Стандартное отклонение - Игорь Чечет

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

статистика программирование стандартное отклонение wealth-lab контртрендовые системы торговые системы

Jaguar

Екатеринбург

393

с 11 мая 2013

4 Комментария

autotrade

18 мая 2013, 20:35
полоска из чисел :)
0
UpReal
18 мая 2013, 23:08
Основные ошибки начинающих использовать мат.статистику.
1. Ценовые ряды — не стационарны. Т.е. знание среднего и отклонения в прошлом не гарантирует, что это будет и в будующем.
2. Для вычисления среднего (мат.ожидания) используется среднее за период. Т.е. мы определяем среднее с середине периода. Это эффект фазовой задержки SMA на половину периода. В результате мы определяем среднее и отклонение не текущее, а с задержкой половины периода SMA.
В результате этих ошибок можно определить область применимости этого индикатора.
Можно использовать на интервалах приблизительной стационарности цены. Это на больших промежутках истории и равных этой истории горизонтах инвестирования. А в условиях общей финансовой не стабильности, я вообще сомневаюсь в применимости этого индикатора.
Это написал, чтобы уберечь от ошибок и разочарованиях в математике. Математику можно использовать если знаешь область корректности и применимости формул.
+1
- autotrade
  
  19 мая 2013, 00:20
  UpReal, я считаю что распределение использовать можно, но не так как здесь показано
  0
Исаев_МДТ
19 мая 2013, 11:39
Теория метода Профиль рынка, активно использует стандартное отклонение цены, сформулированное и взятое за основу Питером Стендейлмайером.

В дальнейшем его ученик и сподвижник Джеймс Далтон, расширил понимание метода Профиль рынка.
— помимо 68%
стоит отметить также — 150%, 200% и 300% (условно 3- сигмы)
последние — показывают уровни цен, которые цена может достигнуть в сильные трендовые дни и иногда выйти за пределы.
— более подробно о начальном балансе (стандартном отклонении) — в книгах Дж. Далтона о методе Профиль рынка.

James Dalton — Mind over Markets — Разум над Рынками
в моем блоге — можно получить перевод этой книги (и ее продолжение)
James Dalton — Markets in Profile — Рынки в Профиле

обе книги на русском в переводе (в рамках подписки)
кому интересно обращайтесь
smart-lab.ru/my/crambe12/

книги достаточно полезные их стоит не только прочитать, но и внимательно изучить.
0

Читайте на SMART-LAB:

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ДОМ.PФ на наивысшем в России уровне — ruAAA

Агентство отметило: 🔵 высокое качество активов и корпоративного управления; 🔵 продолжающийся рост масштабов бизнеса; 🔵 диверсификацию активов; 🔵 комфортный уровень достаточности...

ДОМ.РФ

11:08

EUR/CHF: Медведи опять в игре?

Кросс-курс EUR/CHF вторую неделю пробует оттолкнуться от недельного нисходящего тренда. Любые попытки покупателей прорвать указанный даунтренд встречают уверенное сопротивление, заканчивающееся...

Tickmill

17.06.2026

Голубые фишки или второй эшелон: кто будет лучше

За I полугодие 2026 года Индекс голубых фишек МосБиржи полной доходности (с учётом дивидендов) теряет около 7,6%, а Индекс компаний малой и средней капитализации — в минусе на 9,5%. Разбираемся,...

Альфа-Инвестиции

18:09

Выработка электроэнергии в РФ в апреле 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в мае 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в апрель 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 95,94 млрд кВт*ч. (-0,04% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...