09 ноября 2025, 06:01
Как мой Брокер (?) Фронтраннил меня. В "Квике" Зашит Бэкдор?
Дисклеймер. Всё нижеописанное является лишь моим личным оценочным суждением, никак не связанным даже с минимальными намёками на клевету!
Фронтраннинг (Front running или «забегание вперед»)
Неэтичная и в некоторых случаях незаконная практика, когда брокер ставит свой собственный ордер перед крупным ордером клиента, который, по его мнению, приведет к движению рынка. Трейдеру от клиента поступает заказ на приобретение пакета ценных бумаг, однако он вначале покупает их для себя, а затем продает трейдеру или на рынке по более высокой цене.
(Из Словаря Смарт-лаба)
И снова Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!
Было несколько вопросов про «не совсем корректные», а зачастую — просто криминальные, но труднодоказуемые действия «маркетмейкеров» и прочих «брокеров». По отлову и снятию стопов и всякой мелкой и крупной пакости.
Дружок, хочешь, я расскажу тебе сказку? Которая совсем и не сказка.
Дело было в мае-2008, уже почти как 20 годиков назад. Я тогда увлёкся идеей увлечься опционами и поступил на курсы (разумеется, заденежные), в Москве, около «Чистых прудов». Организатор курсов — «Дериватив Эксперт». И это не реклама. Я до сих пор в восторге от полученных за две недели знаний и впечатлений. Очень, очень и очень мне помогло!!! Я понял ВСЁ!!!
Преподаватель, некто Алексей (фамилию подзабыл, и да не обидится он на меня!) крайне порекомендовал тем, кто имеет такую возможность, начать сразу же торговать опционами на реале. И сразу же начать их (опционов) мусолить и щупать, как положено поступать с фигуристой Девушкой. Щупать руками и деньгами. И рисовать уже не учебные, а вполне рабоче-боевые таблички и графики. И смотреть, как меняются греки и прочие турки. День ото дня, страйк от страйка. А я, как раз, под енто обучение взял две недели своего отпуска. Не зря взял. Тут-то всё и началось...
Пропущу лирику и перейду прямо к физике.
В качестве объекта обожания и прочего физического вожделения денех, я выбрал опционы на фьючерсы на акции ВТБ. А чё, цена невысокая, стакан наполнен (в те годы была ТОЛЬКО квартальная серия). И понеслось...
К сожалению, из-за истечения срока годности моей памяти, точные цифры не приведу. Но постараюсь «близко к тексту».
Предположим, стакан на какой-то страйк выглядит так: покупка — 1200, продажа — 1250. По 500 лотов. Вполне-вполне. Учитывая, что я хотел просто поучиться-поиграться.
Вот отсюда — медленно. И по шагам.
Я пытаюсь выставить в стакан заявку на покупку по 1201. Как я это делаю? Просто набираю в «форме ввода заявки» в Квике 1201, жму «энтер». Заявка улетает в систему. Правильно? Не-а!!!
При наборе мною, опять же подчеркну, ПРОСТО В ФОРМЕ ЗАЯВКИ 1201, бид в стакане мгновенно менялся на 1202. Совсем ещё раз, и это уже очень-очень медленно! Я ЕЩЁ НЕ НАЖАЛ КЛАВИШУ ВВОДА ЗАЯВКИ В СИСТЕМУ, А КТО-ТО УЖЕ ВЫСТАВИЛ ЗАЯВКУ ЛУЧШЕ МЕНЯ!
И так повторялось и повторялось. С попыткой выставить заявку на продажу — полная аналогия.
Интересно, кто же читал не только введённые мною заявки, но даже и те значки-циферки-закорючки, что я просто редактировал, редактировал в своей ИТС «Квик» (полученной, между прочим, от моего Брокера!), в «форме ввода», пока ещё даже и не отсылая в систему?
НЕУЖЕЛИ МОЙ БРОКЕР (ИЛИ КТО-ТО ЕЩЁ) В 2008-М ПРОСТО ЧИТАЛ ТО, ЧТО У МЕНЯ В ИНТЕРФЕЙСЕ! ПРОСТО ТУПО СКАНИЛ ВСЕГО МЕНЯ! НЕ «ФРОНТРАННИЛ», А ПОЛУЧАЛ МЕНЯ ВСЕГО! ВКЛЮЧАЯ МОИ ТОРГОВЫЕ НАМЕРЕНИЯ! ЕЩЁ ДО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ!
Быть может, есть какой-нибудь Брокер, близкий к Новосибирскому «АРКА Технолоджис»? Зачем? Чтобы полностью КОНТРОЛИРОВАТЬ мой терминал? Неужели и правда есть? Неужели в «Квике» зашит такой бэкдор? Это до сих пор продолжается?
Как и завсегда, прошу оставлять свои мнения в комментариях!
Чистого неба и Славной умной осенней охоты! Лоси осенью — в большой цене!
С уважением, Московский Коля-лоссбой
P.S. 10.11.2025 Огромное СПАСИБО всем, кто не насмехался над моими «пьяными фантазиями», а подтвердил сказанное мной, ибо наблюдал подобное сам. И именно в опционах.
Всех не перечислю, но, например, наш Уважаемый Коллега @Тузов Бронислав из славного Новосиба! СПАСИБО!
Читайте на SMART-LAB:
Станет ли 2026 год успешным для металлургов?
Российские металлурги завершают год относительно неплохо на фоне прочих отраслей. Несмотря на санкционное давление и усложнение логистики компании сумели нарастить экспорт. Перспективы...
17:31
RAEX наградил "Селигдар" за его Годовой отчет
Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...
16:50
Софтлайн + собственные разработки = ?
В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...
17:05
17:38
ElviraNab, 100%!
Не, ну вы прикиньте, за копейки европлан отдали, че так торопятся? 🤔
17:36
У них пока нормально — денюжки есть. А вот у Уральской стали нечем погашать. Провокаторам минус!
О тарифах в Т-Инвестиции. Что выбрать алготрейдеру и как настроить. Видео В этом видео обсудим, какой тариф в Т-Инвестиции лучше выбрать тем, кто торгует с помощью роботов. Разберём актуальные условия...
17:35
Банки чувствуют себя неплохо… Пока Вышла статистика по доходам банков за 9 месяцев 2025 года. Основные тенденции, которые я наметил в разборах отчётностей Сбера, Т-Банка, Совкомбанка и других, собстве...
Банки чувствуют себя неплохо… Пока Вышла статистика по доходам банков за 9 месяцев 2025 года. Основные тенденции, которые я наметил в разборах отчётностей Сбера, Т-Банка, Совкомбанка и других, собстве...
России пришлось перенести на несколько лет план увеличения производства сжиженного природного газа (СПГ)
Российские власти признали, что санкции сорвали их планы по завоеванию рынка СПГРоссии пр...
17:34
Банк Финам (Инвестиционный холдинг Финам) – Прибыль 11 мес 2025г: 1,588 млрд руб (-24% г/г) Банк Финам (Инвестиционный холдинг Финам) – рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2023г: 18,051 млрд руб/ мсфо нет...
Некоторые панику нагонять начали
Европлан, оферта по 470 что-ли?
это не значит что они за Вами не следят!» © Auximen
arqatech.com/ru/about/history/
Полный спектр!
Я видел ботов, которые просто скачут — постоянно выставляют и снимают по +1 к лучшей. Это может быть как раз этот случай. Очень сомневаюсь, что в квике реализован такой фронтраннинг, это бы уже давно отследили другие трейдеры по ордерлогу. Да и ради мелких лотов нет смысла засвечивается, если такое есть.
Если бы это было реально — было бы очень хорошо, спред в стаканах на опционах был бы очень узким, а не как сейчас — парсеки.
А так — да, пробовал менять, вводил новые заявки. КАК Я ТОЛЬКО СНИМАЛ СВОЮ — КУКЕЛ (назовём его так) мгновенно возвращался на прежнее место.
«Арки» белые и… пушистые! Аллилуйя!
Но информация по заявкам за май-2008, возможно, где-то хранится.
Так что, в случае чего недоброго, будет сделан официальный запрос.
Хотя, ММВБ, предоставляет доступ к Ордер Логу....
21.000 рэ, кажись....
Не. Не то… Только за Сессию архив будет!
Тем более 2008-й, когда, насколько я улавливаю, многим компаниям просто приходилось несладко.
Да и вообще — думать о людях хорошо -> нехорошо! ©
Вапрос Автору!
На ЗАСЫПКУ!
А Где в Квике, при выставлении заявки увидеть изменение Бид/Аск?
В мобильной версии есть такое.
В канютерной не видел. Нема там такого Поля.
Может, я коряво написал. Просто — изменение цены в стакане.
В ЭТОТ раз!
))))
ps.*написано Правильно было тобою. Ты про стакан маячил.
Продолжай!)
Поэтому я в заголовке и поставил знак вопроса! А брокеру ли?
1) Проводишь калибровку до какого уровня он сжимает спред.
2) Берёшь 2й терминал на 2м компьютере и выставляешь заявку по рынку но не отправляешь.
3) Переворачиваешь ордер и сжимаешь спред до предела.
4) Бьёшь по рынку на 2м терминале
5) Профит.
И куриные доярки там — не менее грудастые, да и дают не хуже!
Только, малька, Пардон!
ТО ->>>> было ТОГДА!))))
У меня по бренту бывали сделки на 800 коней. Вот, полагаю, кому-нить было очень приятно меня укусить.
3-тьем, четвёртым… СОТЫМ!
Помните, что стаканы в квике вы видите на пару секунд позже реального времени
Хотя, даже по фьючам, во время ХОРОШЕГО движения, информация по сделке проходит частенько с задержкой 5-10 секунд. Вижу, что моя заявка исчезла из стакана, а почём — а хрен его знает.
В этом веб терминале на новостях я успевал купить и продать позицию, прежде чем движение появлялось в квике.
Вот кто всегда лажал с задержками, так это альфадирект. Но это было несколько позже.
Второе: я ничего не писал про задержки внутри квика. Возможно их нет).
Речь о задержке в передаче данных биржи квиком.
Третье: арка и не позиционирует себя как терминал для клиентов брокеров. Это терминал для брокеров. Именно им она продает квик как систему.
Так-то понятно, что договор с аркой заключает брокер, а мне только предоставляет возможность работать через квик.
Я речь веду о 1000-2000 мс расхождения данных квика и прямого терминала на одном интернет канале.
Не хотите знать о реальности? Ваше право. так-то это секрет полишинеля.
Давайте спросим лоссбоя, как он оценивает типичную задержку в доли секунды или 1-2 секунды.
Это официальная информация арки.
В терминале Interactive Brokers, кстати, все происходит ровно также. Snapshots >0.2sec
Но речь то не об этом. Я особо не сомневаюсь, что брокер может получать в квике биржевые данные as is.
Но Вам, как клиенту, он их транслирует с рядом корректировок. Во времени в том числе. Не сомневайтесь). Причем эту задержку я наблюдал в квиках разных брокеров.
Чтобы уметь отличить время в 2 с необходимо совсем немногое. Оплачивать в дополнение к квику другой терминал. И секундомер.
Я это делал, пока не отпала необходимость в этом.
Утратил интерес к быстрой ежедневной торговле. Есть другие хлопоты.
Было время работал в одной компании, торговали через плазу, имели сервер в коллокации, слава Богу, мне это не нужно.
АРКА — брокеру. А брокер уже — клиенту.
Проверяли в 2007-2009, квик помимо сервера брокера никуда не соединяется, никакой активности не проявляет. Для тех кто боится — можете смело закрывать доступ квику кроме IP брокера и порта.
Я и сам чего только не видал. Многие знакомые скальперы которые жили в стаканах, рассказывали всякое. Видел как крупная заявка в оффере при попытка вдарить по ней переворачивалась в бид, и при снятии заявки(которая получается промазала) обратно переворачивалась в оффер.
Я видел как пол стакана, море вроде бы не зависимых заявок, исчезали на 1 секунду, или наполнялись одновременно, вибрировали в такт)) Заяки-тролли которые прыгают из офф в бид, а когда я начинал повторять он выставлял в обе стороны объем 666...
Бред но у ММ существует даже такои функционал — следить чтобы заявка выглядела как 666, и в нее бессмысленно добавляться))
Видел как РТС ходил в моменте против нефти, и после 5-6 попыток скальпануть, после того как скальперы сдаются… РТС одним движением догонял нефть..
Был знакомый который заметил закономерность, как только он начинал вести журнал сделок, результаты ухудшались. Он был уверен что квантовый компьютер на той стороне, в момент когда ты формализуешь свои сделки, видит тебя)))
Почему думаю что это нормально? Потому что мы все смотрим на одно и тоже, делаем одинаковые выводы. Там где мой мозг логически и интуитивно хочет совершить сделку найдутся похожие мозги. Нам лишь кажется что мы принимаем решения сами и решения индивидуальные и исключительные. На самом деле график незаметно синхронизирует и диктует.
Поэтому это нормально когда ты очень хорошенько подумав заходишь в сделку а рынок в ту же секунду разворачивается. Или выдает тебе не прерывную череду убыточных сделок, ходит всегда против тебя)) Ключевое тут — то что ты «хорошенько думаешь» т.е. твой сделки не случайны нифига и нифига не уникальны))
22022022,
«I've seen things you people wouldn't believe» ©.
То что происходит после кидания заявки или как бы во время (или может даже казаться, что за миллисекунды до) — это роботы чудят, там всякое может быть, у каждого свои логики какие-то.
Мысль, что многие похоже думают интересная. Ну и конечно, человеку, тем более эмоционально и финансово вовлеченному сложно иногда здраво мыслить и не видеть закономерностей там, где их нет.
Изредка находил пропуски в БКС. Видимо, там вели базу недостаточно аккуратно. Никаких других косяков годами не обнаруживалось и я на это дело забил.
Того эффекта, что пишет Лоссбой не замечал. А ручками я весьма немало работал. Когда-то на раз-два-три сделки делали на малоликвидных активах без каких-либо траблов. Годами без траблов.
Поэтому у меня сомнения насчет «брокер фронтранит заявки на этапе их подготовки». Вот сам за многие-многие годы не замечал и коллеги не жаловались никогда.
Если и искать постоянные «махинации», то это надо делать в ликвидных инструментах. На срочном рынке это фьючерсы (не опционы) доллар и юань, нефть, газ и золото, фьючерсы на индекс МосБиржи и Сбербанк с Газпромом. На фондовом, кроме Сбербанка с Газпромом есть ещё 5-6 ликвидных акций. И всё. А в малоликвиде конечно маркетмейкер следит за заявками с большим спредом и там, как уже написал, нельзя спекулировать.
Просто чисто в самообразовательных целях.
Нв 100% есть! Я это давным-давно усёк. Поэтому торгую только на аукционе закрытия. И без стопов.
Когнитивные искажения, недостаточная для выводов выборка, эмоциональная заряженность — всё это приводит к тому, что человек видит закономерности там, где их может не быть. Или природа их может быть совсем другой.
Есть даже вполне, вроде, научный термин апофения.
Но, что там было на самом деле в описанных событиях — конечно, никто не знает).
PS: Причем многие из этих чудес я раньше и не замечал. А при переходе на роботов, стало гораздо заметнее.
А на МММВБ и с нашими брокерами это тоже происходит?
Да уж. Куда же мы катимся? Скоро «кухня», это будет синоним не только Форекс, но и фондового рынка.
А когда сгрызут, опять жрут двухтысячные и цена на пол процета взлетает/падает…
2) Реакция стакана на набор, но не отправку ордера — это вам показалось. Бред.
3) фронтранинг нужно делать уже после отправки ордера.
Верить в подобное не хочется, да и не напрягает это особо нас, среднесрочников на ликвидах.
Но надо понять экономический смысл, репутационные издержки.
Кажется что такую анамалию легко вычислить и доказать на истории маркетдаты.
Можно самому даже искать. Раз данных нет значит никому не удалось доказать неслучайность
Для этого надо всего-то, видеть его сделку за долю секунды до принятия вами решения в какую сторону шмальнуть. Каждый раз подставляясь под его сделку.
Как только он решил купить, вы ему сразу продаете.
Включите телепатические способности и всё получится.
Сделка должна его и ваша происходить в унисон. Секунда и он в дураках. Еще секунда и брокер лох.
Брокер должен на себе последние волосы рвать и думать: да что же это за гений-то такой, который нас, всякий раз когда мы хотим его прокатить, возит нас лицом по навозу?
Кому лень читать статью — вот важное по моей догадке:
Одновременно с этим ЦБ считает, что и интернализация (сделки внутри брокеров, вне периметра биржевой инфраструктуры) в том виде, в котором она начинает складываться, тоже несет много рисков.
«Клиент не понимает, что он не на оргторгах совершает сделки, а это означает, что нет правовых последствий, в том числе защитных, которые происходят на оргторгах. При значимом превалировании объемов интернализации над тем, что происходит на бирже, очень большой вопрос, как здесь работать должен best execution, где цена правильная. Третий элемент, по сути, когда вы занимаетесь мэтчингом клиентов друг с другом, вы осуществляете оргторги со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я уже молчу про различные истории, когда в рамках интернализации происходит дополнительная прибыль не просто за счет мэтчения заявок, а собирания агрессивности разных позиций», — сказал зампред ЦБ.
«Если ты (брокер — ИФ) хочешь делать оргторги, будь добр — делай оргторги, это должно называться оргторгами и иметь соответствующий правовой статус, в том числе лицензию. Второе, если хочешь что-то сделать внутри, объемы должны быть ограниченными, это должен быть не мэтчинг заявок, а выставление какого-то офера, чтобы это не приводило к искажениям, о которых я говорил. Также нам нужно, чтобы клиент был правильно проинформирован о том, где он совершает эту сделку. Чтобы ему было понятно, чтобы он имел возможность выбора, куда приходит. Ну и бороться с волатильностью в этой части, если это происходит»,
А брокер — да, именно «На три весёлых»
Значит, точно пользуют АРКовские «маленькие хитрости».