Мальчик buybuy
Мальчик buybuy личный блог
19 марта 2025, 18:18

Нужен ли прогноз будущей цены для рыночного профита? И если нужен, то какой?

Добрый вечер, коллеги!

Среди старожилов СЛ бытует мнение, что для успешного заработка на рынке достаточно хорошо предсказать знак будущего приращения цены (на 1 бар вперед).
Среди неофитов распространена другая точка зрения — колбась активнее и не забывай пришивать новые карманы к костюму и штанам)

Как обычно — истина где-то посередине.
Но пока она достоверно неизвестна — позволю и я себе вставить 4 копейки (© Анекдот) в эту дискуссию.

1. При обычной работе маркетными ордерами (покупаем и продаем по рынку) задача предсказания будущего приращения цены не является приоритетной — следует хорошо предсказывать большие будущие приращения цены и сколь угодно плохо малые.
2. При работе лимитными ордерами предсказание будущего приращения цены не является достаточным для успеха — следует уметь предсказывать High, Low и Close примерно на 2 бара вперед
3. При работе лимитными ордерами с маркапом (отступом от текущей цены закрытия) предсказания будущего приращения цены также сильно не хватает — следует уметь предсказывать HLC на десятки и сотни баров вперед
4. При работе маркетными ордерами (на коротком ТФ) и учете комиссий недостаточно предсказывать знак будущего приращения цены, нужно весьма точно предсказывать само приращение цены на следующем баре (абсолютную величину)

Так что рассуждения на СЛ на тему: «Здесь мы смажем МАшку, а там и моментум подкрутим» ничего, кроме легкой дружелюбной улыбки не вызывают)

А вы что думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением
57 Комментариев
  • Whalerman
    19 марта 2025, 18:24
    Первого пункта достаточно для хорошей трендовой ТС, добавляем диверсификацию инструментов и систем, добавляем систему управления лимитами и риска портфеля таких систем и будет вполне себе работать.

    С уважением!
      • Whalerman
        19 марта 2025, 18:35
        Мальчик buybuy, 
        1) Ну допустим это направление если взять общее определение. С точки зрения временного ряда это прямая, полученная через МНК например.
        2) А есть другие способы заработка на бирже? Трендом может быть последовательность из 2 баров например: купи дешевле — продай дороже и т.п.

        С уважением!
          • Whalerman
            19 марта 2025, 18:50
            Мальчик buybuy, 

            1) фантазеров везде хватает вне зависимости от типа ТС. Зарабатывает меньшинство, таких не больше 5% по ощущениям если речь идет о стабильном результате на горизонте 10+ лет (возможно что это ошибка выжившего);
            2) ну вот по эквити читал топики, интересная мысль (не хватает мат аппарата чтобы полностью понять ее наверное). Навскидку есть сомнения, так как по факту прогнозируем функцию по производной и тут в голове противоречие какое-то… ведь не факт что эквити окажется истиной, скорее приходит на ум управление лимитами и риском в зависимости от эквити. 

            По факту вся биржевая торговля сводится к получению прибыли за счет разницы между покупкой и продажей (спекуляция), а она может существовать только при условии что цена движется в одном направлении (а что это если не тренд?!?). Другой момент, что зачастую под трендом все сразу представляют ряды длиной в годы или месяцы… для тех кто пипсует — три минуты уже тренд 

            С уважением!
            • 3Qu
              19 марта 2025, 21:07
              Whalerman, если взять определение тренда, то это не в одном направлении.
              Тренд, это преобладающее направление. Если формально, то направлении линии регрессии на интервале, и как там что колебалось вокруг линии и насколько, это не имеет значения.
              Кстати, пока нет линии, нет и тренда, а, стало быть, тренд всегда о прошлом.)
              • Whalerman
                19 марта 2025, 21:07
                3Qu, ну это понятно, я конечно же упростил, выше кстати так и определил как пример: линия, полученная через МНК. Просто мне кажется что слово тренд звучит уже как ругательство )) Хотя кроме стратегий следования тренду как по мне нет ни одной рабочей ТС.

                С уважением!
                • 3Qu
                  19 марта 2025, 21:11
                  Whalerman, я и написал ниже, что единственный способ прогноза — завтра будет то же, что и сегодня, и ничего другого не существует.
  • 3Qu
    19 марта 2025, 19:00
    Нужно ли прогнозирование цены? — безусловно нужно, только не так примитивно, как излагает Мальчик. Скажем, так, дойдет ли цена до уровня, при котором окупится комиссия и выполнится требуемая норма прибыли в сделке. Сколько там будет в промежутке открытие-закрытие свечей — эт без разницы.
    Ну, и, все прогнозы цены на бирже сводятся к тому, что завтра будет то же, что сегодня. Т.е., кроме МАшек и моментумов, собственно, ничего и нет, как  ни выпендриваться с регрессиями и прочей заумью, что по сути, те же яйца, только в профиль.
  • Виктор Токарев
    19 марта 2025, 19:13
    Как то давно, я смотрел или читал линду рашке. Она говорила так: не пытайтесь предсказать направление цены, но я стараюсь совершать сделки в направлении тренда. Вот и пойми такую двоякость)) в арсенале всё сгодится и дельта нейтраль и прогноз и ещё что то.кто знает истинный путь?
  • wrmngr
    19 марта 2025, 20:58
    Если моментум адекватно зафильтровать в стиле «здравый смысл рулит» и посадить на правильный вотчлист то он вполне себе перформит, но это секретные технологии!
      • wrmngr
        19 марта 2025, 22:30
        Мальчик buybuy, ну можно это назвать и индикатором ТА. Но это же банальная первая частная производная цены по времени и ничего более, а-ля скорость. Что забавно, дополнительный учёт ускорения почти ничего не добавляет к результатам, и это меня удивило в свое время
          • wot
            19 марта 2025, 22:46
            Мальчик buybuy, да, цены (вернее их приращения) похоже на ОУ-процесс. есть же хорошая модель stochastic vol. короче, денег нет в long run. рынки эффективны (ну почти) и тд и тп. 
              • wot
                19 марта 2025, 22:52
                Мальчик buybuy, ну, рынки (популярные, супер-ликвидные) почти эффективны. опять же, есть некоторый континуум от weak to strong. 
                  • wot
                    19 марта 2025, 23:05
                    Мальчик buybuy, все major FX pairs. 
        • wot
          19 марта 2025, 22:44
          wrmngr, Траектории винеровского процесса нигде не дифференцируемы почти наверное. Производная (в обобщённом смысле) винеровского процесса — нормальный белый шум.
          • wrmngr
            19 марта 2025, 22:46
            wot, буквоедством я тоже люблю заниматься, но к делу это не имеет отношения
            • wot
              19 марта 2025, 22:49
              wrmngr, еще как имеет. упрощение моделей реальности приводит всяких мальчиков к один и тем же вопросам уже много лет. 
              • wrmngr
                19 марта 2025, 22:56
                wot, с удовольствием послушаю ваше понимание относительно ценообразования. Только прошу без тривиальных вещей из теории стохастических процессов
                • wot
                  19 марта 2025, 23:03
                  wrmngr, про леви флайт (вернее, для ценового ряда модель — это truncated LF) я уже давно пейсал в комментах. котировка очень похожа не зверя — долго топчится на месте (выедает ресурсы в окресностях), дальше скачек куда-то очень-очень далеко (jump) и по-новой. ну, мы все одного слона щупаем. это же видно и на кривой распределения (пик и хвосты — 3-4 моменты). 
                  • wrmngr
                    19 марта 2025, 23:26
                    wot, это очень похоже по описанию на классическое jump_diffusion кроме тяжёлых хвостов характерных для Леви. Ничего нового тут нет. Более того я уверен, что после нормировки на локальную волатильность любой ликвидный рынок подозрительно похож на Гаусса по распределению кроме черных лебедей разумеется
                    • wot
                      19 марта 2025, 23:44
                      wrmngr, да, ничего нового, конечно, нет. модели все хорошо известны и изучены в индустрии. у больших институций, естественно, есть какие-то свои sophisticated in-house модели. 
                      • wrmngr
                        19 марта 2025, 23:49
                        wot, так а в чем тогда претензия? В нестрогости формулировки? Ну это не констрктивно
                        • wot
                          20 марта 2025, 00:06
                          wrmngr, никаких претезний, упаси б-г))) немного скепсиса и душноты никогда не помешает. и особенно в блоге веселого пирата и покорителя fx-markets )))
                          • wrmngr
                            20 марта 2025, 00:28
                            wot, например я не сомневаюсь, что автор топика снял значимые суммы с форекса. Сарказм здесь неуместен. И этому предшествовала серьезная интеллектуальная работа. Не так давно большие боссы на FX посмеивались над Алексом Герко, а сейчас он крупнейший налогоплательщик Великобритании и миллиардер. И всё за счёт интеллектуального превосходства на первый взгляд незаметного
  • Sergii Onyshchenko
    19 марта 2025, 21:28
    быстрые цели по битку (пара дней)
    91630
    97175

    есть еще 72000 пара дней
    и конечно
    102624 31 марта
      • Sergii Onyshchenko
        19 марта 2025, 22:15
        Мальчик buybuy, у меня 12 опционов куплено по этим страйкам.
        110000 вверх пробьем или нет?
        Когда?
        я не умею расчитывать «когда пробьем». Я умею только дать предполагаемое точное время входа(после которого цена движется однонаправленно). Без указания направления.  Ну или могу дать точные цели-вершины. 12400 и 157000 ближайшие. Также купил немного колов со стайками 141000
          • Sergii Onyshchenko
            19 марта 2025, 22:14
            Мальчик buybuy, рано. Пока что ничего не произошло. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн