Какую часть депозита следует использовать в сделке? Оч интересный вопрос.))

Ну, хорошо, решили вы использовать в сделке 10-20% счета. Т.е., если движение актива при сделке составляет 1-2%, то вы получите прибыль 0.1-0.2% от счета. А смысл то в чем?
0.1-0.2% можно получить, вообще, практически безрисково в сделке и на весь депозит (если у вас не миллионы, конечно). Вообще-то, такие крохотные прибыли в сделке малоинтересны.
Я, так, считаю, что игра должна вестись на весь депозит. Иначе, на хрена этот депозит нужен. Уменьшите брокерский счет и спокойно играйте на всю сумму.
PS Это развернутый коммент к одному из недавних постов на СЛ

Трейдинг сделка брокерский счет

3Qu

Москва

469

12 862

с 11 декабря 2019

34 Комментария

Rationalist
28 июля 2025, 19:18
10-20% счета они и берут в роли «всего счета».
0
Московский Лоссбой
28 июля 2025, 19:21
игра должна вестись на весь депозит

Не совсем так. Хотя, в целом, согла.

Чаще — выгребаю всё ГО (то есть на весь депозит), но единичный риск от ставки — ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.

Посему — ГО — его надо держать на счёте. А риски — хоть чуток ограничивать.

От этого. термин «на всю котлету» для меня означает просто задействование под initial margin ВСЕГО счёта. Что, в общем-то, так и случается обычно.
0
Rationalist
28 июля 2025, 19:19
… только забывают о второй части задачи — эти 1-2% раз в месяц, раз в неделю или раз в год у них.
+2
Байкал
28 июля 2025, 19:27
Я так понял по мотивам топика НАРЭКА КИНГЛАБ

Не ну все верно))
завел на счет 100тыщ а торгуешь 10тыщ?
Зачем?)))

Это там практикуют ЦЫГАНЕ КИНГЛАБ не такому еще научат

У них там супер трейдер новичок уже показал результат за пол года 50000% НА АКЦИЯХ с 200 рублей до 100тыщ счет раскрутил
И еще параллельно 2 счета раскручивал на крипте с 20 баксов)))
+3
- Московский Лоссбой
  28 июля 2025, 19:30
  Байкал, Друже мой Бай, тут сейчас гуляют два разных термина ОДНОВРЕМЕННО.
  
  1. Выбранное ГО.
  2. Риск на сделку.
  
  Можно и «на фсю катлету», но с очень коротким стопом. Большой объём, а риск — небольшой.
  
  Тем паче, брок не даст обнулиться. Стоп-аут — и всё. Экстрим-горилловщину сейчас не рассматриваю.
  +1
ves2010
28 июля 2025, 19:32
ну ок… а если активов несколько?
имхо распределение капитала по классам активов нетривиальная задача

я ломал голову несколько лет и сделал так...

например для российского рынка
75% валютные фьючи+ 25% индекс ртс + 25% отдельные акции + 25% другие отдельные акции= 150% загрузки счета

счас для американского
75% етф на облигации + 25% индекс qqq + 30% акции+ 20% етф на фьючи и акции= 150% счета
+3
- Московский Лоссбой
  28 июля 2025, 19:34
  ves2010, а об ентом — об ентом очень хорошо пишет мой любимый Ральф Винс в главе про игру в активы, чей суммарный вес превышает 100% от ГО.
  
  Я — таким не шалю. Не умею.
  0
- wistopus
  28 июля 2025, 19:38
  ves2010,
  имхо распределение капитала по классам активов нетривиальная задача
  насколько помню — энто вообще не решаемая задача...
  +1
  - Московский Лоссбой
    28 июля 2025, 19:42
    wistopus, не хочу повторяться. Но — математически решаемая задача. Причём, с убедительными формульными доказательствами. С математическими.
    
    Сам несколько дней читал и рисовал сам формулы, читал по абзацам и снова рисовал.
    
    Если коротко — РЕЩАЕМАЯ!
    +1
    - ves2010
      28 июля 2025, 19:49
      Московский Лоссбой, рассказывай как мы сразу скажем где ошибка
      +2
      - Московский Лоссбой
        28 июля 2025, 19:59
        ves2010, долго… Лучше — оригинал от Автора.
        0
  - ves2010
    28 июля 2025, 19:48
    wistopus, она решаемая… но надо исходить из требования портфеля по снижению рисков...
    
    в моем случае я страхую от девальвации инфляции и кризисов… а уж скока прибыли даст столько даст
    
    у проф управленцев другая задача — максимизация прибыли — а это нерешаемо принципиально… т.к будущее предсказать нельзя
    
    единственный вариант балансить портфель по наблюдаемым значениям а не историческим… но лично у мя это хреново работает на америке
    +3
    - Московский Лоссбой
      28 июля 2025, 19:47
      ves2010, и снова про Гориллу...
      0
Synthetic
28 июля 2025, 19:48
Какую часть депозита следует использовать в сделке?

Для этого всегда был критерий Келли. (Ну..., не всегда, с 1956г)
Что-то изменилось?

+2
- Московский Лоссбой
  28 июля 2025, 19:55
  Synthetic, ну да… Критерий Келли — просто частный случай формулы «эф оптимальное» Ральфа Винса.
  
  Келли — двухысходка. Классическая. Винс — многоисходка.
  0
  - 3Qu
    28 июля 2025, 20:22
    Московский Лоссбой, Келли? Смотрел пару лет тому. Так и не понял, в чем цимес.)
    0
    - Synthetic
      28 июля 2025, 20:49
      3Qu,
      Да и не надо. Келли и F — это все равно костыли. Смотреть надо что-то вроде Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management
      0
  - Synthetic
    28 июля 2025, 20:39
    Московский Лоссбой,
    Ну да… помню. Ральф Винс «Математика управления капиталом».
    Скучнейшая книжка…
    +1
Московский Лоссбой
28 июля 2025, 19:56
Вазелин, мартин и антимартин — так тоже можно!
0
Dangerous Assumption
28 июля 2025, 20:05
Если на свои — ваше личное дело.
Если управляете чужим капиталом — приходиться подстраивать риск (обьем сделки) под клиента. В целом, они на деле, а не словах, предпочитают более-менее плавную эквити, пускай и в ущерб доходности.
0
- 3Qu
  28 июля 2025, 20:39
  Dangerous Assumption, положите 80-90% клиентских денег на банковский депозит и играйте себе спокойно на оставшиеся 10-20%. Вам все равно больше не нужно.) И клиенты сыты и деньги целы.)
  0
$even_17 (PhD)
28 июля 2025, 20:26
давно тут не был и сразу ДНО
+1
ves2010
28 июля 2025, 20:43
Вазелин, усредняться надо в другом активе… в том который упал сильнее тогда возможен больший отскок… на российском рынке именно так
+1
XXX★
28 июля 2025, 21:07
Я, так, считаю, что игра должна вестись на весь депозит. Иначе, на хрена этот депозит нужен.

Только так. Причем для контроля рисков надо на 100% в один инструмент, и это должны быть суборды.
0
- 3Qu
  28 июля 2025, 21:55
  XXX★, можно и так. Однако конкретный выбор инструмента(ов) зависит от их свойств. В принципе, можно и несколько инструментов.
  Я, вообще-то, тоже предпочитаю работать с одним инструментом — просто это проще, чем следить за несколькими.
  +3
  - Сиделец
    28 июля 2025, 22:44
    3Qu, такая же фигня. даже если не торговать активно — проще следить и прикидывать варианты если 1-2-3 бумаги.
    +2
ICEDONE
28 июля 2025, 23:14
так надо держать в других инструментах. например в облигациях или фондах. Ты допустим отлосил в сделке, а у тебя копейка капает. Это типа как в опционах, шортишь опцион, и одновременно покупаешь другой. Убыток нивелируется прибыль дает еще большую прибыль. Топ еще коммерческую недвигу держать плюсом. Но это сложно и нужно работать
0
- 3Qu
  28 июля 2025, 23:17
  ICEDONE, тоже вариант. Когда не играю, часто так и делаю — весь депо в какой-нибудь арбитраж, и спи- отдыхай.)
  0
  - ICEDONE
    28 июля 2025, 23:27
    3Qu, если фучами играешь, покупай лкудт, под го меньше полсчета, остальное туда
    0
MPlus
29 июля 2025, 09:12
есть тренд любой заработает, а когда твой счет пилят целенаправленно за небольшие комисы $ imoex депозиты и опять офз. банки зарабатывают трлн. а вторичный рынок это поляна для спекуляций, все официальные заявления сей счет сделаны.
0

Читайте на SMART-LAB:

Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года

Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту клиентской базы и расширению международной команды....

Tickmill

06.03.2026

«Ренессанс страхование» запускает сервис проверки юридической чистоты сделок с недвижимостью с гарантией выплаты компенсации

«Ренессанс страхование» вывел на рынок сервис, объединяющий юридическую экспертизу документов при покупке недвижимости и страховую защиту покупателя от потери права собственности на купленную...

Ренессанс страхование

06.03.2026

Женский инвестпортфель. Как россиянки зарабатывают на фондовом рынке в 2026 году?

Главное: В 2025 году самыми успешными инвесторами на российском рынке стали женщины По сравнению с мужчинами женщины обычно более консервативны и реинвестируют дивидендные и купонные...

Финам Брокер

06.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...