Недельный обзор фьючерса на индекс РТС — 12.04.2013

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

За прошедшую неделю индекс РТС оттестировал сопротивление 141300 и выше подняться не смог, закрыв неделю практически на уровне открытия. Поддержка 136000 в вечернюю сессию пятницы была удержана, но при следующем подходе к этому уровню очень велика вероятность его пробоя. Технические уровни сопротивления по дневному графику: 141500, 145000 и 151000.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)

На верхней границе зоны объёмного сопротивления в среду набран объём в очень узком диапазоне, который в очередной раз распределился на продажу. Так что зону 139200..141200 всё ещё защищают, следующее же сопротивление в случае её пробоя — 143400..144400. Слабенькая поддержка 136600..137150 на вечерней сессии в пятницу пока устояла, но неделя всё равно закрылась очень низко.
 
Анализ часового графика RIM3 (RTS-6.13)

По часовому графику: фигура Двойное дно полностью отработала свою цель 141300, указанную в прошлом обзоре, но выше уйти не смогли. Уровни по часовкам: поддержка в районе 136300, сопротивления 138600, 140600.
 
График открытого интереса по RIM3 (RTS-6.13)

На росте рынка в понедельник-вторник ОИ снижался, что показывало слабость баеров, низкий интерес к росту. На снижении же ОИ снова рос, в диапазоне 141000..139000 открывали крупные продажи. В пятницу на снижении рыка ОИ снижался, но скорее всего это просто закрытие позиций на выходные и перед опционной экспирацией.
 
Фьючерс Доллар-рубль SiM3 — объёмный анализ (USD/RUB-6.13)

Учитывая высокую корреляцию RI и Si, рассмотрим ещё фьючерс доллар-рубль. Ситуация там достаточно интересная — после сильного падения в понедельник и вторник, в среду в зоне объёмной поддержки в диапазоне 31220..31300 прошёл очень крупный объём (максимальный за контракт!), а также значительно вырос открытый интерес. Следующая сессия ещё набрала объём в узком диапазоне, и в пятницу весь этот двухдневный объём распределился на покупку и уверенно закрепился выше. Если при откате к зоне 31200..31300 она будет защищена, есть все предпосылки для движения вплоть до зоны сопротивления 31900..32100. Для фьючерса РТС такой сценарий естественно будет оказывать давление вниз.