Моделирование рынка: как применить физические и математические модели для инвестиций или почему вокруг математических моделей так много хейта?

Когда-то на смартлабе я топил за математические модели и модели из физики, но встретил много хейта со стороны народа. Народ вечно недоволен тем, что не работает тот или иной подход и токсичность сильно повышенная в среде трейдеров и инвесторов тут, люди ненавидят себя, окружение и выплескивают это вокруг, это достаточно больная атмосфера и здоровому человеку тяжело в ней находиться — сотню раз замечал это за другими. Каждый второй тут мнит себя богом или видит лоха в другом. На самом же деле алгоритмический подход работает, но почему-же большинство людей все еще не научились зарабатывать миллиарды миллионов денежных знаков?))

Все просто — математический и физический подход в алго рассчитан на то, как сломать систему. Любую. И в этом грааль. 

Сам рынок высокоэффективен (за этим следит ЦБ), есть три формы эффективности, ну и заработать больше рынка невозможно. Тоесть есть например бенчмарк MCFTR, вот из него вычитаем косты, такс компоненту и пр., получая реальную доходность, которая будет отрицательная. И за хранение капитала нужно платить бабки, как это было в банкинге и раньше, ведь именно Вам предоставляют услугу. Также и вклады — если вы приносите деньги в банк под 22% годовых, то это отрицательная реальная доходность и это нормально, так и должно быть, ведь если человек не находится в бредовом расстройстве личности, то хорошо понимает, что он должен платить, как потребитель. Если применить физические модели в прогнозирование изменения ставки фондирования, мы упираемся в ту же самую ситуацию, когда мы, как люди, достаточно слабы и ничего не умеем, используя математику и физику. 

Конечно можно сделать подгонку, а что мы не понимаем вывести в ошибку, создав любую модель, которая будет описывать рынок или изменнеие ставки))) 

Все дело в том, что нелинейные дифференциальные уравнения это очень сложный класс математических уравнений, которые зачастую не имеют точных аналитических решений, ну и если брать эволюцию в математике, то мы все еще не научились решать нелинейные уравнения, сотню лет назад научились решать кубические уравнения и полетели в космос (хотя в космос мы лететь все равно не можем, потому что там радиация и экранизация полетов это просто красивая картинка). Тоесть реальность совсем другая. Разумеется математику и физику можно применить, чтобы анализировать прошлое, но в прогнозирование будущего человеку не дано понять, ну мы же не бог))) Кстати, чем глубже человек изучает математику или социальные науки, тем больше он находит факты существования бога и собственной беспомощности ;)

Из публичного сотню раз на примерах разбирал в си си эр эн Лопес де Прадо, если про инвестиционное, ну и он давал отличные модели, чтобы сломать любую инвестиционную модель)) В целом задача науки и заключается в том, не чтобы предугадать будущее и предсказать, куда пойдет цена, а сломать любую настоящую гипотетическую модель.

Так почему так много людей неправильно применяют математику и физику, а после жалуются на то, что ничего не работает и ваша математика говно? Может все дело в самих людях, которые и пытаются это делать, в их уровне понимания применения точных наук в прикладном направление и их уровне образованности? 

Множество раз топил за то, что сама идея заработать выше рынка и заработать вообще это чистая лудомания, корень ее, когда человек играет и пытается на игре поднять бабки. Эти же люди хейтят и казино с блекджеком и хорошим сервисом, когда белый сектор реально крутой сервис. Все дело в том, что сами люди такие, а не мир. Ведь из недостаточной образованности и глупости с эгоизмом, делая совсем не то, что можно делать — ищет причины не в себе. Сами по себе знания без мудрости это яд, дело в этом, что чтобы заниматься моделированием рынка, нужно уже быть достаточно мудрым человеком, ведь есть сотни путей и все они идут в никуда. А дальше виноваты все, кроме Я. Истинная же проблема человеческих бед это Я сам. Как только человек принимает это правило игры, он способен применять математику и физику для прогнозирования в финансах.