Вопрос к математикам

Привет.

О чем говорит такой набор p-статистик для расширенного теста Дикки-Фуллера?

0.0048 0.0131 0.0530 0.072

Насколько я понял гипотезу о стационарности отвергаем на 5%-ом уровне, так как на третьем-четвертом лаге у нас высокие значимости.

Однако матлаб возвращает 1, то бишь принимаем и ряд стационарен.

Применил эту статистику к параметру «Депозиты банков в ЦБ РФ».
По графику очевидно, что ряд нестационарный, а также есть значимые частные автокорреляции :)))

Что я делаю не так?

Вопрос №2 — волатильность стационарна? :)

статистика

siva

не определен

1 613

с 23 марта 2011

50 Комментариев

А. Г.
05 мая 2013, 21:18
По первому вопросу ничего не понял. К чему применялся критерий? К каким выборками? Для чего? И почему выбран именно этот критерий?

По второму вопросу опять непонятки: что такое волатильность и волатильность чего?
0
А. Г.
05 мая 2013, 21:37
Станислав Иванов,

Но ведь дики-фуллер априори подразумевает наличие в исходном ряде АРСС-модели. Если в исходном ряде такой модели нет, то этим тестом можно получить что угодно.

А ответа на что такое волатильность, я так и не получил?
0
А. Г.
05 мая 2013, 21:40
Станислав Иванов,

В таком определении вероятней всего нестационарна.
0
А. Г.
05 мая 2013, 22:03
Станислав Иванов,

Это не верно, есть стационарные ряды, не удовлетворяющие АРСС-модели.
0

Читайте на SMART-LAB:

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...

Positive Technologies

12:10

Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года

Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март. Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...

ВТБ Мои Инвестиции

17.04.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 17 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...