Вечные фьючерсы от и до 📈

Stanis, у меня лично особого желания нет разбираться во всех тонкостях, т.к. там емкость — копейки имхо. Пару раз попробовал торгануть, примерно понял что к чему, но не зашло, перспективы не увидел.
Ну вот например, ты, за месяц выносил хотя бы 1 лям руб на всех этих фандингах, опционах и т.п. чем торгуешь?

Eridanoy, 

никакого.
просто кто адаптировался, молча посмеивается.
инструмент — супер.
но требует понимания.

продам кирпич, имелось ввиду, например если взять текущую ситуацию, ВФ — покупка по 80,20р, Си — продажа по 81р. Казалось бы, рано или поздно схлопнется в ноль и профит неизбежен. Но за это время фандинг все сожрет, еще и в убытке останешься. То есть фандинг ВФ в мат модели арбитража должен рассматриваться как отдельный финансовый инструмент. А еще нужно учитывать спот, который по доллару отсутствует в рамках биржевых торгов. Остается только юань.
То есть арбитражная модель должна состоять из 4 инструментов по схеме: 
фандинг ВФ <- ВФ <- спот -> классический фьючерс
Только в такой модели возможно увидеть рыночные неэффективности и  понять, что и когда нужно покупать и продавать.