Торговля по правилам 26.07.2011

Результат на 26.07.11

-270 п
-151 руб
-0.74 %
(завтра)
Как и собирался, попробовал сегодня новую стратегию (CBS). Напомню: общий смысл ее заключается в том, что сигналом на покупку является пробой вверх максимальной цены последних трех свечей, а сигналом на продажу – пробой вниз минимальной. Я эту стратегию сопроводил стопами, переходами в бу, сопоставил ее сигналы с текущими линиями поддержки и сопротивления и пр. Т.к. все эти параметры еще не сформулированы, я их пока описывать не буду.
 
Торговал сегодня одним контрактом.
 

Ошибки торговли

 
Т.к. сегодня четких правил не придерживался, то и ошибок, можно сказать, не совершал. Очевидные:
 
1. С самого утра в первой сделке вместо одной кнопки нажал другую, в результате вместо стоп-заявки выставил обычную и, следовательно, купил контракт тогда, когда он мне был не нужен. А дальше, вместо того, чтобы сразу его закрыть с минимальными потерями, выставил стоп в -300 и стал ждать, когда я стану миллионером. Сработал стоп и принес мне -270.

 
2. Проморгал момент, когда нужно было выходить из сделки и забирать прибыль. В результате этого вместо +720п взял +630.
 
3. Опять полез торговать, не составив план и не проанализировав состояние рынка.
 
Больше нелепых ошибок не было.
  

Замечания по стратегии

Стратегия в целом мне понравилась, не смотря на то, что сегодня на ней нахватал минусов.
 
1. Входы
В отличии от предыдущей моей системы, данная система не пропускает входы в сильные движения, начинающиеся длинной свечой. Но на настоящий момент мне пока трудно сформулировать, как правильно входить при разном поведении рынка: таймфреймы, допустимый размах max-min последних трех свечей.  Поэтому часто входы приводят к тому, что я повисаю в пиле и не знаю, как из нее выйти: уменьшаю таймфрейм – становится хуже, увеличиваю – становится еще хуже. Буду гонять данные в WealthLab’е, найду какое-нибудь решение.
 
Пытался ориентироваться на индикаторы MACD и RSI, чтобы определить моменты, когда стоит входить только в лонг или только в шорт, но пока не добился успехов. Буду работать в этом направлении, т.к. ложных входов действительно много.
 
2. Выходы
 
А вот с выходами – совсем беда. Если выходить чисто по системе, то в большинстве случаев окажусь в минусе. Немного спасает перевод в б/у, но, опять же, пересмотрел все выходы б/у (9 штук) – большинство из них упустило профит от 200 до 500пп. Особенно обидными были последние три сделки, когда я хотел просто закрыть день в плюсе, каждая из них позволяла это сделать, но в результате во всех трех вышел в б/у по -5п.
 
Возможно, завтра попробую торговать двумя частями так, чтобы одной всегда иметь возможность выполнить скальперский выход и выхватить хотя бы 200-300 п.
 
3. Количество сделок
 
Стратегия, надо сказать, скальперская. Слишком много сделок получается. Сегодня получилась сорок одна сделка (т.е. всего 82 заявки). Довольно запарно устанавливать стопы на закрытие и разворот, много телодвижений. Кроме того, динамика данной стратегии такова, что постоянно приходится торчать перед терминалом. Надо пересматривать правила выхода и разворота.
 
 

Психология

 
В целом я доволен, хоть и закрылся в небольшом минусе. По крайней мере вижу слабые места как стратегии, так и своего восприятия рынка.
 
Сетовал на рынок за то, что как только пытаюсь проверить новую стратегию, так он выглядит либо как зебра (много чередующихся черных и белых свечек одинаковой высоты), либо как дикобраз (серия почти безтелых свечей с большими хвостами), либо и то и другое одновременно. Когда разворачивался по 4-5 раз, начинал нервничать.
 
Расстроился на последней сделке, которая сходила за моим б/у, а потом сразу пошла в нужную сторону. То же самое, касается предыдущей сделки.
 
Опять поймал себя на мысли, что отыгрывался. Причем вне зависимости от того, в плюсе я или в минусе. Всегда была мысль: «а могло быть больше».
 

WealthLab

 (Для справки)
Та программа, которую написал вчера, выдала результат: 21 сделка на +920п. Текст программы пока не выкладываю, т.к. он еще очень сырой. Кому интересно, вышлю в личку.
(Программа реализующая подобие старой стратегии выдала убыток -720п)
 

Журнал сделок

 
Ошибочные входы 1шт (-270).
По правилам 20 сделок в минус (-3095)
По правилам 20 сделок в плюс (+3095).
Журнал вел, не особо его комментируя, т.к. это была экспериментальная работа и комментировать было нечего. 
 
 
 

Скриншот торгов

 
Сегодня привожу только скриншот, без пометок, т.к. они будут мало информативны, да и сделок многовато.
 
 

Задача на завтра

 

1. Более четко определить правила выхода из сделки
2. Подумать о максимальном количестве сделок в день
3. Добавить в WealthLab вход в сделку двумя частями