30 апреля 2013, 20:48
Обсуждение торговли опционами
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/117115.php
Сегодняшний день я начал с уменьшения агрессии по позиции. Как говорится: «Знал бы прикуп...». Ну ничего, мы и так пол дня простояли, поэтому это было оправдано, тем более впереди не торговый день. Днем немного подправил дельту купив фьючей около 135К.
Следующий раз я выровнял дельту на 137К по РИ. И почти сразу же начал видоизменять позу относительно купленных/проданных страйков. 135 путы продавал и 140 колы покупал. Правда много не получилось. И на вечерней сессии еще чуть-чуть продал 135 путов. Больше сегодня не планирую совершать операции с опционами, только выровняю дельту на четверг. Пока позиция меня устраивает и имеет она следующий вид:
135000 кол +595 шт средняя цена покупки 2220
135000 пут -100 шт средняя цена продажи -9915
130000 пут -500 шт средняя цена продажи 1081
125000 пут -позицию закрыл, вариационка составила +651790 пунктов
RIM3 -106 шт средняя цена продажи 129211
130000 кол -500 шт средняя цена продажи 8630
140000 кол +300 средняя цена покупки 836
Вариационная маржа по ФОРТС:
с 19:00 29 апреля по 19:00 30 апреля — плюс 64000 рублей
с момента формирования позиции с 17 апреля по 19:00 30 апреля — плюс 207000 рублей
ГО сейчас 1600К, максимально сегодня доходило до 1900К рублей (на самом деле позиция у меня не большая, основное ГО отнимает 130 страйк. Если и дальше будем расти, то буду его откупать. Хотя бы путы)
профиль:
Сегодняшний день я начал с уменьшения агрессии по позиции. Как говорится: «Знал бы прикуп...». Ну ничего, мы и так пол дня простояли, поэтому это было оправдано, тем более впереди не торговый день. Днем немного подправил дельту купив фьючей около 135К.
Следующий раз я выровнял дельту на 137К по РИ. И почти сразу же начал видоизменять позу относительно купленных/проданных страйков. 135 путы продавал и 140 колы покупал. Правда много не получилось. И на вечерней сессии еще чуть-чуть продал 135 путов. Больше сегодня не планирую совершать операции с опционами, только выровняю дельту на четверг. Пока позиция меня устраивает и имеет она следующий вид:
135000 кол +595 шт средняя цена покупки 2220
135000 пут -100 шт средняя цена продажи -9915
130000 пут -500 шт средняя цена продажи 1081
125000 пут -позицию закрыл, вариационка составила +651790 пунктов
RIM3 -106 шт средняя цена продажи 129211
130000 кол -500 шт средняя цена продажи 8630
140000 кол +300 средняя цена покупки 836
Вариационная маржа по ФОРТС:
с 19:00 29 апреля по 19:00 30 апреля — плюс 64000 рублей
с момента формирования позиции с 17 апреля по 19:00 30 апреля — плюс 207000 рублей
ГО сейчас 1600К, максимально сегодня доходило до 1900К рублей (на самом деле позиция у меня не большая, основное ГО отнимает 130 страйк. Если и дальше будем расти, то буду его откупать. Хотя бы путы)
профиль:
Александр, нервы ни к чёрту
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
извиняюсь если не сразу смогу ответить на вопросы и комментарии, т.к. у меня могут быть проблемы с интернетом до 2 мая
Я может слишком далеко отматываю, но спрошу, по графику на 22 апреля бумажная прибыль у вас около 150 000 — 200 000 пп, что накапало за 5 дней, какие в то время были тета и ГО? ну если остались данные конечно).
Я так понимаю основная идея была ловля теты в голове ратиоспреда на путах, который исчерпался ну максимум 24 апреля, все остальное ловля дельты, для которой не нужно содержать такое ГО, тащя за собой путовый ратио?
идея — это постоение позиции, которая при некоторых сценариях как минимум была в 0, а при некоторых зарабатывала :))