Факторное инвестирование на срочном рынке ММВБ: личный опыт и результат за 12 мес

В рамках проекта факторного инвестирования год назад на платформе одного из брокеров был запущен портфель #QuantTrade (текущую структуру и динамику портфеля прилагаю).

Стратегия портфеля систематически торгует короткие позиции в ближайших фьючерсах на природный газ с целью извлечения прибыли за счёт средне и долгосрочных циклических колебаний цены на природный газ с поставкой в Хенри Хаб.

Дополнительно короткие позиции по природному газу используются для хеджирования длинных позиций во фьючерсах на индексы NASDAQ и DAX40.

В апреле исполняется ровно год с момента запуска стратегии. За прошедшие 12 месяцев портфель показал доходность 20% годовых, несмотря на то, что в портфеле постоянно удерживаются длинные позиции по валютным парам, а также длинные позиции во фьючерсах на зарубежные фондовые индексы, которые по итогам года снизились более чем на 20%. Индекс ММВБ полной доходности за год снизился на 6%.

На следующие 12 месяцев ожидаемая доходность стратегии факторного инвестирования составляет 40% годовых.