Самостоятельный расчет индексов. Кто-нибудь делает?

Я понимаю, что смартлаб заточен на обсуждение макроэкономики и геополитики.
Но иногда меня мучают и гораздо более мелочные вопросы. Например, реализован ли в какой-нибудь доступной платформе алготрейдинга или в какой-то библиотеке расчет индексов MOEX? Разумеется, это все можно посчитать самому. Но поскольку этот процесс может быть весьма ресурсозатратным (при расчете на каждой сделке например) хотелось бы услышать/увидеть какие-нибудь полезные советы. А также оценить целесообразность исправления существующих/построения своих уникальных индексов с далеко идущими целями.
Для затравки можно рассмотреть следующий «не совсем реалистичный», но зато элементарный пример. Сложились (вдруг) благоприятные геополитические условия. IMOEX хочет медленно и монотонно расти на 0.1-0.5% в день. Но есть одно предприятие, акции которого занимают не последнее место в индексе, собственник которого что-то не поделил с государством. Отчего акции эти колбасит не по детски, а с ними и индекс. Что делать? Выкинуть эту акцию из индекса! Как? Купить фьючерс MIX и зашортить «плохую» акцию в нужном размере. После этого попивать пивко и делать ставки «посадят- не посадят». Ну и просто иногда хочется быть уверенным, что тебя не обманывают. Кстати, в правилах расчета есть всякие ньюансы. Типа если что-то случилось из ряда вон, то Вам это не покажут сразу, чтоб паники не было…

акции трейдинг

Synthetic

Московская обл.

с 28 декабря 2020

18 Комментариев

pupsik21
21 сентября 2025, 14:33
выше смотри про черного лебедя
0
Сергей Олейник
21 сентября 2025, 14:42
Купить фьючерс MIX и зашортить «плохую» акцию в нужном размере.
надо завести такую позу в СПАН-калькулятор и он тут же покажет через сколько времени такую позу маркетосы порвут в клочья… в смысле ликвидации.
0
- Synthetic
  21 сентября 2025, 15:26
  Сергей Олейник,
  
  Индекс маркетосам не по зубам.
  0
  - Сергей Олейник
    21 сентября 2025, 15:29
    Synthetic,
    
    Индекс маркетосам не по зубам.
    
    потому что индекс не торгуется… а все остальное управляется как и любой другой инструмент. Например портфель против фуча… или фонд против фуча.
    0
    - Synthetic
      21 сентября 2025, 16:50
      Сергей Олейник,
      Индекс не торгуется, а фьючерс MIX торгуется. И стоимость его равна индексу (х100) в рублях. И вот за этим следит маркетос. Чтоб не отклонялся сильно. Мы просто из того индекса делаем свой, не из 47 а из 46 акций. Но он тоже индекс. И конструкция наша стоит столько, сколько показывает этот индекс (х100). И это тоже обеспечивает маркетос, хотя и не знает об этом.
      0
      - Сергей Олейник
        21 сентября 2025, 20:02
        Synthetic,
        И стоимость его равна индексу (х100) в рублях. И вот за этим следит маркетос
        ну вы и наивный… а вы про своп на календаре и фандинг на перпетуме знаете? И про див.поправку тоже кстати…
        0
        Synthetic
        22 сентября 2025, 11:35
        Сергей Олейник,
        Я вижу Вы сильно прошарены в этой области. Если лично знакомы с маркетмейкерами на MIX, которые (по моему мнению) самые техничные на MOEX, передайте им пожелания крепкого здоровья. Такие сквизы не каждый день бывают...
        0
        Сергей Олейник
        22 сентября 2025, 12:17
        Synthetic,
        Такие сквизы не каждый день бывают...
        а когда был сквиз на МИКСЕ?
        0
        Synthetic
        22 сентября 2025, 16:51
        Сергей Олейник,
        16.09.2025 11:33
        +1
        Сергей Олейник
        22 сентября 2025, 17:21
        Synthetic, на календарном фуче вижу, а на самом индексе и вечном фуче ничего не вижу. Это был предпоследний день старого фуча и там могли быть всякие чудеса. Не зря же последняя неделя фучей — это колдовская неделя.
        0
        Synthetic
        22 сентября 2025, 19:40
        Сергей Олейник,
        В конкретные календарные фьючерсы были вброшены по 5000 контрактов. Остальные ни причем. Так, слегка осколками посекло...
        А искать сквизы в индексе, который транслирует биржа, такое себе… Даже если бы и были, Вы их скорее всего не увидите.
        2.5.4. Для устранения нерыночных колебаний цен ценных бумаг рассчитывается величина отклонения цены каждой сделки от средневзвешенной цены предыдущих 10 сделок. Если цена последней сделки (Pitdeal) отклоняется от средневзвешенной цены предыдущих 10 сделок на величину, превышающую установленное значение, то вместо цены последней сделки (Pitdeal) используется предыдущее значение цены (Pit-1),
        +1
        Сергей Олейник
        22 сентября 2025, 19:42
        Synthetic, интересно… но когда идет сквиз там сделки идут сотнями по одной цене за 1 мксек… что дает сдвиг на 10 сделок назад не совсем понятно. Я в расчет индекса сильно не вдавался поскольку торгуется не сам индекс.
        0
        Synthetic
        22 сентября 2025, 21:27
        Сергей Олейник,
        
        Так в этом частично и есть смысл самостоятельного расчета индекса. Пока ты полностью доверяешь бирже — вопросов нет вообще. А вот когда рассчитываешь сам, они появляются как грибы… А когда ты пытаешься выяснить смысл используемых терминов, тебя по отсылают…
        Термины, специально не определенные в настоящей Методике, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными актами Банка России.
        +1
SergeyJu
21 сентября 2025, 18:47
1. Никаких проблем не вижу пересчитывать свой или публичный индекс хоть с каждым тиком. Что может быть проще, скалярное произведение вектора текущих цен на вектор ко-тов. 47 умножений и сложений, вся недолга.
2. Смысла в таком действии не вижу. Например, есть фьюч на индекс. Он транслируется в режиме совершения сделок. Есть сам индекс, также транслируется. Какую пользу Вы с этого лично извлекаете?
0
- Synthetic
  22 сентября 2025, 11:45
  SergeyJu,
  1. Никаких проблем не вижу
  2. Смысла в таком действии не вижу.
  
  Оптимальный способ получить прогноз индекса — это прогноз каждой акции его составляющей, т.к. это позволяет учесть особенности каждой.
  Прогноз акции это облако точек в координатах цена-время-вероятность. (Это если сильно упростить, т.к. прогнозировать лучше не цену, а отдельно бид и аск и вероятность Бид/Аск.)
  Из этих облаков получается (потиковое) облако прогноза индекса. А чтоб прогноз был хороший нужно учитывать сильную взаимную корреляцию активов… И да, наш индекс значительно проще посчитать чем S&P500 ;)
  Зачем нам прогноз индекса на 5-10 сек вперед? Вопрос риторический. Большинству точно не нужен. Но для тех, кто хочет разобраться что к чему на рынке, может быть полезен.
  0
  - SergeyJu
    22 сентября 2025, 11:52
    Synthetic, 5-10 сек — не мой размер. Поэтому мое мнение здесь нерелевантно.
    0
Konstantin Ignatev
08 октября 2025, 10:53
Я парсил состав индексного ETF скажем на сайте Тинькофф.
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:01

Число инвесторов RENI достигло 107 тысяч человек по итогам 2025 года

Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в течение 2025 года выросло на 45 тысяч человек до 107 тысяч, +73% с декабря 24 года. Средний размер владения в течение года...

Ренессанс страхование

12:35

USD/CHF: фокус не удался — медведи присматриваются к уровням повыше?

Швейцарский франк попробовал было отскочить вниз, но силы «быков» в моменте оказались серьёзнее, и котировки прорвались выше. Середина коридора дала о себе знать, хотя предпосылки для нисходящего...

Tickmill

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...