04 июля 2025, 11:34

Автоматизировал управление портфелем систем

До недавнего времени системы в портфеле робота тусовал руками. В одних случаях менял величину позиции, в других удалял отжившие, добавлял новые. Сделал попытку формализовать этот процесс.
Идея такая — что если переводить работу системы в демо режим при достижении определенного уровня просадки XX%, и возвращать в торги при
1. возврате в допустимый уровень, либо
2. при достижении нового хая по эквити.
Тестер показал, что оба подхода лучше, чем торги портфелем без управления. Однако, вариант 1 лучше.
Теперь системы сами отключаются от торгов при достижении ХХ% уровня просадки и возвращаются к торгам при меньшем значении просадки, чем ХХ%.

Наверняка есть более продвинутые способы управления портфелем, но пока так.

система торговые роботы портфель инвестора

Задача трех тел

Moskva

232

15 411

с 9 апреля 2016

8 Комментариев

Александр
04 июля 2025, 13:41
Добрый день. На сколько улучшается ситуация?
0
- Задача трех тел
  04 июля 2025, 15:46
  Eskalibur, общий итог за 5 лет / макс ДД поднимается с 15 до 17. Но тут еще такой момент — при массовом сломе систем, они просто отключаются и не пилят депозит до нуля.
  +2
  - MoscowTrades
    04 июля 2025, 21:12
    T-800, тут по идее если эквити хорошая, то такой финт ее только ухудшит. А вот если много стратегий в просадке, то наоборот улучшит. Возможно, для объективного теста вам надо добавить стратегии которые умерли.
    +1
MoscowTrades
04 июля 2025, 15:49
Тоже тестировал такое, причем множеством разных способов (отключать по ма, например), в результате уменьшается просадка, но и прибыль тоже. Соотношение прибыль просадка обычно ухудшается. А у вас как?
+2
- Задача трех тел
  04 июля 2025, 17:55
  MoscowTrades, прибыль уменьшается, но отношение прибыль/дд увеличивается примерно на 13%.
  Раньше пробовал эквити под и над МА тестировать. Тогда результатов не добился.
  Сейчас пусть немного, но беру в торги.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

💡 Скрытый потенциал ВК

🔹 Акции ВК в течение последних 1,5 лет колеблются в диапазоне ₽250-350. Чётко выражены три волны подъёма, которые сменялись коррекциями. Только что прошла очередная волна коррекционного снижения к...

ВТБ Мои Инвестиции

18:12

🎥 Уже видели?!

Друзья, появилось короткое, но емкое видео о компании — снимали вместе с Т-Инвестициями. Наш СЕО ответил на 5 вопросов о Софтлайн. Спойлерить не будем — видео уже в публичном доступе, можно...

Softline

19:03

🏦 МТС Банк в гостях у Market Power

Уже завтра, 23 апреля в 13:00, к нам в студию придет банк, который можно назвать одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки. Ведь МТС Банк специализируется на розничном...

Market Power

17:51

ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.

Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в секторе. Сегодня остановимся на ММК. Слабые...