50% убыточных сделок - это нормально

     Рубрика «Вопрос-ответ».

     «По стратегии в Тинькофф за последний год сколько было сигналов? все в плюс отработали?»

     Там с весны стоит довольно сильный фильтр на сделки, с ним сигналов получается сильно меньше. Вообще, точное число не считал, но порядка нескольких десятков за год. На Комоне есть стратегии, где сильно чаще, скажем, на «Ахиллесе» — почти каждый день. И есть, где еще реже, например, на «Самурае».

     Касательно «все ли в плюс» — нет, конечно. Вы сейчас троллите или настолько далеки от темы, что всерьез задаете этот вопрос? Чтобы все в плюс — это к инфоцыганам. У самых лучших трендовушек половина сигналов в плюс, половина в минус, и это не мешает прибыли (у средних прибыльных трендовушек в плюс вообще 30-40% сигналов). У той же моей стратежки в Т, про которую спросили, примерно 70% прибыли за 14 месяцев. Какой при этом процент сделок в плюс, вообще неважно. Арифметика в том, что средняя прибыль в сделке сильно выше среднего убытка. Собака зарыта здесь, и это в общем азы трендовой торговли.

     «Хотел спросить, а у вас стопы стоят на каких отметках?»

     В общепринятом смысле слова — никак не стоят. То есть нет такого, что «кроем позицию, если дошло до отметки Х». Поверьте долгому опыту и бэктестам, такого рода стопы — скорее зло. Прибыль с ними будет в итоге меньше, будем собирать шпильки чаще, чем выходить по делу.

     Но риск-менеджмент, конечно, там есть, и куда более правильный, чем пресловутые «стопы». Во-первых, объем позиции по всем моим трендовушкам, там максимум можно встать по валюте на 200% счета, часто еще меньше, всего 100%. На суперволатильности позы будут еще меньше, вплоть до 20-30% счета. Стопы не спасут от гэпа, если у тебя поза на 500% счета, а это спасет… Ну и, конечно, мы не будем стоять против тренда долго. Максимальное время против движения — примерно одна торговая сессия. Может, и меньше.

     … Еще в моем чате коллега Иван Казаковцев просил высказаться про стратегию «Лежебока» Спирина.

     Сто раз уже высказывался, давайте как-нибудь уже перестанем… Лежебока вообще не учитывает налоги, это раз. Никакое ИИС вас не спасет от налогов на дивиденды, депозиты, недвижимость, слиток золота. Да и пресловутый ИИС для акций не факт, что вечен, и имеет предельные суммы. Лежебока не учитывает черные лебеди, привет фондам Финекса, это два. А это отнимет непонятно сколько вообще, вплоть до 100%.

     Также Лежебоке очень фартит на золоте, актив с нулевым ожиданием последние годы генерит бешеную прибыль. Аналогичная история последние пару лет с депозитами и облигами-флоатерами. У меня тоже были годы, когда трендовушки генерили по 100% годовых, это называется «прет карта», но я же не продаю трехзначную доходность. Уже этих пунктов более чем достаточно, чтобы не считать модельку вершиной мысли, мягко скажем. Стратегия сулит 5-6% доходности сверх инфляции. Отдельные ее апологеты по тестам находят 10% и даже 20%. Но если учесть налоги, риски и нормальную реальную доходность золота и облиг (а там около нуля!), то и сама стратегия притягивается к нулю.

      При этом часть денег я сам держу в пассивных штуках, это правда. Но я заранее согласен на околонулевую доходность там. Никакие 5-6% годовых мне там не мерещатся. Зато в алго и моментуме реально взять куда больше. По итогу получается нормальная «штанга» Талеба.

***

                 эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

                 профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

                 блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

                 про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store