🎯 Хотите сделку 1:2, 1:3, 1:5? Тогда найдите двоих, кто проиграет
Давайте посмотрим на рынок с беспощадной объективности. Вы хотите рискнуть 100₽, чтобы заработать 200₽. Кажется, это просто вопрос анализа и удачи. Но давайте зададим детский вопрос: а откуда возьмутся эти 200₽?
Если вы в плюсе на 200, значит, кто-то в минусе на 200. А если ваша цель — соотношение риск/прибыль 1:2, то, по сути, для вашего успеха два других игрока должны полностью потерять свои 100₽. Ваша прибыль — это их убыток. Математика рынка беспощадна: это игра с нулевой суммой для спекулянтов.
Простая иллюстрация:
Вы покупаете (лонг), рискуя 100, цель +200.
Значит, двое других продают (шорт) с тем же стопом в 100.
Если цена идёт в вашу пользу, вы забираете их 200. Они проиграли.
И тут мы натыкаемся на первое жуткое откровение.
😱 Откровение №1: Цена идёт ПРОТИВ большинства
Подумайте: вы один выиграли 200, а двое проиграли по 100. Цена пошла вверх, против двух трейдеров из трёх! То есть, чтобы актив вырос, большинство должно ошибиться и проиграть. Рынок движется туда, где больше боли, туда, где скопились стоп-лоссы проигрывающей стороны.
Вывод-удар: Рынок — это не место, где «все зарабатывают». Это место, где большинство систематически проигрывает, чтобы меньшинство могло забрать их деньги.
🔄 Откровение №2: Стейтмент рынка — «Охота за большинством»
Вспомните этот классический сценарий: цена подходит к вашему уровню, выбивает ваш стоп-лосс и тут же разворачивается в первоначальном направлении. Мы списываем это на «съём ликвидности злыми китами». Но что, если всё проще?
Что, если рынок просто идёт туда, где больше стоп-ордеров (большинство), чтобы их активировать? В момент, когда стопы срабатывают, проигрывающее большинство массово закрывает свои позиции. И вот что ключевое: закрывшись, оно перестаёт быть большинством. Его давление исчезает. И рынок, освободившись, тут же разворачивается, чтобы пойти за стопами нового большинства — тех, кто только что вошёл в сделку на развороте.
Рынок не «охотится» за вами лично. Он, как сила природы, движется по пути наименьшего сопротивления, а этот путь всегда пролегает через точки максимальной боли толпы — скопления стоп-лоссов.
⚖️ Откровение №3: Даже случайные сделки обречены (и вот почему)
Кажется, что если ты входишь в рынок наугад, у тебя шанс 50/50. Но наш мысленный эксперимент с 1:2 показывает обратное. Добавляя свою сделку в какую-либо сторону, вы увеличиваете массу этого лагеря. А рынок, как мы выяснили, бьёт по большинству.
Парадокс: Своим входом в сделку вы статистически уменьшаете шансы на то, что цена пойдёт именно в вашем направлении, потому что становитесь частью потенциального проигрывающего большинства.
Случайный игрок — это топливо для системы. Его шансы быть в итоговом большинстве всегда выше, потому что он не может преднамеренно занять позицию умного, раннего меньшинства.
🧮 Откровение №4: Сколько на самом деле зарабатывающих?
Давайте применим нашу формулу. Если вы стабильно зарабатываете, например, 200% в год (рискуя условной 1 единицей для получения 2), то для этого двое других игроков должны полностью потерять свои депозиты (по 100% убытка каждый).
Простая арифметика:
Всего игроков в этой модели: 3 (вы + два проигравших).
Зарабатывающий: 1.
Проигрывающие: 2.
Соотношение:
1 / 3 = 33%успешных против2 / 3 = 66%неуспешных.
Ваш профит-фактор (2.0) напрямую указывает на то, что вы обыгрываете примерно ⅔ всех участников в этой конкретной сделке. Перенесите эту логику на весь рынок, и вы получите мрачную, но логичную картину: победителей всегда радикально меньше, чем побеждённых.
🤔 А как же нам заработать при такой ужасной правде?
Думаю, существует один единственный верный ответ на этот вопрос: «Я не знаю».
И дело не в том, что кто-то зарабатывает или не зарабатывает. Дело в том, что магия вдруг перестает работать, если попытаться применить ее вне Хогвартса. Любые технические индикаторы и методики, которые кто-то попытается передать другим, сразу же перестают работать, потому что если их использует широкий круг людей, то методика уже не позволяет протиснуться в меньшинство.
Но самое главное, теперь мы точно знаем, что нам уже ничто не поможет. Можно даже не пытаться прикладывать Фибоначчи и делать волновую разметку. Остаётся только пойти дальше в надежде, что мы действительно попадем в счастливое меньшинство.
А вы что об этом думаете?
Сразу вспоминается Парадокс Монти Холла. Вывод прост — как только открыл сделку, нужно тут же переворачиваться.
вот уж ценная информация, можно взять присоедениться в сделке к блогеру и дружно слить или заработать, но если так хочется, то мне так то не жалко
Вот, это даже получше, чем всякая нудная белеберда, где ни уровней, ни конкретики, но учтите, своей позой я еще порулю по мере развития событий, а как это будет у вас одному богу известно
И вот чем все кончилось, я как и говорил, порулил своей позой, демонстрация же моей изначальной позиции оказалась совсем бесполезной
Возможно если кто то потом увидит этот коммент, то задумается о том, что поведение и на рынке может быть важнее чем умение строить прогнозы
Поставил бы +100 если б мог.
Со многими вещами согласен.
Вывод: Не стоит играть с рынком, в конечном счете рынок тебя переиграет. Нужно заниматься стоимостным инвестированием, а не ставить весь банк на одну козу да еще с плечами
Наверное, во фьючерсах логика верная. А вот в акциях могут зарабатывать все, там могут быть только быки, которые перепродают акции друг другу во время роста котировок.
При этом графики акций и фьючерсов могут быть практически одинаковыми👌
Это феномен кто-нибудь может объяснить?
Виталий Шлыков, нууу, вы хотите сказать акции только растут?
Давайте представим, что вы купили акцию за 100, а потом продали за 200, взяли и купили пива на 100р, все довольны
Позже выясняется, что новый владелец тоже хотел бы ее продать, но почему то ни кто не берет у него за 300, да и за 200 не берет, и за 150, может быть вы и сами не отказались бы взять ее назад уже по 120 да вот блин, те 100 рубликов то мы уже спустили на пиво((
выходит произошел подьем рынка, ранние инвесторы извлекли на подьеме свои деньги, прокутили их кто как мог, а когда цена вот собирается идти вниз оказывается что у всех на руках акции, а деньги из рынка кто то уже достал и проел, вот такой вот писец может быть
я в такой ситуации предпочёл бы оказаться тем кто уже достал и проел, а не тем кто зарылся по уши в акции
Во фьючерсах всегда прибыль одного участника является убытком другого участника. А вот в акциях по-другому. Если рассмотреть плавный равномерный рост и условие, что нет шортистов, то все могут на этом росте зарабатывать. И в этом случае, у нас нет трейдеров с убытком.
При этом, в рассмотренных примерах и по фьючерсам и по акциям, могут быть абсолютно одинаковые графики.
Как в рассмотренном мною примере применить логику вашего поста?
Я к тому, что рынок гораздо сложнее, чем может показаться))
но рано или поздно кто то же решит достать прибыль и покупки прекратяться, но пример натянутый, если кто то покупает значит кто то продает, в реальности думаю не может быть так, что бы прямо все покупали, тогда возникал бы вопрос, у кого
Понятно, что это частный пример и скорее исключение, чем правило.
У вас интересная теория👍
> Во фьючерсах всегда прибыль одного участника является убытком другого участника.
… который захеджировался спотовым активом (если он не хомяк-спекулянт). Таким образом прибыль/убыток на фьючерсах это переспределение прибылей/убытков в споте и наоборот. Если все в комплексе взять, то прибыль одного уже не является обязательно убытком другого.
А хомяк спекулчнт это кто?
Или их эмитировало государство. Или акции эмитировала компания. Или еще сотня причин, так как экономика это открытая система, а игра на бирже это не игра с нулевой суммой.