Такой была (и есть) торговля в декабре...

Подвожу предварительные итоги декабря досрочно, ибо перевел алгоритмы в режим закрытия позиций по всем инструментам — облигациям. Закрываю не одномоментно, плавно, но целенаправлено. Изначально всю торговлю я затевал в качестве эксперимента, осознавая, что есть неконтролируемые риски дефолта. И полтора года мне их удавалось избегать, это внушало ложную уверенность, что «все идет по плану». Для получения приемлемого уровня доходности я брал непропорционально высокие риски, чем и поплатился в итоге. Все осознавал, но… В моем портфеле остались непогашенными облигации МОНОПОЛИЯ 001P-02 RU000A10AA02. Полного дефолта еще официально не произошло, но позиции по другим инструментам я решил все же закрыть, а оставшиеся средства вывести. Еще и налог придется заплатить, так как торговля до форс-мажора с Монополией была прибыльной, и прибыль составляла около 220 000 руб. с доходностью 25-26%. Но объем непогашенных облигаций RU000A10AA02 составил 401 000 руб. То есть в итоге, я окажусь, разумеется, в минусе. Минус мог быть и еще выше — в моменте позиция доходила до 480, при общей сумме счета примерно в 1 370 000 руб. и то, что я ее сократил является слабым утешением. Была возможность закрыть всю позицию, причем в плюс, буквально вплоть до последнего торгового дня, но я решил этого не делать осознанно.

15 декабря наиболее вероятен полный дефолт эмитента. В этом случае все высвобожденные средства пойдут на депозит, а на торговле облигациями будет поставлен крест и зафиксирован убыток. Если же каким-то чудом эмитент (а затем и брокер) перечислит средства, то они все равно уйдут на депозит, а торговая система будет пересмотрена в сторону снижения рисков, после чего начну возвращать деньги обратно на брокерский счет.

При окончательном дефолте сосредоточусь на истребовании того, что смогу вернуть, в том числе и через суд. Буду получать опыт с другой стороны дна.

Результаты за предыдущий месяц можно посмотреть здесь smart-lab.ru/blog/1236870.php
Описание каждого месяца имеет ссылку на предыдущий.