почему продажа непокрытых путов не несет неограниченного риска

По мотивам продажи не покрытых опционов пут
и покрытых колов smart-lab.ru/blog/117913.php

Опцион Put страйк 1.2990 исполнение 14.05.2013
то есть однодневный,
двух дневный стоит 90 долл, трех дневный еще дороже, итд

Продали бы Вы этот опцион
продавали бы Вы путы, с такими характеристиками ежедневно,
какую потенциальную прибыль можно извлечь от продажи ежедневных опционов, с такими ценами, при флете в пару месяцев

картинка дана для примера

продажа опционов

Balboa

не определен

4 291

с 16 июня 2011

8 Комментариев

Balboa
11 мая 2013, 09:48
«Недавно я читал высказывания одного инвестора, который давно торгует опционами. Его философия крайне проста. Он акцентирует внимание на аккумуляции опционной премии, получаемой от продажи опционов на своем торговом счете. Его методика элементарна. Он продает опционы пут около денег ближайшего месяца. Если цена на акции уходит вверх, то вся премия достается ему на момент завершения срока жизни опционного контракта. Если же опцион исполняется и ему записывают длинную позицию по акции, то он тут же продает опцион колл около денег и ожидает дальнейшего развития событий. Этот инвестор не практикует раннее закрытие позиций и не торгует опционами на спекулятивной основе. Он, как правило, делает только однократные сделки по опционам, не стремясь их закрывать самостоятельно.

Не правда ли, простая философия и столь же простые правила?»
М Чекулаев

применение данной стратегии на практике
0
- Di-trader
  11 мая 2013, 10:14
  Balboa, Стратегия имеет место быть. Сам ей следовал некоторое время. Продавал покрытые колы через страйк. Но, у меня пилять, руки чешутся, что бы совершать сделки раз в месяц. Да и жадность обуяла. Когда ты продал кол на одном уровне, а цену унесло намного выше. Приходится довольствоватся малым. Недополученная прибыль рвёт сердце.
  Но эта стратегия противоречит общепринятым правилам: получается ты ограничиваешь прибыль, а позволяешь убыткам течь.
  -1
  - Balboa
    11 мая 2013, 11:52
    Di-trader, на валютах 70% времени цена находится во флете,
    и трейдеров возят по стопам большую часть времени,
    в этом подходе если тебе открыли позицию,
    то преимущество входа по ней 60 пунктов,
    при + в 60 пунктов многие уже прибыль фиксируют
    
    этот метод конечно не подходит для торговли акциями
    0
  - Balboa
    11 мая 2013, 12:01
    появилась у человека желание купить 10 000 евро за доллары наликом,
    в обменник лень идти, продал обязанность купить евро,
    получил 200 долл премию,
    если евро опустилось, покупка на 200 долл дешевле,
    не опустилось + 200 долл подарок
    чем не стратегия
    0
doloymrakobesov
11 мая 2013, 15:27
это что за ПО на картинке?
0
- Proff73
  11 мая 2013, 22:25
  doloymrakobesov, вроде саксобанком попахивант
  +1
- Green_Yard
  12 мая 2013, 09:57
  doloymrakobesov, Саксотрейдер от Саксобанка
  0
Balboa
19 июля 2013, 18:33
покупка волатильности
позицией где вы купили 500 сентябрьских 33000 колов и продали 250 фъючей по 32940,
покупаю 33 000 колл на сентябрь 550 продаю фьючи 32 940.
гамма 0,1379
рехедж 10 дельт
0