Все индикаторы, как стандартные, так и нестандартные, все они показывают ± одно и то же. Сколько их (индикаторы) не изобретай, все получается — те же яйца, только в профиль. Есть, конечно, и отличия, это трактовка показаний индикаторов. На мой взгляд, чем проще трактовка, тем лучше. Мне, например, больше нравятся ЕМА и их модификации и Боллинджер и его модификации. Эти индикаторы имеют четкий физ смысл, а их трактовка проста и очевидна. Ну, а чем проще работать, тем лучше. Заумь совершенно ни к чему.
Ну, и ТС на базе таких индикаторов алгоритмически строятся достаточно просто. Можно сказать, стандартные решения под любую стратегию.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Самое главное для кого это?
А если индикатор построен на котировочных данных? В tslab например есть некоторые возможности. Почему все всегда сопоставляют средние с индикаторами?
Вы ж вроде опытный алго? Или я спутал.
Как вы считаете средние, это вообще не имеет значения — получите ± одно и то же.
Вопрос схож с таким: зачем изобретать фильтры? Так их и не изобретают, и в большинстве случаев изобретать ничего не нужно. Фильтры делаются для решения конкретной задачи, и целью является не изобретения фильтра, а решение вполне конкретной задачи.
я немного о другом.
идея индикаторов исходит от владельцев платформ. и к задаче зарабатывания денег это относится очень опосредованно.
И я сомневаюсь, что рынок управляется переключателем между двумя типами распределений.
Впрочем, модели рынка, это одно, а торговая система, имеющая два режима работы, совсем другое, вполне имеющее право на жизнь.