Модернизированный Гусь
Добрый день!
Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).
Жизнь на бирже не стоит на месте, линейка ПО расширяется не только по наименованию базовых активов, но и в глубину: в ряде бумаг появились достаточно живые и проторгованные опционы на квартальные даты.
Если разделить во времени формирование ног/крыльев различных опционных конструкций (кондоров, бабочек, гусей), то в итоге можно получить структуру с улучшенными характеристиками риск/прибыль по сравнению с традиционным (одновременным) формированием всех ног/крыльев. Квартальные опционы для этого как никак подходят, так как имеют достаточный запас времени для формирования нужной конструкции.
В июньскую экспирацию я собрал модернизированного гуся (как на картинке) на Сбере. В отличии от традиционного гуся, модернизированный гусь блокирует не отрезок прибыли, а целый луч.
Максимально возможная прибыль конструкции 73.7к рублей при ГО 250к, что даёт потенциальную отдачу 29.5% за квартал.
Жизнь идёт своим чередом, на 340 Сбер так и не пошёл, ближе к дате экспирации с учётом всех ощипов, модернизированный гусь выглядел следующим образом.
Стратегия эксперировалась по 313 рублей с прибылью 20890 рублей. Итоговая доходность стратегии 8.36% за квартал.
Не ИИР. Удачи в торговле!
Options Medley29 июня 2025, 15:528.36% за квартал. = доход по вкладу0
Evgeni Chernik30 июня 2025, 08:52Колл спред или пут спред кто как рынок видит вот тебе и более 8,6% в месяц.И никаких опасных свисающих концов как у предложенной стратегии.+1- Evgeni Chernik30 июня 2025, 10:02Этой практике лет 100 наверное, с тех пор как американцы начали её практиковать.Был тут такой Рапсодия у него обширная практика, вопросы к нему, у меня начальная, и пока да… я доволен денег правда надо от 500 тыш что бы ощущалось… набью историю похвастаюсь, пока ничего не покажу., мнительный я…0
- BlackDriller30 июня 2025, 15:52Вопрос автору, а можно в будущем, для наглядности, строить профили с помощью опционного калькулятора moex?0
