риск на сделку

посчитаем, как говорил Полковник Айвс, в пределах 3х сигм т.е. 99,7 % всех результатов... smart-lab.ru/blog/86914.php

точку не возврата примем -20% счета

отношение прибыльных сделок к убыточным 38/62 (для ЕМА5)
вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 и равна она 0,62^Х....

соответственно х=ln(0.003)/ ln(0.62)=12.2....

для простоты следующую серию с убытками компенсируем коэффициентом 1,5...

итого максимальный дродаун 12,2*1,5=18

соответственно — убыток за раз не должен превышать 20%/18=1,2%

трейдинг

wistopus

не определен

100

4 845

с 24 июля 2019

4 Комментария

Большой Брат
20 апреля 2025, 11:15
Ну убыточные подряд это не полноценный критерий (макс.дродаун не обязательно из подряд или двух серий подряд), знание величины дродауна достаточно для определения ММ.
+1
- wistopus
  20 апреля 2025, 11:57
  Большой Брат,
  макс.дродаун не обязательно из подряд или двух серий подряд
  энто само собой...
  с 17 года больше, чем 5 пройгрышей подряд не наблюдалося…
  
  +1
  - ves2010
    20 апреля 2025, 12:52
    wistopus, я лично видел 31 проигрыш подряд о чем сваял пост на смартлабе
    +1
    - wistopus
      20 апреля 2025, 12:55
      ves2010, я тебе охотно верю...
      но подозреваю, что мы говорим все таки о разном...
      0
wistopus
20 апреля 2025, 12:13
и отношение прибыльных к убыточным получается с 17 году как 58/42..
все надо проверять самому — никому нельзя верить...
с подстраховкой можно как и Полковник принять 50/50…

тогда в окончательном варианте....
хватит и 3% при условии, что просадка в 20% энто максимальный предел для нервного потрясения…
0

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Развиваем синергию внутри Группы Займер

Важнейшим эффектом сделок по покупке «Таксиагрегатор» и IntellectMoney будет развитие синергических связей между компаниями Группы. 🟢 Займер будет предоставлять займы водителям, подключенным к...

МКК "Займер"

13.02.2026

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12.02.2026

Более половины россиянок считают ювелирные украшения инвестицией

Каждая пятая считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 26% рассматривают подобный вариант накопления, однако относят его к списку рискованных. При этом свыше...

Ренессанс страхование

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...