Графический анализ результатов оптимизации алгоритма.

Я спросил у тополя)) чатгпт

Для бэктестинга сразу 200 торговых пар вам потребуется мощное программное обеспечение, поддерживающее многопоточный расчет и оптимизацию. Рассмотрим лучшие варианты:

1. OS Engine (Open Source)

✔ Поддерживает тестирование множества инструментов одновременно
✔ Поддержка C# (что удобно для вас)
✔ Гибкость в интеграции с биржами
✔ Бесплатно
❌ Сложность настройки

2. MultiCharts (Платная)

✔ Оптимизированный многопоточный бэктест
✔ Возможность тестировать сотни инструментов
✔ Поддержка .NET и C#
✔ Графический интерфейс для удобного анализа
❌ Высокая цена

3. QuantConnect (LEAN Engine) (Бесплатный open-source движок)

✔ Поддерживает Python, C#
✔ Облачный и локальный бэктестинг
✔ Оптимизация стратегий на кластерах
❌ Требует программирования и мощного сервера

4. TradeStation (Платная)

✔ Многопоточный бэктест
✔ Простота настройки
❌ Закрытая экосистема, нет C#

5. Amibroker (Платная)

✔ Высокая скорость вычислений
✔ Поддерживает мультирыночный анализ
✔ Использует язык AFL (похож на C)
❌ Нет встроенной поддержки криптовалютных бирж

6. Python + Backtrader / Vectorbt

✔ Полный контроль над тестированием
✔ Оптимизирован для работы с массивами (NumPy, Pandas)
✔ Работает с биржевыми API
❌ Требует программирования

---

Вывод

🔹 Если нужен C# и бесплатное решение → OS Engine
🔹 Если нужна готовая мощная платформа → MultiCharts
🔹 Если удобен Python → QuantConnect / Backtrader
🔹 Если хотите гибкость и скорость → Amibroker

 Я тоже спросил у Грока в той же формулировке, что и у ГПТ. Про ОСЕнджин он не знает, но и другие программы не могут обеспечить требуемый функционал. Так, что, получается пока это единственный вариант под мои задачи.
На текущий момент не существует широко известной программы, которая из коробки позволяет проводить бэктест 200 торговых пар одновременно с явным указанием этой возможности в документации или обзорах. Однако есть несколько инструментов и платформ, которые теоретически могут быть адаптированы для этой задачи при достаточной настройке и вычислительных ресурсах. Давайте разберем основные варианты, которые могут подойти:

1. MetaTrader 4/5 (MT4/MT5)
   MetaTrader — популярная платформа для трейдинга, которая поддерживает бэктестинг торговых стратегий. Однако стандартный функционал позволяет тестировать только одну торговую пару за раз в одном экземпляре тестера. Для бэктеста 200 пар одновременно потребуется запустить множество параллельных экземпляров MT4/MT5 на мощном сервере или использовать сторонние утилиты, такие как Report Manager (упоминается в контексте совместного анализа нескольких советников), и написать скрипты для автоматизации. Это решение требует значительных усилий по настройке и не является готовым «из коробки».
2. TradingView
   TradingView предлагает мощный инструмент для бэктестинга через Pine Script, но он ориентирован на тестирование одной стратегии на одном активе за раз в интерфейсе. Для массового параллельного тестирования 200 пар потребуется либо использовать API TradingView, либо писать кастомный код (например, на Python), который будет запускать тесты через их платформу. Это тоже не встроенная функция, а скорее обходной путь.
3. Python с библиотеками (Backtrader, Zipline, или pysystemtrade)
   Python — один из самых гибких инструментов для бэктестинга. Библиотека Backtrader, например, поддерживает мультиассетное тестирование и может обрабатывать несколько торговых пар одновременно, если у вас есть исторические данные и достаточная вычислительная мощность. Теоретически, с хорошим сервером и оптимизированным кодом, Backtrader способен провести бэктест 200 пар параллельно. Однако это потребует ручной настройки, загрузки данных (например, через Quandl, Yahoo Finance или криптобиржи) и управления потоками/процессами. Zipline (от Quantopian) и pysystemtrade также поддерживают мультиассетный бэктестинг, но с аналогичными требованиями к кастомизации.
4. QuantConnect
   QuantConnect — это облачная платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет тестировать стратегии на множестве активов. Она поддерживает параллельное выполнение бэктестов, и при наличии подписки на премиум-данные или собственных данных вы можете настроить тестирование 200 торговых пар. Это одно из самых близких решений к «готовому», но все равно требует программирования на C# или Python и интеграции данных.
5. MQL5 Cloud Network
   MQL5, связанная с MetaTrader, предлагает облачную сеть для распределенного тестирования. Она может ускорить бэктестинг, распределяя задачи по множеству узлов, но стандартно не ориентирована на одновременный тест 200 пар в одном интерфейсе. Это больше инструмент для ускорения, чем для массового параллельного анализа.
6. Специализированные платформы (Cryptohopper, Veles и др.)
   Платформы для криптотрейдинга, такие как Cryptohopper или Veles, предлагают бэктестинг ботов, но их возможности обычно ограничены меньшим числом активов и ориентированы на автоматизацию торговли, а не на массовый анализ 200 пар одновременно. Для такого масштаба потребуется кастомная разработка.

ВыводНи одна из общедоступных программ не заявляет о встроенной поддержке бэктеста 200 торговых пар одновременно «из коробки». Самый практичный вариант — использовать Backtrader на Python с параллельной обработкой (например, через библиотеку multiprocessing), так как это решение наиболее гибкое и масштабируемое. Однако вам придется самостоятельно подготовить данные, написать код и обеспечить достаточные вычислительные ресурсы (например, сервер с 16+ ядрами и 64+ ГБ RAM). Если вы ищете готовое решение без программирования, такого пока не существует на рынке — потребуется разработка или адаптация существующих инструментов.