28 июля 2025, 22:13
Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными? (с) Тим Мартынов
Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными? © Тим Мартынов — smart-lab.ru/blog/1185453.php
Здесь все просто. Если неизвестно, что ищешь, то и неизвестно, что найдешь, и, естественно, на реале это вряд ли будет работать.
Если ищешь что-то вполне конкретное, то или найдешь, или не найдешь. Но если найдешь на тесте, будет работать и на реале, т.к., то, что ты конкретно ищешь, оно, либо есть, либо его нет.
При этом, даже особо не важна глубина теста. Скажем, в последних моих тестах это было всего 3 месяца и всего-то 25-30 сделок. Однако, это работает и на тестах нескольких других инструментов и на реале.
Здесь, конечно, не все так просто — для начала нужна некая гипотеза поведения инструмента(ов). Она на тесте или подтвердится, или нет. Обычно, если подтверждается, то и параметры подбирать особо нет надобности — любое их разумное сочетание уже будет работать. Но, если не подтверждается, то параметры подбирать даже вредно, и даже, если подберем, то бессмысленно.
Здесь все просто. Если неизвестно, что ищешь, то и неизвестно, что найдешь, и, естественно, на реале это вряд ли будет работать.
Если ищешь что-то вполне конкретное, то или найдешь, или не найдешь. Но если найдешь на тесте, будет работать и на реале, т.к., то, что ты конкретно ищешь, оно, либо есть, либо его нет.
При этом, даже особо не важна глубина теста. Скажем, в последних моих тестах это было всего 3 месяца и всего-то 25-30 сделок. Однако, это работает и на тестах нескольких других инструментов и на реале.
Здесь, конечно, не все так просто — для начала нужна некая гипотеза поведения инструмента(ов). Она на тесте или подтвердится, или нет. Обычно, если подтверждается, то и параметры подбирать особо нет надобности — любое их разумное сочетание уже будет работать. Но, если не подтверждается, то параметры подбирать даже вредно, и даже, если подберем, то бессмысленно.
Читайте на SMART-LAB:
Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...
17.01.2026
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)
🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...
17.01.2026
Booppa, не вне, а не в
ИМ, услуга платная
Максим, надейся и жди)))
myaucha, мне кажется надёжнее, тем более я так понимаю юридические услуги Монополия должна оплатить, в случае положительного решения суда.
Есть такие юристы, которым платишь именно с выигрышных д...
Григорий Иванов, и тебе.
www.youtube.com/watch?v=yglaTQ1jazA
ну вот… за кирдык доллара давно предсказано
Dmitrii88, 👏👏👏
Андрей, хотелось бы.
Kk_Vd,
А где Вы нашли информацию о предстоящем судебном заседании 27января? Что именно по мировому согл. будет
IB запустил возможность пополнения счёта в USDC. IB запустил возможность пополнения счёта в USDC. Но что-то мне подсказывает, что для РФ это работать не будет. Авто-репост. Читать в блоге >>>...
Со времен Штирлица теория кодирования существенно продвинулась.
Вот они у меня по всему полю тела и не могу найти никакой логики в их расположении для того, чтобы сложить слово «вечность». Ну, как Кай, помните?
Вот потому и не можете.)
Как применить к бирже? Приведу пример просто дни недели. Пятница — закрытие интравика. Для всех Может отличаться от других дней? Да. По-крайней, можно найти смысел.
Среда (для нефти) и четверг (для газа) — тоже могут отличаться. Дни выхода запасов. Если в эти дни «аномалия» — её объясним.
Часы. Открытие Европы… Открытие Америки...
Хуже того — наш прославленный ДАП торговал брентом (классно торговал, публично и профитно!) по открытию Мексики (на час раньше США). Логично? Ещё как!
Ещё раз. То, чему можно дать ФИЗИЧЕСКОЕ объяснение — можно смело пользовать.
Подвожу итог. Что ЛОГИЧНО работало — и продолжит. Что нет — хрен его знает.
Если задуматься, то основ анал меха, чуток молекулярной физики газов и немного Максвелла вполне хватает.)
1. По теории — должно быть так.
2. Экспериментальная проверка.
3. Выводы.
Причём, намного больше ценилось (у всех, во всём и завсегда), если эксперимент опровергал теорию. Типа «Да, теоретические изыскания не подтверждены. Причины этому, возможно...»
Вот такое — это супер!
Поэтому — выводы о версии того, почему устоявшаяся на времени игра перестаёт работать — она ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ самой первичной системы.
Просто в виде гипотезы, даже без доказательств. А дальше — снова работа теоретиков-головастиков.
Про биржу — «рынок поменялся», «система перестала работать» — ну просто не канает. Ну совсем. Как физик говорю.
Ну ладно, хорошо, не менять, а «подстраивать». Ладно, «адаптировать».
ГЛАВНОЕ, ЕЩЁ РАЗ — КАКОВЫ ПРИЧИНЫ (ПОЧЕМУ???) ТОГО, ЧТО-ТО МЕНЯЕТСЯ?
Я внятно написал?
1. ПОЧЕМУ ?
2. Как это предвидеть? Ну. хотя бы на ход вперёд.
3. Действия алготрейдера при этом.
1 Почему? — ну, это задним числом как-нибудь объясним.) Или нам объяснят.)
2. Как это предвидеть? — А никак.) Мож по новостям как-нить, но у меня от них идиосинкразия.)
3.Действия алготрейдера при этом. — это проще. Регулируем структурой сделки. Да, и пока что изменится, мы успеем наторговать много больше, чем убытки при форс мажоре — они ж не каждый день.) А там как-нибудь подстроимся под ситуацию.
Во!
Тут все элементарно. Он просто неверно использует систему. Это же очевидно, что если ее сделки убыточны, то просто надо делать наоборот, не покупать, а продавать, не продавать, а покупать. Я понимаю, что автор треда (Тимофей) — новичок на рынке, но это основы. Все же логично. Просто этот грааль мало кто может осознать, не только лишь все способны.
К сожалению, обычно «неработающая система» ведет себя не так. И «делать наоборот» не сработает :)
Искренне надеюсь, что предыдущий пост — это такая шутка :)