14 мая 2013, 11:36
---- Пример парной сделки
Как всегда много, но короче не выходит написать, в продолжение последней темы http://smart-lab.ru/blog/118770.php в котоой с Palmonk у нас развернулся небольшая дискусиия по поводу целесообразности торговли спредом, возможно мы друг друга не поняли но в итоге с согласия Palmonk я отвечу ему в одельной теме, тк думаю это будет многим полезно
Сказать честно, некоторые темы не особо хотелось светить но коль уж сказал А, говори Б, то опишу все на конкретном примере как есть без недосказанного
Для начала хочу сказать, что валютный арбитраж / спред это самое на мой взгляд не интересное для торговли, есть масса отличных комбинаций с минимальным риском, где ты входишь практически со 100% уверенностью что ты эту сделку покроешь в плюс и тебе не надо сидеть и мониторить за рынком и за своим стопом который могут вынести случайным движением
Очень все понятно и доступно осветил в своих интервью и выступлениях Всемирнов Алексей (Lemmy) мы похоже с ним торгуем подобные темы
Чтоб понять разницу между входом в прямой контракт со стопом и в арбитражную сделку надо это попробывать, на словах это описать сложно
Ну вернемся к конкретно примеру по валютам
Валютный арбитраж я использую в основном как вариант хеджирования/страховки прямой сделки
Пример
ноябрь 12 года, евро вышла из диапазона вниз на 1,28 и графически рисовала шорт
gyazo.com/e16ed420b017a4bdb190fbfe8061d867
я открываю волфикс дневку посмотреть что там с объемами
gyazo.com/69154532c1898bab04766862d38a98f7
gyazo.com/69154532c1898bab04766862d38a98f7
и вижу плотную серьезную заливку начиная с 5 го ноября, после чего цена идет вверх и дает небольшой откат , на котором я думаю купить евро, НО где ставить стоп, тупо под лоу я не совсем понимаю такого, да и эта ситуация очень похожа на ложняк вниз с целью затянуть в шорты народ перед хорошим движением на верх, ставить стоп 100-200 пунктов нереал, рисковать 1200-2500 дол на 1 лот я не готов, тем более где гарантия того что меня не скинут и не уйдут без меня
Я начиная обдумывать этот лонг и способы его страховки
смотрю сезонку
евро в рост
смотрим самый лучший вариант по спреду с фунтом
евро фунт на лоях и очень похоже на рост, а это укрепление евро и ослабление фунта
смотрим график фунта, вполне ему есть куда падать
смотрим сезонку по фунту
объемы
В итоге вывод
Евро смотри в лонг, я захожу в евро прямым контрактом, когда она пошла ниже я продаю фунт, тк они в данной ситуации отлично смотрят в сторону укрепления евро против фунта, сезонность в мою сторону, объемы подверждают, график тоже, уровни подверждают, по сути когда я продал фунт против евро, мне реально по барабану куда пойдет рынок дальше, мен главно что евро в перспективе должна укреплятся относительно фунта, а значит если мы будем падать то фунт будет падать быстрее чем евро, а если рынок начнет рости то евро отрастет быстрей, я оставляю эту сделку с спокойно ухожу, у меня есть конечно некая сумма максимальных потерь в голове но как правило до этого не доходит, эту сделку можно разруливать увеличивая одно из плечей в сторону тренда
Что было потом видно на графике, и думаю многим понятно сколько там положили народа, которым рисовали и лонг и шорт по несколько раз
Если ктото считает что это не рабочая тема, то мне уж нечего возразить и добавить
По аналогии работают и другие валютные пары, раскаыввать не буду и так думаю достаточно, кому надо тот разберется и сам
Но не забывайте что реально межвалютная кореляция очень слабая, задумайтесь о том как это может работать на корелируемых инструментах
На мой взгляд это самая реальная тема которая может жить долго и на больших деньгах
ПС Перед тем как спорить и расказывать про свои успехи в интрадее, засветите пож стейт за хотя бы пол года , я реально видел только один стейт скальпера на Росии за 4 года с положитеольной динамикой, с доходностью 20-40% в месяц, он далеко не новичек и это ему дается с большим трудом на не очень большом депозите, когда мы говорили с ним про депо в 100 к дол он сказал что не уверен сможет ли сохранить доходность, для меня это реальный пример тяжелой работы профессионала и реальной доходности интрадея, так что давайте сразу оставим все разговоры и советы как работать в интрадей, эта тема для меня забыта
Сказать честно, некоторые темы не особо хотелось светить но коль уж сказал А, говори Б, то опишу все на конкретном примере как есть без недосказанного
Для начала хочу сказать, что валютный арбитраж / спред это самое на мой взгляд не интересное для торговли, есть масса отличных комбинаций с минимальным риском, где ты входишь практически со 100% уверенностью что ты эту сделку покроешь в плюс и тебе не надо сидеть и мониторить за рынком и за своим стопом который могут вынести случайным движением
Очень все понятно и доступно осветил в своих интервью и выступлениях Всемирнов Алексей (Lemmy) мы похоже с ним торгуем подобные темы
Чтоб понять разницу между входом в прямой контракт со стопом и в арбитражную сделку надо это попробывать, на словах это описать сложно
Ну вернемся к конкретно примеру по валютам
Валютный арбитраж я использую в основном как вариант хеджирования/страховки прямой сделки
Пример
ноябрь 12 года, евро вышла из диапазона вниз на 1,28 и графически рисовала шорт
gyazo.com/e16ed420b017a4bdb190fbfe8061d867
я открываю волфикс дневку посмотреть что там с объемами
gyazo.com/69154532c1898bab04766862d38a98f7
gyazo.com/69154532c1898bab04766862d38a98f7
и вижу плотную серьезную заливку начиная с 5 го ноября, после чего цена идет вверх и дает небольшой откат , на котором я думаю купить евро, НО где ставить стоп, тупо под лоу я не совсем понимаю такого, да и эта ситуация очень похожа на ложняк вниз с целью затянуть в шорты народ перед хорошим движением на верх, ставить стоп 100-200 пунктов нереал, рисковать 1200-2500 дол на 1 лот я не готов, тем более где гарантия того что меня не скинут и не уйдут без меня
Я начиная обдумывать этот лонг и способы его страховки
смотрю сезонку
евро в рост
смотрим самый лучший вариант по спреду с фунтом
евро фунт на лоях и очень похоже на рост, а это укрепление евро и ослабление фунта
смотрим график фунта, вполне ему есть куда падать
смотрим сезонку по фунту
объемы
В итоге вывод
Евро смотри в лонг, я захожу в евро прямым контрактом, когда она пошла ниже я продаю фунт, тк они в данной ситуации отлично смотрят в сторону укрепления евро против фунта, сезонность в мою сторону, объемы подверждают, график тоже, уровни подверждают, по сути когда я продал фунт против евро, мне реально по барабану куда пойдет рынок дальше, мен главно что евро в перспективе должна укреплятся относительно фунта, а значит если мы будем падать то фунт будет падать быстрее чем евро, а если рынок начнет рости то евро отрастет быстрей, я оставляю эту сделку с спокойно ухожу, у меня есть конечно некая сумма максимальных потерь в голове но как правило до этого не доходит, эту сделку можно разруливать увеличивая одно из плечей в сторону тренда
Что было потом видно на графике, и думаю многим понятно сколько там положили народа, которым рисовали и лонг и шорт по несколько раз
Если ктото считает что это не рабочая тема, то мне уж нечего возразить и добавить
По аналогии работают и другие валютные пары, раскаыввать не буду и так думаю достаточно, кому надо тот разберется и сам
Но не забывайте что реально межвалютная кореляция очень слабая, задумайтесь о том как это может работать на корелируемых инструментах
На мой взгляд это самая реальная тема которая может жить долго и на больших деньгах
ПС Перед тем как спорить и расказывать про свои успехи в интрадее, засветите пож стейт за хотя бы пол года , я реально видел только один стейт скальпера на Росии за 4 года с положитеольной динамикой, с доходностью 20-40% в месяц, он далеко не новичек и это ему дается с большим трудом на не очень большом депозите, когда мы говорили с ним про депо в 100 к дол он сказал что не уверен сможет ли сохранить доходность, для меня это реальный пример тяжелой работы профессионала и реальной доходности интрадея, так что давайте сразу оставим все разговоры и советы как работать в интрадей, эта тема для меня забыта
Tverskoy_homyak, а зачем?
Государство смотрит на это и продолжает ничего выделять миноритарным акционером, выводя все через налоги, капитальное строительство и бонусы менеджмента.
И в итоге, ло...
genubat, так а зачем с им вообще разбираться, время тратить? Дадут-не дадут — какая в эт самую разница. Лучше с чем еще поразбирайся, дайте мне идею©, такскать
333V, спасибо! будем посмотреть)
А что, если все миноритарии возьмут и проголосуют против допки? У Потанина же всего 35%.
Tesla отказывается от нового технологического процесса gigacasting Tesla отказывается от новаторского производственного процесса gigacasting на фоне сокращения затрат и проблем на электромобильном ги...
Орландо Блум, что он пообещал никак с дивидендами на обыкновенные акции не связано. Выполнит и обещание и по обыкновенным гринмейльеров на место поставит. Ну пока есть у него сила, им ничего не све...
Вдруг из подворотни — таракан!… Первая публикация: 1921 г.
Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому,
Чтоб ему провалиться, проклятому!
Дмитрий C основной, сам сказал сам нихрена не сделал, вернее шорт закрыл а тот же день, не стал через 1 мая проходить.эх пару тыс мог бы взять
❄атлант, это описание прям меня теперь возбуждает на шорт, подскажите какой брокер даёт его в шорт
Ренессанс Страхование
556 952 780 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37468&type=1
Капитализация на 02.05.2024г: 60,429 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 1,386 млрд руб ...
т.е. нет разницы между торговлей на одном инструменте (графике) и несколькими
точнее почти ни арбитраж
это торговля евро против фунта
с налетом арбитражного мышления
кенгуру/киви… :)))…
вот тут неск примеров парного, раскрывающие суть
вот тут примеры хорошие
smart-lab.ru/blog/118758.php
во вторых что такого хорошего по вашей ссылке? в том, что говорится что можно создать синтетический инструмент? — ТАК Я Ж ТОЖЕ САМОЕ СКАЗАЛ, а вы мне закидон «не разбираетесь» ))))))))
че с вами такое вообще? спорю с тем, не знаю с чем ))))
www.youtube.com/watch?v=5SEpP17mtB0
ты утверждаешь что любая комбинация инструментов ведет себя принципиально также как любой единичный инструмент — это неправда, и примеров могу привести море (например простейшие пары кукуруза/пшеница или нефть/мазут), когда комбинация дает устойчиво диапазонную стохастическую картинку с хорошим неизменным боковым трендом, позволяющую торговать ее просто диапазонно и не терять на трендах ничего или почти ничего
обычный всем известный парный трейдинг акций также часто дает картинки с устойчивыми боковыми диапазонами, пусть не на всем временном промежутке, но достаточно долго, чтобы это тоже работать, другими словами в таких картинках стохастики много больше, чем трендов, что и позволяет ее собирать не теряя много на направленных трендах, против которых всегда идет торговля в любом арбитраже, именно поэтому к такому виду арбитража прилепляют прилагательное «статистический», указывая статистическое превалирование положительных сделок над убыточными
достаточно подробно описал суть?
или я опять не понимаю тут ни хрена?
и во вторых — не приписывайте мне то, чего я не говорил: «ты утверждаешь что любая комбинация инструментов ведет себя принципиально также как любой единичный инструмент » — я говорил о другом — ТОРГОВАТЬ на графике спреда все равно что торговать на нескольких инструментах — разницу понимаете, или не особо? ))))
про корреляции — это отдельная тема, и не такая очевидная
но сейчас она не имеет отношения к вопросу
«ТОРГОВАТЬ на графике спреда все равно что торговать на нескольких инструментах — разницу понимаете, или не особо? ))))» — действительно не понял, наверное тупой, не в пример тебе
а как тогда назвать если наоборот? ))
речь шла о том, что нет разницы чем торговать — евродолларом и фунтдолларом или ОДНОЙ парой еврофунт — а автор с этим спорил и пытался опровергнуть — то же самое золото-серебро, нефть-мазут и т.д.
золото-серебро ведет себя как единичный актив ибо связь между ними очень слаба, не в пример нефть-мазут — достаточно просто сравнить чарты
однако сам показатель не является величиной, по которой можно судить об эффективности арбитражной работы найденных пар — давно-давно пост писал об этом — коротко если, то к примеру два контракта с корреляцией равной 1 не дадут заработать ни копейки, а отлично арбитражируемая пара функций вида sin(x) и sin(x+пи) будет иметь коэффициент корреляции равный -1, и например пара sin(x) и sin(bx), где b — не равно 1 в пределе больших b будет иметь корреляцию равной 0, однако будет отлично арбитражиться
насчет второго, где корреляция равна 0 что то не понял… разве нулевая величина СТАТИСТИЧЕСКОЙ корреляции не означает полную хаотичность движений? или речь о чем то другом идет?
но приведенный пример показывает, что арбитражируемые пары можно найти и с нулевым коэффициентом корреляции по идее
хотя в реальности это почти не встречается, а вот обратная история, когда корреляция вроде есть, а арбитражить никак нередки, и пример золото/серебро тут не единственный
В данном примере я показал как можно зайти в покупку евро, и вместо стопа застраховать продажей фунта и эта сделка вышла бы в плюс не зависимо куда пошла бы евро дальше, это видно по растущему графику еврофунта
Но это можно торговать изначально парно, тогда естественно основной анализ будет на графике еврофунта тк он и по сути является графиком спреда между евро и фунтом
Вы просто начали с еврофунта так я и показал пример КАК Я ЭТО ИСПОЛЬЗУЮ, я никому это не навязываю
clip2net.com/s/53M3Ee