Мое решение домашнего задания.

Итак, напоминаю. Задача была следующая: представить что объем активов в вашем управлении вырастает на 2 порядка. Ваши действия?

Что бы делал я?

• В первую очередь, определил, чего я хочу.
• Возьмем, к примеру, сумму $1 млн.
• Хочу ли я делать с этой суммы 30%, допуская просадку в 15%?
• Было бы неплохо наверное.
• Только морально оч тяжело потерять 150 штук баков в месяц.
• Имея $1 млн, вы вряд ли будете желать быстро при больших рисках его умножить.
• Нашей главной целью будет его сохранить, в первую очередь.
• А значит, если мы поставим цель заработать 1 млн рублей в месяц при рисках 500 тысяч, это тоже будет очень неплохо.
• Ну согласитесь, 1 млн рублей в месяц! Очень же хорошо! Для начала.
• Что такое 1 млн в мес?
• Это всего 3% в месяц.
• Это с плечом 1.5 взять движение 2%.
•  
• Итак, мы не рискуем. Потому что денег много. И мы целимся в верняк на 2%.
• А значит, мы будем торговать 1-3 раза в месяц вместо 1 раз в день.
•  
• Поскольку верняки на 5 минутках не разглядишь, мы будем смотреть на часы и дни.
• Поскольку времени у нас теперь много, и торговать не надо каждый день, можно отобрать список из 5 инструментов ФОРТС и ММВБ, которые можно добавить в watch-list.
•  
• Прежде чем что-то сделать, надо рассчитать стоп,
• НО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОНЯТЬ, КАКИМ ОБЪЕМОМ МЫ ВХОДИМ, надо ПОНЯТЬ СКОЛЬКО МЫ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОТЕРЯТЬ.
• Исходя из допустимой нормы месячного убытка считаем стоп и объем.
• Далее надо рассчитать объем контрактов на каждом контракте с учетом допустимой нормы риска
• Потом рассчитать конкретный стоп для каждого торгуемого актива.
•  
• Необходимо также провести оценку ликвидности инструментов и величину проскальзывания на нашем объеме. Внести поправку в стоп.

Это некоторые из моих мыслей по расчетам. Что же касается перемены образа жизни, то...

• Придется более внимательно подходить к анализу рынка до его открытия
• Думаю, если сейчас я по-серьезному рынок практическти не анализирую, то при высоких ставках это придется делать неприменно.
• Придется прибыльную игру превращать в профессиональный бизнес.