Хочу написать еще робота, но он сложный и есть вопросы на которые ответы либо не знаю, либо могу ошибаться.
1. Как вы расчитываете проценты прибыли или убытка?
На данный момент у меня расчитывается таким образом:
для лонга: Profit=CLOSE_PRICE*100/ENTER_PRICE-100
для шорта: Profit=ENTER_PRICE*100/CLOSE_PRICE-100
Ошибаюсь ли я в чем-то, мб что-то не учитываю?
2. Как можно расчитать процент если будет менятся кол-во контрактов?
3. Каким образом вы меняете кол-во контрактов, в зависимости от прибыли или убытка, в процентах или в кол-вах штук? И каким образом?
4. Возможно ли как-нибудь торговать на одном депо, на одном инструменте и в лонг и вшорт одновременно?
Или придется новый депо открывать ?
3. Зависит от площадки. В ДЦ форексных на многих платформах разрешено лочить позы (открываться в разные стороны), потому что это не биржа. На биржах в основном запрещено «сидеть на двух стульях», потому что это открывает путь манипуляции рынком. Только я никак не могу понять: какой смысл лочить позу? Что бы было проще считать что ли?
1. в % от депо
2. считать для каждой сделки
3. в 1 -цах в соответствии с выбранной системой управления капиталом
4. нельзя, одновременная покупка и продажа одного и того же инструмента -это нет позиции. Лок — самообман. Хотя на фьючерсах можно разными месяцами контрактов торговать, наз-ся торговать календарным спредом, многие торгуют на споте, а хеджируются фьючерсами или опционами, счета разные. Теоретически можно поискать дц, где можно торговать спот и CFD.
R0land, по 1 ответу. Но обновление маржи происходит не сразу, как же быть?
2 ответ, то есть если вести систему учета прибыли по депо, то разницы нет в изменении кол-ва контрактов.
4. идея на счет разных фьючерсов интересна, нужно посмотреть. а то что предлагали субсчет сделать, не вариант?
ГАЗПРОМ - Диведентам БЫТЬ !!! Столько визга на смртлабе про дивиденты Газпрома — каждый второй пост....
Все эти отчеты (для доверчивых хомяков) и ссылки что якобы кинули в прошлый раз (не кинули...
Друзья, объясните мне кто шарит во фьючах. Почему по большинству бумаг, в т.ч. ВТБ, Сбер, юрики в коротких позициях, физики практически в том же объеме в логах? Как это работает?
Чингачгук (Великий Змей), у них реально крышу сносит.
И непонятно, чего больше — страха перед США, возможности поиздеваться над безответными людьми или попыток ещё и обобрать их.
Случай про тур...
connectt, ну как сказать. Сравнил графики часовики нашего фьюча СПУФ 6-24 и натгаза 5-24. Есть корреляция с погрешностью на экспиру. Далеко назад не смотрел, но с конца апреля можно заметить.
😳ПАО ОВК: ИДЕЯ ИКС?😳 Вы все знаете, что по субботам в проекте Розовый Рынок я выдаю 5-8 идей, большая часть из которых выстреливает в течение следующей рабочей недели. Но в последнее время я подмечал,...
Или придется новый депо открывать?
Можно открыть субсчет. Потребуется заплатить какую-то сумму.
И ещё — у вас третий пункт повторяется 2 раза.
Допустим по большему интервалу у меня лонг, а по меньшему интервалу идет уже в шорт.
Или придется новый депо открывать ?»
Либо субсчёт открыть, либо просто робот должен запоминать скольки лонгам и шортам соответствует данная реальная поза в инструменте.
2. считать для каждой сделки
3. в 1 -цах в соответствии с выбранной системой управления капиталом
4. нельзя, одновременная покупка и продажа одного и того же инструмента -это нет позиции. Лок — самообман. Хотя на фьючерсах можно разными месяцами контрактов торговать, наз-ся торговать календарным спредом, многие торгуют на споте, а хеджируются фьючерсами или опционами, счета разные. Теоретически можно поискать дц, где можно торговать спот и CFD.
2 ответ, то есть если вести систему учета прибыли по депо, то разницы нет в изменении кол-ва контрактов.
4. идея на счет разных фьючерсов интересна, нужно посмотреть. а то что предлагали субсчет сделать, не вариант?