Вопрос к математикам

Привет.

О чем говорит такой набор p-статистик для расширенного теста Дикки-Фуллера?

0.0048 0.0131 0.0530 0.072

Насколько я понял гипотезу о стационарности отвергаем на 5%-ом уровне, так как на третьем-четвертом лаге у нас высокие значимости.

Однако матлаб возвращает 1, то бишь принимаем и ряд стационарен.

Применил эту статистику к параметру «Депозиты банков в ЦБ РФ».
По графику очевидно, что ряд нестационарный, а также есть значимые частные автокорреляции :)))

Что я делаю не так?

Вопрос №2 — волатильность стационарна? :)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

статистика

siva

не определен

1 613

с 23 марта 2011

50 Комментариев

А. Г.
05 мая 2013, 21:18
По первому вопросу ничего не понял. К чему применялся критерий? К каким выборками? Для чего? И почему выбран именно этот критерий?

По второму вопросу опять непонятки: что такое волатильность и волатильность чего?
0
А. Г.
05 мая 2013, 21:37
Станислав Иванов,

Но ведь дики-фуллер априори подразумевает наличие в исходном ряде АРСС-модели. Если в исходном ряде такой модели нет, то этим тестом можно получить что угодно.

А ответа на что такое волатильность, я так и не получил?
0
А. Г.
05 мая 2013, 21:40
Станислав Иванов,

В таком определении вероятней всего нестационарна.
0
А. Г.
05 мая 2013, 22:03
Станислав Иванов,

Это не верно, есть стационарные ряды, не удовлетворяющие АРСС-модели.
0

Читайте на SMART-LAB:

Россети Московский регион. Новая инвестпрограмма увеличивает прогноз по капитальным расходам!

Сегодня Минэнерго РФ на сайте опубликовал новую инвестиционную программы (ИПР) до 2030г. (публикуют здесь ) и что же там интересного:

Mozgovik

08.05.2026

Какие активы дают доходность выше индекса 📈

Активные инвесторы ищут на рынке не просто усреднённый процент, а премию — сверхприбыль. Это доходность, которая уверенно обгоняет рост всего рынка. Если средний показатель по акциям +15%,...

ВТБ Мои Инвестиции

08.05.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 8 мая 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

08.05.2026

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...

Mozgovik

07.05.2026