Итоги мая 2025: как я потерял 29% за месяц

Привет!

Подвожу итог довольно драматичного месяца за последние полтора года. Собственно, именно о таких ситуациях обычно стараются не рассказывать: приятнее делиться ростом депозита и победными скриншотами. Но считаю, что настоящий честный анализ — это как раз про сложные отрезки, ведь именно они делают нас сильнее.

Немного цифр для контекста:
• За 2024 год я заработал 634%. Это не был плавный рост: за год было несколько сильных трендов и пара глубоких просадок.
• С января по апрель 2025 я заработал примерно 0% (незначительные колебания, общий профит был близок к нулю). Рынок как будто впал в спячку, непонятные тренды, шум и ложные пробои. Система работала, но никак не могла пробиться через отсутствие направленного движения.
• Май 2025 — минус 29%. Это стало самой резкой месячной просадкой за всё время моей последней  торговли. Торговал строго по правилам, без нарушений, стопы работали, но серия убыточных сделок...
• На конец мая просадка от максимума (хая по счету) составила около 42%. В 2024 году максимальная просадка была 39%, так что майская корректировка — тоже в рамках исторического диапазона.
• За все время торговли не было ни одного нарушения risk- и money-менеджмента. Никаких усреднений, эмоциональных решений. Каждый вход и выход совершался строго по алгоритму.

Что случилось?

Май выдался крайне сложным для моей стратегии. Много ложных движений. Система не справилась — и в этом нет ничего удивительного, ведь именно такие периоды показывают, где стратегия нуждается в доработке.

Почему я спокоен и уверен в завтрашнем дне?
1. Безупречное следование правилам.
• Просадка — это часть игры, если риск-менеджмент не был нарушен.
• Если бы я начал усредняться или брать кредит, чтобы отыграться, это стало бы настоящей катастрофой.

2. Опыт прошлых просадок.
• В 2024 году был аналогичный по глубине дродауна, но всё закончилось рекордной годовой доходностью.
• Просадка — это не конец света, а всего лишь очередной виток рыночного цикла.

3. Работа над ошибками.
• Сейчас я анализирую майские сделки, ищу слабые места в стратегии.
• Рассматриваю возможность добавления фильтров.

Что дальше?
• Проверю стратегию на прошлых периодах с похожей рыночной динамикой.
• Подумаю о временном снижении экспозиции при достижении определённых показателей волатильности.
• Ни в коем случае не буду менять правила в середине игры — дисциплина всегда важнее результата.

Главный вывод:
Трейдинг — это марафон, а не спринт (Это говорил Дмитрий Барановский со стокпортала). Просадки неизбежны, но именно они делают нас лучше, если мы проходим их с честью и не нарушаем своих правил.

Желаю всем терпения и холодной головы.

Чмоки в носики)