Битва человека и ИИ

инвестиционной битве с искусственным интеллектом. Вы же, наверное, уже заждались? Или вы совсем забыли, что я бросила вызов нейросетям и теперь целый год вы можете наблюдать #ктокого?
     
       Так как у меня в подписчиках появились новые лица, я вам коротенько предысторию расскажу. Если захотите подробности и детали знать — то хэштег #ктокого вам в помощь.

        Есть известная эксперимент, который проводили журналисты из «Финанс». Попросили дрессированную обезьянку Лукерью выбрать кубики с названиями компаний, торгующихся на Московской бирже. И из этого сформировали виртуальный портфель стоимостью 1 млн рублей. Параллельно попросили сформировать портфель на такую же сумму аналитиков крупных инвестдомов и управляющих паевых фондов. Когда через 10 лет подвели итоги, то выяснилось, что шимпанзе подчистую уделала финансистов — ее портфель вырос в 8.5 раз, в то время как у финансистов лучший результат был рост в 5.1 раза.
 
    Период с 2008 по 2018 год был «жирным» для инвесторов, несмотря на кризис 2014 года, поэтому доходность (850%!) впечатляющая. Сейчас о таких цифрах даже мечтать неловко. Но что мешает мне провести похожий эксперимент сейчас? Чем я хуже Лукерьи? Посмотрела на себя в зеркало — точно не хуже, а когда высплюсь и накрашусь — так однозначно лучше.

Итак, задача: собрать брокерский портфель на сумму 10 тысяч рублей.
 
Условия:
• портфель не будет торговаться, рост может быть только за счет активов или дивидендов.
• портфель будет долгосрочным — минимум год, в идеале — 10 лет.
• диверсификация: ни один актив не должен превышать долю в 30%
• допусловие: у желтого брокера на конкретные акции должны быть функция «подарить».

        Такой портфель был реально собран и подарен друзьям (никаких виртуальных экспериментов, только хардкор). А дальше я обратилась к Chat GPT с просьбой по этим же условиям собрать портфель с максимальной доходностью. Как я намучилась с бездушной нейросетью — это отдельная история ( у вас впереди выходные, если заскучаете — тыцните #ктокого и почитайте детали). Chat GPT то брал какие-то левые котировки, то предлагал купить 0.3 акции Лукойла $LKOH, то распределял из всей сумы только 3 тысячи, а на остаток предлагал докупить «перспективные российские акции» (вот спасибо-то, как же я сама не догадалась?). Пришлось попотеть, но в итоге виртуальный портфель от Chat GPT тоже был собран.

    А когда в феврале вдруг зазвучал Deep Seek, я и его этим запросом озадачила. Так появился третий портфель. Правда, скажем честно, китаец вступил в наше противостояние на пару месяцев позже, поэтому у него фора.

    Каждые три месяца я прилюдно подвожу промежуточные итоги.
     По итогам 9 месяцев индекс полной доходности Мосбиржи с учетом выплаченных дивидендов ушел в минус. Это плохо. Все три моих портфеля в зеленой зоне. Это хорошо.

Лидирует пока Deep Seek с результатом +8,64%. Замыкает тройку Chat GPT, показав +4,89%. Я посередине .

Пока мои выводы следующие:

• в 2025 году депозиты и фонды ликвидности рулят — доходность всех трех портфелей отстает от средней ставки депозита по стране.

• Наш рынок новостной и не приспособлен для долгосрочных инвестиций — купил на 10 лет и забыл. Доходность могла бы быть повыше, если бы на новостях об очередном пакете санкций продать Новатэк $NVTK -Совкомфлот $FLOT -Газпром$GAZP и купить что-нибудь из ИТ. А потом на повышении ставки НДС срочно сливать эти активы и покупать изрядно подешевевшие Новатэк-Совкомфлот-Газпром. Короче, нет в данном эксперименте сослагательного наклонения. Купил и точка.

• 9 месяцев — это тьфу. Я нацелилась на десятилетний горизонт инвестиций. Делать выводы рано, сантимент рынка может измениться в любой момент. Результат пока не «вау!». Но неплохой. • Тем интереснее, как будет ситуация развиваться дальше.





Результаты портфеля на скринах ниже. Картинка выстрадана — Chat GPT Отказывался генерить рисунок. где его обгоняет Deep Seek.