04 июля 2025, 11:34

Автоматизировал управление портфелем систем

До недавнего времени системы в портфеле робота тусовал руками. В одних случаях менял величину позиции, в других удалял отжившие, добавлял новые. Сделал попытку формализовать этот процесс.
Идея такая — что если переводить работу системы в демо режим при достижении определенного уровня просадки XX%, и возвращать в торги при
1. возврате в допустимый уровень, либо
2. при достижении нового хая по эквити.
Тестер показал, что оба подхода лучше, чем торги портфелем без управления. Однако, вариант 1 лучше.
Теперь системы сами отключаются от торгов при достижении ХХ% уровня просадки и возвращаются к торгам при меньшем значении просадки, чем ХХ%.

Наверняка есть более продвинутые способы управления портфелем, но пока так.

система торговые роботы портфель инвестора

Задача трех тел

Moskva

237

15 396

с 9 апреля 2016

8 Комментариев

Александр
04 июля 2025, 13:41
Добрый день. На сколько улучшается ситуация?
0
- Задача трех тел
  04 июля 2025, 15:46
  Eskalibur, общий итог за 5 лет / макс ДД поднимается с 15 до 17. Но тут еще такой момент — при массовом сломе систем, они просто отключаются и не пилят депозит до нуля.
  +2
  - MoscowTrades
    04 июля 2025, 21:12
    T-800, тут по идее если эквити хорошая, то такой финт ее только ухудшит. А вот если много стратегий в просадке, то наоборот улучшит. Возможно, для объективного теста вам надо добавить стратегии которые умерли.
    +1
MoscowTrades
04 июля 2025, 15:49
Тоже тестировал такое, причем множеством разных способов (отключать по ма, например), в результате уменьшается просадка, но и прибыль тоже. Соотношение прибыль просадка обычно ухудшается. А у вас как?
+2
- Задача трех тел
  04 июля 2025, 17:55
  MoscowTrades, прибыль уменьшается, но отношение прибыль/дд увеличивается примерно на 13%.
  Раньше пробовал эквити под и над МА тестировать. Тогда результатов не добился.
  Сейчас пусть немного, но беру в торги.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...