Как стоп-лосс может увеличить риски? (и как их все-таки правильно уменьшить)

     Рубрика «вопрос-ответ»

     «Какой в ваших стратегиях заложен риск на сделку?»

     Там нет понятия «риск на сделку». По крайней мере, нет риска, выраженного в процентах. Давайте посмотрим на проблему стоп-лосса честно. Там сама концепция ложная, что якобы риск можно ограничить стопом. Но давайте признаем, что бывает гэп, все самое худшее происходит там, и никакой процентный стоп — от гэпа не спасает. Стоп может быть хоть 0.5%, гэпу в 5% на это все равно. Такое ощущение, что его вообще придумали плечевые инфоцыгане, чтобы как-то успокоить паству, мол, с пятым плечом не страшно, у нас же стоп.

     У меня управление риском идет через размер позиции, так надежнее и честнее. Например, на всех стратегиях автоследа (кроме одной, специально безбашенной для тех, кому надо) не более 200% от счета на валютных фьючах, это почти без плеч. На сильной волатильности сайз режется в разы, может быть и 50% от депозита.

     Плюс стоит смысловой стоп, назовем его так. Стоять против тренда дольше нескольких часов мы не будем, максимум сутки. Но в процентах это никак не выражено. По тестам на моих системах с фиксированным стопом в процентах только хуже. Будем собирать ложные выносы в основном. Доходность немного упадет. А самое смешное, что просадка от этого вообще не уменьшится…

***

            эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

            блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

            про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store