Сделали AI Quant. Сам пишет код и бэктестит стратегии

Всем привет. Мы тут сделали сервис для быстрого создания стратегий. Пишешь задачу что хочешь протестировать — всякие ансамбли моделей делают ресеч, формулируют гипотезы, пишут код на питоне и бэктестируют. Делали больше для себя, пока еще сыроват. Но с простыми задачами справляется.
Если кто хочет погонять — можете зарегистрироваться, я дам доступ. С условием того что потом дадите фидбэк.

Тестируется все на наших данных (основное ограничение — цены дневки, к концу недели добавятся минутки). Помимо цен есть много всего разного — фундаментал, новости, записи конфколлов и тд и тп. Крипта есть, но сильно ограничена — тоже только дневки а из дополнительных данных — новости.

В общем, все тут: aiquantforge.com

торговые роботы

Stagirit

Москва

215

с 23 августа 2012

43 Комментария

ВВШ Free.Solo.
25 ноября 2025, 19:23
классно. осталось вам только научить робота ЗАРАБАТЫВАТЬ.
0
- Stagirit
  25 ноября 2025, 20:42
  ВВШ Free.Solo., ну это примерно как с человеком. В среднем доля удобоваримого будет как у обычного среднего кванта. Поверьте, мне есть с чем сравнивать.
  0
  - ВВШ Free.Solo.
    25 ноября 2025, 20:44
    Stagirit, --- мне приятно что появился ещё хоть один по настоящему зарабатывающий трейдер, а не очередной попрошайка чужих хитро подлых мыслей на конфо стрелках.
    0
Rational_Capital
25 ноября 2025, 19:27
Даю базовую стратегию: покупай дешево, продавай дорого. Все остальное — пыль.
+1
- Stagirit
  25 ноября 2025, 20:52
  Rational_Capital, да, согласен. Вот на графиках я всегда вижу — тут надо было купить, тут продать :)
  0
Replikant_mih
25 ноября 2025, 21:14
Класс! Ветерок свежих креативных идей подул. RAG над пейперами — огонь).
У вас получается есть какие-то инструменты — бэктестер и подобные и модели их через MCP юзают или модель под стратегию сама пишет бэктестер по-быстрому и как-то и считает результаты?
0
- Stagirit
  25 ноября 2025, 21:20
  Replikant_mih, Спасибо! Модель сама пишет бэктестер. Для доступа к данным ей (вернее им — там кодер, несколько валидаторов и еще дополнительная логика ретраев) даем детальное описание таблиц и примеры запросов — MCP не разворачивали так как это все крутится в одном окружении, хотелось бы лэтенси не растить. На дневках в принципе пофиг, но с минутками и ниже уже будет чувствоваться. Код который получился -запускается отдельной задачей в авс, ну и потом артефакты в базу и с3.
  0
  - Replikant_mih
    25 ноября 2025, 21:44
    Stagirit, Круто!
    Модель сама пишет под задачу себе инструмент в моменте (если я конечно, правильно понял, как это работает) — мне кажется, это будет неплохо работать на простых стратегиях, на каких-то сложные может уже буксовать ну или нет. Просто когда я вайбкодил инструменты для алго — бэктестеры и вот это вот всё, было не прям просто — то модель подсунет какую-то имплементацию в 10 раз медленней чем можно было бы, то что-то забудет, то наоборот оверинженерит и т.д. Ну хотя я по сути делал тул для большого числа задач (универсальный инструмент), с этим сложности связаны. А под узкую задачу конкретной стратегии сделать себе бэктестер в моменте — наверно это и не сложная задача. В любом случае как будто для многих стратегий модель будет делать много одинакового и тут переиспользование каких-то инструментов могло бы помочь и модели и производительности и т.д. Ну типа фреймворк ей специализированный дать — где бэктестер, где какие-то типовые обработчики, враперы для интерпретации текстовой инфы, что-то такое. И модель уже оперирует как бы набором готовых инструментов, но если надо — дописывает себе инструмент.
    
    Так, поразмышлял, может я вообще не понял, как у вас это работает и мимо кассы размышлял).
    0
    - Stagirit
      25 ноября 2025, 21:56
      Replikant_mih, ага, про набор примитивов все так. Мы пока так не сделали (условно говоря можно давать готовые функции для повышения качества), но в планах. В целом применимость может быть разной — там хоть руками поправь готовый код если кажется что медленно или неправильно(или напиши это сделать в диалоге модели — это сейчас доделывается) — и заново нажми ретест. Или можно засунуть в запрос вайтпейпер и попросить сделать стратку по ней. Сейчас из того с чем столкнулись в плане проблем — не очень хорошо получаются стратегии с ML. Но там понятно — тот же тензорфло запаришься засовывать в каждый докерфайл.. Да и логика тестирование — валидация — тоже как правило сложнее какой-то обычной новостной или фундаментальной стратегии. Ну то есть он пытается что-то делать — но доля успешных задач в таких случаях ниже. Но иногда прикольно получается - даешь статью с какой-нибудь сложной конфигурацией сеток — он ее утилизирует до какой-то обычной регрессии. Сохраняя общую логику — фичи там и тп. И вполне торгуемо получается иногда:).
      0
      - Replikant_mih
        25 ноября 2025, 22:05
        Stagirit,
        В общем идеи точно интересные.
        Если для широких масс — это по сути ещё один скачок в сторону снижения порога для входа в алго-трейдинг. Ну по крайней мере имплементацию если причесать — чтобы этот человек не видел слова тип «докер» даже близко))).
        
        Для опытного алго мне кажется, запрос ± один — убрать/упростить рутины, сократить время от идеи до готовой стратегии. Но вот у такого инструмента могут быть сложности с идеиями и реализацией за пределами небольшой сложности. Ну это как например, есть векторный бэктестер на пандас — он классный по скорости, интуитивный по пониманию, но вот список возможностей очень ограничен, и если ты не сильно выходишь за пределы логики «один индикатор пересекае другой», то тебе и норм. А если у тебя что-то посложнее в плане идей для стратегий, то ты либо не сможешь в принципе на векторные логики это перенести либо замучаешься это делать и все плюсы сведутся на нет. К чему я, думаю, тут похожая история — для простого может быть удобно — быстро, просто. А для сложного — возможно минусы от управления сложностью перетянут. Не могу без примеров) — вайб кодинг тот же — вау эффект от простого прототипа по короткому ТЗ, но при этом когда что-то сложное начинаешь пилить понимаешь, что «не всё так однозначно».
        0
Replikant_mih
25 ноября 2025, 21:11
А что у вас за… форма? В плане какая-то фирма и это её продукт или вы какое-то объединение трейдеров и т.д.?
0
- Stagirit
  25 ноября 2025, 21:21
  Replikant_mih, я в хедж фонде работаю :). Это мы как внутреннюю историю делали, но в принципе под какой-то паблик заточить — было дело дня, поэтому тоже сделали посмотреть вдруг кому будет как продукт интересно.
  0
  - Replikant_mih
    25 ноября 2025, 21:37
    Stagirit,
    >> я в хедж фонде работаю
    
    Класс! Не скажу, что это какая-то моя прям мечта, но всегда хотел (раньше как минимум) в хэдж-фонде поработать. Но мой набор скиллов не особо подходит для прохождения собеседования на кванта, даже если внутри мне потом было бы что предложить).
    0
Synthetic
26 ноября 2025, 10:56
А зачем нам ваши идеи? Вы считаете себя настолько гениальным? Мы его просто на постоянный пайплайн поставили с подачей рагом вайтпейперов. Вряд ли вы можете напридумывать больше идей чем статей в базе.
Извините за нескромный вопрос...
Вы сами эти «вайтпейперы» то читали? Пусть не 9к, а хотя бы пару десятков? Хотя бы для того, чтоб в Вашей речи иногда проскальзывали специфические термины. Не про ML, AI, RAG, finetuning и прочие новомодные штучки, которые сейчас обсуждают даже продавцы пирожков на Киевском вокзале.
Как отвлеченный пример: Если Вы японский рисотрейдер в 1750г — «дневки» — Ваш выбор. Сегодня «квант» с «дневками» на «крипте»??? Боюсь что Ваш путь закончится на вокзале. И не факт что на Киевском.
Не воспринимайте написанное выше серьезно! Это у меня юмор такой. Сами же просили «фидбэк»)))
0
- Stagirit
  26 ноября 2025, 12:01
  Synthetic, посмотрите по комментам. Не буду повторяться чем я занимаюсь. Бумажек уж несколько тысяч за 15 лет точно перечитал. А вы путаете подход (численный анализ) и таймфрейм. Страшная правда — но аномалии могут быть и в микросекундах и в месячных и годовых таймфреймах (к примеру всякие там динамические факторные модели для макро). Нет, я конечно понимаю обидно понимать что через несколько лет Вас заменят модельки… Но не делайте на этом основании прогнозов о чужом жизненном пути :).
  0
  - Synthetic
    26 ноября 2025, 12:24
    Stagirit,
    посмотрите по комментам. Не буду повторяться чем я занимаюсь.
    Меня особо не интересует чем Вы занимаетесь. Интересно как. Вот есть у Вас 9к папирок. Они как правило в PDF. Как и в каком виде они в контекст попадают? Каков так сказать пайплайн?
    0
    - Stagirit
      26 ноября 2025, 12:30
      Synthetic, pdf парсятся, кладутся в базу, формируются эмбеддинги. Дальше как обычно — cosine similarity к задаче которую написал пользователь (ну или к областям аномалий если мы говорим про полностью автоматическую генерацию). Ну и дальше топ несколько (не помню сходу сколько, надо лезть смотреть, то ли 5 то ли 10) наиболее близких статей подаются как доп. контекст к задаче пользователя.
      0
      - Synthetic
        26 ноября 2025, 13:33
        Stagirit,
        pdf парсятся, кладутся в базу, формируются эмбеддинги.
        По старинке значит… По моему скромному мнению, нет более ущербного занятия, чем парсить PDF. Этот формат не для того создавался.
        0
        Stagirit
        26 ноября 2025, 15:22
        Synthetic, Не для того создавался, вы серьезно? Мне вообще полностью параллельно для чего он создавался. Мне нужна информация в нем содержащаяся. Были бы вайперперы на бересте — мы бы распознавали OCR и клали в базу.
        0
        Synthetic
        26 ноября 2025, 16:05
        Stagirit,
        Не для того создавался, вы серьезно?
        Абсолютно. «В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции» для человеческих глаз.
        мы бы распознавали OCR и клали в базу.
        Так чего же не распознаете?
        Мне нужна информация в нем содержащаяся.
        И как Вы графики парсите??
        0
yurikon
27 ноября 2025, 10:46
ИИ каждый раз с нуля создает код для бэктеста гипотезы либо использует какой-то каркас затюненный вами ранее?
Просто по своему опыту требуется еще несколько итераций, чтобы даже представить итоговые результаты в нужном виде.
0
- Stagirit
  27 ноября 2025, 11:48
  yurikon, создает с нуля (в промпте есть примеры чувствительных мест, особенно то что касается доступа к данным). Но если задача завершается неуспешно — делает несколько попыток исправить код, используя сам код и логи с ошибками
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...

Иволга Капитал

27.12.2025

Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍

Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...

Mozgovik

27.12.2025

OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер. Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...