Автоматизировал управление портфелем систем

До недавнего времени системы в портфеле робота тусовал руками. В одних случаях менял величину позиции, в других удалял отжившие, добавлял новые. Сделал попытку формализовать этот процесс.
Идея такая — что если переводить работу системы в демо режим при достижении определенного уровня просадки XX%, и возвращать в торги при
1. возврате в допустимый уровень, либо
2. при достижении нового хая по эквити.
Тестер показал, что оба подхода лучше, чем торги портфелем без управления. Однако, вариант 1 лучше.
Теперь системы сами отключаются от торгов при достижении ХХ% уровня просадки и возвращаются к торгам при меньшем значении просадки, чем ХХ%.

Наверняка есть более продвинутые способы управления портфелем, но пока так.

система торговые роботы портфель инвестора

T-800

240

15 383

с 9 апреля 2016

8 Комментариев

Eskalibur
04 июля 2025, 13:41
Добрый день. На сколько улучшается ситуация?
0
- T-800
  04 июля 2025, 15:46
  Eskalibur, общий итог за 5 лет / макс ДД поднимается с 15 до 17. Но тут еще такой момент — при массовом сломе систем, они просто отключаются и не пилят депозит до нуля.
  +2
  - MoscowTrades
    04 июля 2025, 21:12
    T-800, тут по идее если эквити хорошая, то такой финт ее только ухудшит. А вот если много стратегий в просадке, то наоборот улучшит. Возможно, для объективного теста вам надо добавить стратегии которые умерли.
    +1
MoscowTrades
04 июля 2025, 15:49
Тоже тестировал такое, причем множеством разных способов (отключать по ма, например), в результате уменьшается просадка, но и прибыль тоже. Соотношение прибыль просадка обычно ухудшается. А у вас как?
+2
- T-800
  04 июля 2025, 17:55
  MoscowTrades, прибыль уменьшается, но отношение прибыль/дд увеличивается примерно на 13%.
  Раньше пробовал эквити под и над МА тестировать. Тогда результатов не добился.
  Сейчас пусть немного, но беру в торги.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО

📌 Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги 👉 t.me/ivolgavdo/63985 Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для...

Иволга Капитал

08:46

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

11.01.2026

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...