Многие модели определяют волатильность как цифру и используют ее в других моделях.
Но волатильность не цифра, а распределение, и такое упрощение теряет точность.
Лучше если модель волатильности предсказывает 2-3 цифры, например как параметры распределения. Или как некий латентный вектор, наподобии моделей энкодер-декодер.
Либо, использовать подход SV, Perticle Filters. Но это слишком сложно, и мне кажется для простого рабочего человека, лучший вариант это — 2 цифры использовать.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.