Простая стратегия для NASDAQ

Приветствую.

Я тут подумал, что возможно я все усложняю — все эти опционы, сложные матрицы расчетов, гигабайты большых данных, ночные бдения над кодом...
и есть что-то простое… и такая идея нашлась, вот делюсь :

Простая стратегия по индикатору фаз рынка (по тому который использую в своей системе для Advanced Option Wheel):

Всё очень просто:
— Когда индикатор зелёный — покупаем NASDAQ (или TQQQ, если хочется больше денег).
— Когда он жёлтый или красный — выходим и сидим в кэше и получаем ставку t-bils (4%).
— Главное правило: не покупайте на жёлтом и красном! Это неправильно!
Правильно — покупать дёшево и продавать дорого (не наоборот). Запомните это, и можно закрывать все книжки по трейдингу.

Я приложил графики для QQQ и TQQQ

Вот данные (что они значат я писал в прошлом своем посте, не буду повторяться)

Для QQQ (NASDAQ)

Total Return (Strategy),1070.83%
Total Return (Buy&Hold),208.65%
CAGR (Strategy),44.99%
CAGR (Buy&Hold),18.55%
Max Drawdown (Strategy),-10.78%
Max Drawdown (Buy&Hold),-35.12%
Sharpe (Strategy),2.87
Sharpe (Buy&Hold),0.83
Exposure % (time in market),63.5%

Для TQQQ (NASDAQx3)

Total Return (Strategy),69669.57%
Total Return (Buy&Hold),455.36%
CAGR (Strategy),168.76%
CAGR (Buy&Hold),29.55%
Max Drawdown (Strategy),-33.14%
Max Drawdown (Buy&Hold),-81.66%
Sharpe (Strategy),2.72
Sharpe (Buy&Hold),0.74
Exposure % (time in market),63.5%

Вот индикатор (хорошо видно цвета фаз рынка)

option NASDAQ TQQQ QQQ стратегии

Nasdaq

Burim

Москва

132

с 2 октября 2016

23 Комментария

Клетчатый
27 октября 2025, 13:49
А чё делать когда тренд на медвежий смениться? Новый индикатор?
0
- Burim
  27 октября 2025, 13:58
  Клетчатый, Тогда цвет индикатора сменяется на красный. Тогда вы можете шортить или покупать PUT. Я работаю в лонг.
  +1
ves2010
27 октября 2025, 13:53
нуу как бы
1 нсдак крайне прост и торгуется через обычную скользящую среднюю
2 мало статы… я бы советовал сделать стресс тест на более ранних годах...
3 тестить надо на постоянной сумме
4 еще можно всзять вместо qqq spy и сделать стресстест на нем...
ну и дальше впринцепе можно протестить все бумаги насдак100… и посмотреть склоько торгуются а сколько нет… должно торговаться в + больше половины бумаг как минимум...
+2
- Burim
  27 октября 2025, 14:01
  ves2010, 1. Не прост. Не торгуется. Попробуйте. 2. Это из-за того что на самом деле это тест опционной стратегии а данные по опционам у меня есть только за этот период (они довольно дорогие). 3. Одинкаовая сумма на старте стратегий. О чем Вы? 4. Да как миниму TSLA и AAPL и все Биггайз примерно одинаково.
  +2
  - ves2010
    27 октября 2025, 14:06
    Burim, только тем и занимаюсь что торгую tqqq ботами
    
    по 3… если есть рефинансирование то сложно оценить альфу доходность и просадку =риски… а на 1ом лоте тсестить нельзя
    
    0
    - Burim
      27 октября 2025, 14:06
      ves2010, отлично, коллега. Не сможете дать Total Return,CAGR,
      Max Drawdown, Sharpe, Exposure % (time in market) возможно я занимаюсь ерундой и есть еще более простые решения.
      0
      - ves2010
        27 октября 2025, 14:30
        Burim, и что толку? представь идеально — восходящую эквити в QQQ со средней сделкой 0.4% и просдкой 25% в 2008ом… это ничего не даст...
        ежинственное что я те могу реально посоветовать — так то что алгоритм в qqq должен показывать прибыль от шорта… либо хотя бы не сливать… на тех же самых настройках что в лонг… или прощее — быть реверсирвным алгоритмом когда лонг = шорт… тогда происходит удвоение данных и удвоение статистики...
        т.е мысль в том что qqq растет и алгоритм может просто забирать бетту следуя за индексом… а вот если этот же алгорим зарабатывает или не сливает при тех же настройках в шорт, то да… альфа несоменно есть...
        успехов
        +1
    - Burim
      27 октября 2025, 14:14
      ves2010, что значит рефинанс для этой стратегии? Она же очень простая — растет в рынке, не растет не в рынке. Понятно что участвует 100%% депозита. Ну дивы еще приходят… но они не учитываются. Альфа появляется из-за того что выходим напр по 100 перед падением, а приобретаем потом после падения в начале роста например по 25. Это хорошо по графику видно. Но как бы все замечания приветствуются — это же юмористический пост.
      +1
      - ves2010
        27 октября 2025, 14:36
        Burim, рефинансирование это значит что торговая сумма= торговая сумма+ прибыль (или убыток)… а фиксированная сумма это когда у тя всегда идет торговля на 1мио баксов например и результат торговли не влияет на эту сумму… иначе — торговая поза всегда на 1 мио ...
        еще тестируют на 1ом лоте — но делать такое это неправильно вкрай
        +1
        Burim
        27 октября 2025, 14:44
        ves2010, да я в целом это немного понимаю… но тут вроде как особый случай — мы просто выкидываем медвежьи фазы рынка и забираем бычьи несколькими длинными сделками. Что считать реинвестом? то есть следующую например сделку открывать снова с начальным капиталом? а всю прибыль складывать в кубышку? Просто я сторонник оптимального F (полная и оптимальная нагрузка на капитал), а изъятия, например, можно заложить в стратегию, но зачем…
        +1
        ves2010
        27 октября 2025, 14:58
        Burim,
        1 вот именно несколькими сделками!!! несколько это не статистика… статистика это сто и больше… в идеале 10000 штук...
        2 есть старая поговорка оптимальное F сгубило больше трейдерво чем гитлер евреев... ты считаешь свое оптимальное F по очень маленькой стате...
        3 раз утя нет даных ранее 2018 то возьми бумагу ликвидную которая недавно повторила движение 2008г по длительности и глубине и протесть на ней… цири например
        +1
        Burim
        27 октября 2025, 15:08
        ves2010, 1. а зачем больше? если они забирают весь рост рынка с небольшой просадкой? 2. Почему маленькой, какая кстати разница если сделка всего одна одновременно? 5 лет актуального рынка… ну и честно говоря у меня оперативки не хватает на больший период (это 6Gb данных опционов в мин формате без лишнего) ну и сам бектест на 12 часов где-то… 3. напоминаю в базе это опционная стратегия — у меня нет данных для разных тикеров, эти данные дорогие. А все-же нет у Вас Total Return,CAGR,Max Drawdown, Sharpe, Exposure % (time in market) интересно все-же оценить и сравнить простую торговлю по средним с моим оверинжинирингом. (сделки бектеста по правилам OCC/SEC приветствуются)
        0
        ves2010
        27 октября 2025, 16:31
        Burim, у мя просто запустить среду разработки 70гб… при тестах 110Гб… все это обсчитывает райзен 5590 16 ядер 32 потока 128гб… и все это охлаждается водянкой...
        
        сделки нет — сразу все поймешь…
        +1
        Burim
        27 октября 2025, 17:03
        ves2010, да уж… что-то очень серьезная среда какая-то видимо… для Phyton столько не нужно. Там количество данных в базе + 1Gb на систему + транслятор. Ну а потом бектест сильно не распараллелишь там-же дни один за одним идут одно ядро справляется. Вот клиентов если много то да по 3-4 на одно ядро нормально. Так что ядер много не нужно. Хотя если HFT то можно конечно ПЛИСОВ настругать и в ядра по старинке… :)
        0
        ves2010
        27 октября 2025, 18:07
        Burim, а зачем в базе смотреть реальные страйки?
        можно же примерно посчитать теоретическую стоимость опциона...
        либо просто взять цены текущего страйка а потом обсчитывать соседний...
        
        тем более что счас есть чат гпт
        0
        Burim
        27 октября 2025, 22:10
        ves2010, а зачем мне примерная теоретическая понятно, что ее просто посчитать… но мы же тут неэффективности торгуем… тем более как я из теор цен узнаю какой цвет (красный, желтый или зеленый)
        0
        ves2010
        28 октября 2025, 08:44
        Burim, тебе стресс тест нужен? или нет? ты можешь сделать модель по теоретическй цене а затем сравнить с реальной… и если разница не велика то можно сделат стресс тест за любые годы… что даст тебе адекватную статистику что позволит более уверенно торговать оптимальную F… что толку торговать 10 лет а потом все слить в итоге на неудачном рынке
        
        вообще не пойму… зачем мне это обьяснять...
        +1
Ray Badman
27 октября 2025, 13:58
А индикатор фаз рынка продается отдельно?
0
- Burim
  27 октября 2025, 14:01
  Ray Badman, а это правильный вопрос. Спасибо. Я думаю над этим.
  0
- ves2010
  28 октября 2025, 13:48
  Ray Badman, имхо там просто реальная цена опца становится выше или ниже теоретической
  
  Т.е реальная цена опциона относительно теоретической цены показывает настроение рыночной толпы
  +2
  - Ray Badman
    28 октября 2025, 14:03
    ves2010, спасибо. Вопрос был риторическим.
    
    Пост о том что «Правильно покупать дёшево и продавать дорого (а не наоборот)». Автор открыл нам глаза.
    0
    - Burim
      28 октября 2025, 18:48
      Ray Badman, удачи в трейдинге! Главное не нарушайте это правило тк его нарушение приведет к убыткам. Как частный случай не покупайте на медвежем рынке и не продавайте на бычьем — это очень просто. О чем и пост :)
      0
  - Burim
    28 октября 2025, 18:35
    ves2010, так не будет работать — попробуйте.
    0

Читайте на SMART-LAB:

✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно

Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...

Московская биржа

18:27

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 25 декабря 2025 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:33

RAEX наградил "Селигдар" за его Годовой отчет

Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...