14 мая 2013, 13:15
Специалисты по рынку отвечают на ваши вопросы.
Итак, формат общения следующий. Если вы специалист, вы можете объявить об этом в комментариях к этому посту, а все заинтересованные смогут вам задать вопросы по области вашей компетенции.
Пример комментариев для специалиста:
Евгения Случак: Я специалист по хедж-фондам, готова ответить на ваши вопросы"
Василий Олейник: Я талантливый управляющий, готов ответить на ваши вопросы по ДУ.
Андрей Крупенич: Я Крупенич, готов ответить на ваши вопросы по опционной конференции, которая будет в эту субботу.
Велкам!
Кто у нас реально вызвался отвечать на вопросы:
Тимофей Мартынов — смартлаб
Евгения Случак — хедж-фонды
Василий Олейник — ДУ, трейдинг
M_Mushkin — торговля S&P500 E-MINI
Swan — математика в трейдинге
Владимир Сарнацкий — создание торговых роботов
Владимир Ходаков — акции второго эшелона
Silent Hamster — специалист по стабильной торговле
ищите их в комментариях и задавайте вопрос через ответ на их комментарий.
Пример комментариев для специалиста:
Евгения Случак: Я специалист по хедж-фондам, готова ответить на ваши вопросы"
Василий Олейник: Я талантливый управляющий, готов ответить на ваши вопросы по ДУ.
Андрей Крупенич: Я Крупенич, готов ответить на ваши вопросы по опционной конференции, которая будет в эту субботу.
Велкам!
Кто у нас реально вызвался отвечать на вопросы:
Тимофей Мартынов — смартлаб
Евгения Случак — хедж-фонды
Василий Олейник — ДУ, трейдинг
M_Mushkin — торговля S&P500 E-MINI
Swan — математика в трейдинге
Владимир Сарнацкий — создание торговых роботов
Владимир Ходаков — акции второго эшелона
Silent Hamster — специалист по стабильной торговле
ищите их в комментариях и задавайте вопрос через ответ на их комментарий.
12:53
«Агро-Белогорье» передаст 25% долей холдингу Русагро за 2,5 тыс руб — Газета.ру Судья Арбитражного суда Белгородской области Виталий Киреев предписал основному владельцу белгородского агрохолдинга «Аг...
Bablos, Байден украл
Ришат Галиуллин, и пропал...)
Япония планирует перейти на синтетический метан вместо СПГ — СМИ В Японии решили использовать синтетический метан вместо сжиженного природного газа (СПГ) в бытовых целях. К 2050 году населенные пункты...
по ходу полет завершается приземлением)
Да.лучше бы я ее не брал.61взял.и северный зверёк.потом лося порезал.и -200.000р.не.потом приду.
12:43
никто же не забыл что есть дивгэп? :))))))
привет сидельцам от 310 и выше.
12:42
Чистая прибыль Мостотреста по МСФО за 2023 г выросла до 1 млрд руб. с 827 млн руб. в 2022 г, выручка снизилась на 20%
Чистая прибыль Мостотреста по МСФО за 2023 г выросла до 1 млрд руб. с 827 млн р...
Чингачгук (Великий Змей), Яндекс уже давно 17.
И на 3 месяца (в ГПБ на 2)
И без ограничения суммы
Aivar21, 🫡
Браво! Жестокий прикол, особенно Silent Hamster — специалист по стабильной торговле ))
Могу ответить на ваши вопросы, пишите в личку.
Кажется интересный день должен получиться...)
Отвечу на вопросы по теме (в меру своих скромных сил)).
> сколько лет уже торгуют у тебя роботы?
торгую только руками
> Используешь портфель стратегий?
ммм… ну можно сказать что да…
> Как часто нужно оптимизировать параметры?
я не оптимизирую параметры
> Какие стратегии интересны начинающему?
долгосрочные, чтобы позицию удерживать неделями, и с максимально большими стопами
> Если есть умение пользоваться статистическими пакетами — какую
> книгу можешь подсказать, в которой все разжевано касательно
> использования статистических пакетов для прогнозирования/
> торговли(именно на обывательском уровне, типа «кросс-корреляция
> это когда один ряд быстрее другого», а не тупо стена формул).
На обывательском уровне — даже не знаю…
Если есть знание математики на уровне начальных курсов технического вуза, то можно читать Ширяева,
Ширяев А.Н. – Основы стохастической финансовой математики
книга сложная, но фундаментальная, для общего понимания рынка, даже если читать «по диагонали» то всё равно полезно
Хотелось бы именно в стиле: «Вот распределение, так как у него есть значения, которые очень далеко от центра, значит это тяжелые хвосты».
Или
«Вот автокорреляция остатков модели. Значения на некоторых лагах больше доверительного интервала, значит модель — говно.»
Что-то вот такого хотелось бы :((((
понимаю… но не видел таких книг…
Одно время я читал статьи, на русском, английском — там пишут и просто словами и математикой, всё понятно. Но это нужно искать…
Например, вот интересная статья:
М.М. Дубовиков
Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов
Ещё Талеба можно почитать, у него много статей, на английском правда. К сожалению, не найду сейчас ссылку.
karapuz интересные ссылки давал, например, на тактику по которой Талеб торгует (правда очень сложная)
А книг не видел, нет…
А про классификацию ты написал ниже — работают типа. Это откуда инфа? Где прочитать про классификацию/кластеризацию в бирже? :)
да, большинство знаний они такие — академические…
Про классификацию — что рабоатет — просто слышал, не вникал особо.
Например, Байес — это простейший классификатор. Хм… даже не знаю где почитать… это тема «машинное обучение» — можно пошарить в яндексе, может найдётся что… Да! mehanizator вроде работает классификаторами — можно у него поспрашивать.
1) Какой математический софт используете?
2) если да, то почему именно этот софт.
3) Какие системы тех.анализа?
4) Изучали вопрос дата майнинга? Нейронных сетей?
специальный софт никакой не использую, всё пишу сам, на Perl, под него достаточно библиотек.
Системы тех-анализа — никакие
Дата-майнинг — не знаю что такое, то есть представляю, но не вижу что там есть интересного, чтобы хоть чуть подробнее смотреть. Хотя, возможно, я ошибаюсь…
Нейронные сети. Пробовал — не заработало. И там для обучения нужен просто огромный объём данных, работать нужно чуть ли не на тиках. Не для меня.
Ещё «типа нейронных сетей» — пробовал банального Байеса. Вроде что-то в этом есть, но эффективность такая низкая, что не стал дальше копать. Хотя говорят, что классификаторы нормально работают.
Про спец-софт вспомнил.
Рекомендую Matlab, а если самому писать то язык Python
есть целые сайта типа Trading with Matlab а на Питоне вообще есть библиотеки чтобы данные получать с Яху например, или с Финама.
Из руских сайтов можно здесь глянуть: quantquant.ru/
про софт продолжение.
вот, например:
Пример проверки стратегии в Matlab
blog.quantquant.com/blog/softcoding/313.html
всё готово, с кодом, со всем
Если машину без водителя пустить по полю с кочками — она тоже поедет по случайной траектории. Но фишка в том, что у машины есть средства управления, и если в машине будет водила, то он даже по полю с кочками будет ездить упорядоченно.
Так и с рынком — процесс как бы случайный, но есть средства управления, которыми обязательно нужно пользоваться.
Ещё поясню про случайность. У меня есть тестер стратегий. В него я гружу бывает графики, а бывает генерю данные которые _могли бы быть_ на графиках. Генератор построен на случайных процессах, но рабочая тактика должна давать плюс и на таких данных. Тактика считает что данные в основном случайны, но есть небольшие лазейки в этих случайностях в которые и нужно протиснуться. Как-то так…
«Изучили ли вы работы Лотфи Заде?» — нет, совсем не в курсе
Нечёткую логику не использую — не вижу смысла… то есть оно конечно кажется интересным, но реальных оснований почему оно должно работать я не вижу.
Возможно, есть какие-то машинки с искуственным интеллектом, нечёткой логикой и т.п., которые на 99% предсказывают движения, я такое допускаю, да, но в то же время знаю, что это не моя тема…
Александр Лобанов: «Евгения Случак, И Вам тот же вопрос-чем хедж-фонд от ДУ отличается.Ставка в обоих случаях делается на управляющего.»
на этот вопрос, если можно)
«На экране вы видите график дельты опционной конструкции, созданной на уровне 140000 по индексу РТС.»
Зачем воду лить, выложите в подробностях, что купили, что продали, на каких страйках, с какой целью
как это делает Евгений Головин
а то Вы как Каленкович «у меня слабо гаммо положительное
по всем страйкам, мне не важно куда пойдет цена»
в итоге слив в течении двух лет
Для тех кто понимает все вычислили без указания обема, это можно понять из графика при определенной сноровке. Я вижу не смотря на грязь с вашей стороны вас поза заинтересовала, значит я старался не зря.
какая организационно-правовая форма?
Допустим у меня есть 1 млн. рублей. Какую позицию вы бы сейчас порекомендовали открыть на опционах с прицелом до июньской экспирации, что бы с минимальным риском заработать на сделке около 5%? Если можно прям конкретный пример с количеством контрактов.
Я задачу понял, попробую обдумать что тебе предложить, только предлагаю сделать это в отдельной ветке. Поскольку я торгую направленно, эта задача немного странн мне, часто я зарабатываю 5% когда полностью неправ :) Но все же могу расписать, сразу после конференции можем сделать портфели.
Итак, у меня есть идея робота, которую закодил и протестировал. Пока в первом приближении, но есть достаточно хорошие результаты в интрадей и среднесрочной торговле. Какой общий алгоритм действий, чтобы довести робота до денег?
1. Какие критерии определения комфортных результатов?
2. Стоит ли заказывать доведения робота до ума сторонним спецам или делать всё самому?
3. Как наладить процесс оптимизации по множеству таймфреймов и интсрументов?
Речь идет о системе для фьючерсов ФОРТС.
> Какой общий алгоритм действий, чтобы довести робота до денег?
1. придумать систему
2. создать алгоритм и запрограммировать её в какой-либо программе технического анализа (напр. Wealth-lab, Amibroker)
3. протестировать/оптимизировать систему, не забыв разбить выборку на 2 части (тренировка и проверка). увлекаться переоптимизацией не стоит — это подгонка под кривую.
4. если параметры устраивают, написать робота (например, на C#, Delphi, C++ или любом высокоуровневом языке, для начала даже Excel+VBA подойдёт)
5. запустить робота на демке на месяц-два и постепенно выделить ему лимиты на торговлю
— 1. Какие критерии определения комфортных результатов?
каждый решает для себя. Мне достаточно, если среднегодовой доход вдвое выше макс. просадки за неск. лет. Вернее так: если среднегодовой доход ниже удвоенной макс. просадки в абс выражении — то такая система не годится.
И да — бойтесь маленьких просадок. Если на истории получилась просадка <10% у неарбитражной стратегии, то вероятно результат подогнан.
Также интересны при сравнении систем коэффициент Шарпа, и Recovery Factor.
2. Стоит ли заказывать доведения робота до ума сторонним спецам или делать всё самому?
в этом вопросе хотелось бы обратить внимание на следующее: у роботов тоже бывают «чёрные лебеди», и нужно макс защитить робота от возможных технических неполадок — как, например, действия на основе некорректной входной информации, задержки выставления заявок и т.д.
об этом я писал в своей статье Чёрный лебедь для робота:
www.russian-trader.com/forums/content/85-chernyy-lebed-dlya-robota
а кто будет писать робота — Вы сами или технический специалист — это не так существенно, существенно, что помимо исполнения стратегии, робот должен обладать функциями защиты капитала от различных сбоев.
ну и также не нужно писать робота в непредназначенных для этого программах, так, например, программы для анализа торговых систем на ист. котировках не очень подходят для создания роботов. Роботы в этих программах получаются ненадёжны.
3. Как наладить процесс оптимизации по множеству таймфреймов и интсрументов?
Такие программы как амиброкер позволяют прогонять систему по множеству торговых инструментов.
Что касается таймфреймов — понижение таймфрейма увеличивает нагрузку на комиссии (т.к. повышается количество сделок), поэтому комиссию и проскальзывание также нужно учитывать при тестировании.
вопрос в вашей формулировке так не звучал )
да и частично могут быть предоставлены исходники.
в общем это из разряда фантастики.
в своей практике я не использую роботов, созданных для клиентов (кроме этапа тестирования).
ЛСР и Новатэк имхо нормально
спасибо.
отзывай )
какие у 2-го эшелона есть преимущества по сравнению с голубыми фишками? заранее спасибо
«перепродан он больше»
я так понимаю, тех-анализ тут не очень работает, нужно фундаментально оценивать? соответственно быть в курсе внутренней кухни типа отчётностей и прочего?
Как считаете упадет ли завтра НЛМК и вообще, ожидаете ли вы просадки по металлургам в ближайшие дни?
Стоит ли их сейчас покупать с прицелом на год или лучше подождать?
Я не в спекулятивных, а больше в инвестиционных целях
Просто уж слишком сильно упали они
Вложил и забыл, через год-два вспомнил и снял +100%))))
Хомыч, привет ))
из 10 сделок 8 верных. Выше 80% я уже не могу подняться по стабильности!
Если брать в ДУ- то вам эти деньги, мне все, что сверху!
Известно ли вам на рынках, что либо постоянное?
куча инфы
может эта подойдет fortrader.ru/about.html
PS правда я не специалист
он не столько талантливый, сколько галантный управляющий.
Талант это, что то врожденное. Безусловно, что бы пробиться в управляющие, нужны определенные личностные, профессиональные и деловые качества. На мой взгляд главное личностное качество- галантность. Это качество помогает всем делающим успешную карьеру, как административную, и даже типа научную. Далее нужно быть выдержанным в общении и достаточно почтительным к старшим и властным товарищам. Но все это уже элементы галантности.