Тест скальпинг системы.

За две недели тестирования пришёл к выводу, что комфортно и безубыточно результат достигается если иметь план прибыли на 1 контракт в районе 215-220р на 1 подход (2,5-3часа до внутридневного клиринга и аналогично 2,5 часа до 18.15)

При этом ограничение по количеству сделок на один подход в районе 25 .
То есть контролируем количество сделок по биржевым сборам. 50руб на контракт на подход.

Для это создаём доп табличку — помошника «ограничение по клиентским счетам.» выбираем всего два параметра: вариационная маржа и биржевые сборы.

вводим цветовую индикацию каждой колонки, в данном случае настройки на 2 контракта РИ.

Скальпиг

sidyuk 63

Тольятти

1 098

с 3 февраля 2013

7 Комментариев

Сергей Каменецкий
29 мая 2013, 19:07
В квике вариационная маржа обновляется не каждую секунду и на проливах рынка можно пропустить момент выхода из допустимой просадки, ориентируясь лишь на цветовой фильтр
0
- Werner Heisenberg
  29 мая 2013, 19:11
  ck, да тут надо писать свой скрипт по марже. и это будет правильно — или по %
  Я писал всегда свой скрипт и не к пунктам ориентировался а к % от сделки
  0
  - sidyuk 63
    29 мая 2013, 19:17
    Dimanite, Ничего не понимаю в этом ).
    Одна прекрасная фирма делает помошника, который всё это считает и сам блюдёт заложенные параметры. Со временем вероятно приобрету.
    0
- sidyuk 63
  29 мая 2013, 19:13
  ck, Совершенно верно, но моя система не расчитана на ежесекундные входы. ориентиры в моменте приблизительные, но если уж проскочил немного это не страшно, Главное дальше не надо быть упёртым.
  0
sidyuk 63
29 мая 2013, 19:11
Переторговка приводит к худшим результатам, Это статистика.
Даже если зачастую удаётся наскальпить больше и вроде бы по ещё до ограничения(покол-ву сделок) далеко анализ показывает, что лучшее сочетание на подход это останавливать торговлю при загорании «зелёного глаза » по вариационке и при этом ещё есть запас по биржевым сборам.(до обеда в зелёной зоне, после обеда — меньше 50р на контракт)
Останавливать торговлю следует также при переборе биржевых сборо (кол-во сделок ) и при уходе в минус по вариационке более 100р на контракт.
0
sidyuk 63
29 мая 2013, 19:22
Ну конечно если очень красивый паттерн, давно ждал его, тебя выкинули с подтверждением сигнала, а у тебя уже 50 на контракт по биржевым сборам, то разрешаю себе последнюю сделку на подход.
0
sidyuk 63
29 мая 2013, 19:27
На малом обьёме для чистоты экперимента открывать позиции можно с горячей кнопки (для проскальзывания). Потому как 2-5 контракта всегда зацепят в стакане в крайней точке, а к примеру 50-100 это вряд ли.
0