30 апреля 2013, 11:13
Любителям складывать системы
Если у вас 10 систем, каждая из которых с равной вероятностью сливает или зарабатывает одно и то же кол-во денег, то чтобы заработать вам нужно чтобы заработали 6 систем или больше.
Вероятность заработка для 6 или больше систем при этих условиях аналогична вероятности выпадения 6 или больше орлов на любых 10 монетках.
Вероятность любого исхода = 0.5^10
Чтобы найти вероятность выпадения ровно 6 орлов на любых монетках (т. к. нам всё равно на каких именно монетках выпадет орёл) нужно домножить на число перестановок с повторениями 6 из десяти, а именно на 10! / (6! х 4!) = 210
итого p(6) = 0.5^10 * 210 = 0.205
Это вероятность что заработают ровно 6 систем
Но нас устраивает и если больше систем заработают.
Вероятность что заработают 7,8 и т.д. систем:
p(7) = 0.5^10 * 10! / (7! 3!) = 0.117
p(8) = 0.5^10 * 10! / (8! 2!) = 0.044
p(9) = 0.5^10 * 10! / (9! 1!) = 0.010
p(10) = 0.5^10 * 10! / (10! 1!) = 0.001
(всё округлил до 3-знака)
Итого вероятность, что заработают 6 систем из 10-ти или больше:
= 0.205+ 0.117+0.044+0.01+0.001 = 0.377
Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно сольёте.
Граалей не существует.
Вероятность заработка для 6 или больше систем при этих условиях аналогична вероятности выпадения 6 или больше орлов на любых 10 монетках.
Вероятность любого исхода = 0.5^10
Чтобы найти вероятность выпадения ровно 6 орлов на любых монетках (т. к. нам всё равно на каких именно монетках выпадет орёл) нужно домножить на число перестановок с повторениями 6 из десяти, а именно на 10! / (6! х 4!) = 210
итого p(6) = 0.5^10 * 210 = 0.205
Это вероятность что заработают ровно 6 систем
Но нас устраивает и если больше систем заработают.
Вероятность что заработают 7,8 и т.д. систем:
p(7) = 0.5^10 * 10! / (7! 3!) = 0.117
p(8) = 0.5^10 * 10! / (8! 2!) = 0.044
p(9) = 0.5^10 * 10! / (9! 1!) = 0.010
p(10) = 0.5^10 * 10! / (10! 1!) = 0.001
(всё округлил до 3-знака)
Итого вероятность, что заработают 6 систем из 10-ти или больше:
= 0.205+ 0.117+0.044+0.01+0.001 = 0.377
Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно сольёте.
Граалей не существует.
а чего 34? в таблице 47,37 стоит же.
Тут народ ругает ЦБ и бабушку, говорит, доколе? Так это все согласовано с правительством. Вчера Силуанов сказал, что девальвация — это просто отлично для экспортеров и бюджета. А ЦБ под эту тему берет...
Максим Викторов, не исключено, для этого шорт и придумали)
Даже если дивы будут в 0,1 р. То по 0,38р. Зайдут и упадут до 0,28р. При отсечке, я все равно в +
12:22
Сергей Хорошавин, не хочет трансуха ниже 1к))
12:21
Минфин видит снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов примерно на 7% г/г - Силуанов — Прайм Минфин видит снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов.
«Примерно ...
12:22
Николай Иванов, соглашусь, пожалуй, что ближе к МКАДу становится депрессивнее (но не так, как в областных центрах, а меньше все таки).
Однако ж вы как-то западные границы Москвы расширили относи...
VK расширил функционал Телеком радара для операторов ШПД «Теперь решение доступно операторам ШПД: они смогут оценить свою долю на рынке проводного интернета в конкретном регионе и городе, сравнить уро...
Сейчас до 1 декабря все налоги заплатят и цена рванет вверх.
Цены на сахар растут на фоне прогнозов глобального дефицита Цены на сахар пошли вверх после того, как Citigroup спрогнозировал мировой дефицит сахара на 2024/25 и 2025/26 сельскохозяйственные годы, пи...
Если поменять слово «заработок» на «потеря», что поменяется в рассуждениях????????
Карапуз, ты сам себя нае.ал вроде как, не? :)
ещё раз — какова вероятность, что сольют 6 или более систем? Возьми и в первой части смени слово «заработают» на «потеряют». Ничего же не изменится :)
И в итоге получишь, что вероятность потерять 0.377 ))
Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно заработаете.
Ведь если начать рассуждать с фразы «давайте посчитаем, сколько сольет система», и в результате получить
«Итого вероятность, что сольют 6 систем из 10-ти или больше:
= 0.205+ 0.117+0.044+0.01+0.001 = 0.377»
То можно сделать вывод о том, что:
Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно заработаете.
Разъясни ;)
ок. бросаем монетку. 2 раза бросили.
— чему равна вероятность, что выпадет хотя бы один орёл?
— чему равна вероятность, что выпадет хотя бы одна решка?
— чему равен суммарный выигрыш если играть достаточно долго?
— если за каждый бросок в такой игре вы платите — что произойдет с вашими деньгами?
1 и 2 — одинаковые
суммарный — 0
ничего не произойдет.
Почему тогда долгосрочно я сольюсь?
давай теперь усложним))
бросаем 3 монетки. за каждого выпавшего орла — получаем рубль. за каждую выпавшую решку — отдаем рубль.
мы выигрываем каждый раз, когда выпадает 2 орла или больше.
вопрос — чему равна вероятность выигрыша?
У тебя 10 систем независимо друг от друга работают.
А условие «выигрываем, когда выпадает 2 орла или больше» — это уже условная вероятность.
При запуске 10 систем — вероятности никак не условные, так как это может быть 10 различных систем на 10 различных инструментах на 10 различных ТФ :)
Смысл в том короче, что не перемножаем вероятности. Ведь не обязательно 5 систем подряд должны зарабатывать )) Короче, не обязательно должно быть так (1 — профитная система, 0 — убыточная).
Ты считаешь вот так:
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 — вероятность этого 0.377
Но 6 систем из 10 могут быть профитными и так:
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 — не подряд )
поправь, смысл в том, что ты не ту формулу берешь.
ок, 10 монеток сложно, давай две бросать.
исходы:
-1 1
1 -1
1 1
-1 -1
вероятность что выпал хотя бы 1 орел в любом броске = 3/4
вероятность что выпала хотя бы 1 решка в любом броске = 3/4 (правда удивительно?)
Добавлять разумно с целью дробления входа по одной
и той же системе, чуть смещая её параметры
для каждой доли входа.
имхо — очевидно, что профит фактор должен быть выше 0.5, а если он не выше 0.5, то никакие сложения систем не помогут
ну короче надо чтоб не 50 на 50 было профит лосс а то складывай не складывай без толку)
Прежде всего нужны системы с положительным ожиданием. Если таковых нет--то и говорить не о чем. Просто торговать без таких систем вообще не надо. Далее, чем больше систем с положительным ожиданием и с разной логикой и рынками, тем лучше. И каждую систему также неплохо диверсифицировать по параметрам--лучше пять систем с одной логикой и различными параметрами, нежели одна супервылизанная на прошлом. Это связано с тем, что прошлое в деталях все равно не повторится--повторятся только грубые, качественные эффекты. Вот такие нехитрые правила правильной диверсификации.
" В пренебрежении транзакционными издержками и без плеча слива не будет." — а где дают торговать без комиссии? покажите мне такое место. слив будет. на комиссиях.
2) вероятность снижения события «черный лебедь» при использовании нескольких систем, каждая из которых подвержена событию «черный лебедь» не очевидна
Увеличение количества систем, это тоже самое, что увеличение количества рабочих инструментов, и нужно только с одной целью — диверсификация, уменьшение риска на каждую, отдельно взятую сделку. Но чем качественнее диверсификация, тем ближе заработок к нулю.
Вобщем, куда ни плюнь — 50/50 минус комиссия и спрэд))
во-первых они друг на друга могут влиять — если одна система в просадку ушла, другой доступно меньше денег, а это иногда может быть важно.
во-вторых могут возникнуть неожиданные эффекты — например совокупность всех систем может иметь собственного «черного лебедя» — отличного от «лебедей» каждой из составляющих — и какой он — не известно
«Черный лебедь» – это отрицательная дисперсия, которую из-за завышенного риска системе не удалось переждать или остановиться на границе заранее запланированного убытка. Так же, как и при положительной дисперсии череда прибыльных сделок или одна сверхприбыльная может быть названа «белый лебедь». Отсюда вывод – при использовании большинства систем, важнее не сама система (с её индикаторами, уровнями поддержки-сопротивления или чем-то ещё), а правильные действия по миниминизации убытков при наступлении отрицательной дисперсии и максимальная капитализация прибыли при положительной дисперсии, т.е. пресловутые риск- и маниженеджменты.
формулы я вообще не понял — вероятность выпадения СЕРИИ из 6 орлов, при 50% ОДНОГО раза как то по другому должна высчитываться… например:
1 раз = 50%
2 раза (серия) = 25% (в два раза меньше, да?)
6 выпадений подряд в 6 раз меньше чем одиночное, т.е. 8.33% — вроде так…
Карапуз надеюсь не обидится — обожаю с ним спорить ))) — он всегда что то интересное пишет, но своеобразно, есть о чем подискутировать ))
я просто отвечал на топик Иван Коваль-Зайцев, где он поставил именно такие условия — каждая система зарабатывает столько же сколько сливает, и вероятность выигрыша = вероятности проигрыша. как у монетки.
ну а в формуле не понял — учебник бери по комбинаторике, для старших классов средней школы))
karapuz 12:09--это зависит от вкладываемой доли капитала. Если эта доля всегда меньше 1--то обнуления не будет. Если же во время процесса хоть иногда существуют доли, большие 1 (плечо), то вы правы.
А вообще--это тонкости все. Главное--торговать хорошие системы :)
торговать нулевое матожидание можно легко…
надо дождаться дродауна или длинной убыточной серии, за затем торгануть системой
начать хотя б с того, что дисперсия-то далеко и не у всех распределений вероятности существует)
вот надиверсифицируют по Марковицу отрицательно коррелированными активами, а о правиле сложения дисперсий забывают. и о том, что бывает, когда ВНЕЗАПНО отрицательная корелляция пропадает, а то и положительной становится.
и получают на свой хорошо диверсифицированный портфель событие 6-сигма. или 13-сигма. которого бы кстати не было, не прельстись вы однажды иллюзией «гладкой эквити».
и рты раскрывают: «как же таг блеать, в книжке же не написано!».
25+5=50. Что-то не сходится, но это факт. Важен, не только результат, а и время и место совершения сделок.