22 июля 2011, 21:08

Вопрос по опционам ( где правильно подсчитаны позиции?)

Добрый вечер. Создаю позицию по опционам, чтобы была практически безубыточная. Занес данные на option.ru и получил вот такую красивую картинку.

Потом эту же позицию занес в терминал option-lab.ru и получилось намного хуже (безубытка нет вообще)

Вопрос: так где-же правильно рассчитывается позиция и почему такое расхождение?
P.S. К сожалению опционы начал изучать недавно, поэтому с их составляющими факторами (дельта, гамма, тетта, вега) не знаком вообще. Буду благодарен если кто-нибудь даст информацию (ссылка на сайт где все подробно описывается, формулы расчета и т.д.) по ним. Заранее всем спасибо.

опционы идеи

Олег Журавлев

Курган

863

с 3 октября 2010

16 Комментариев

Кобкина Лада
22 июля 2011, 21:22
ttools.ru/?page_id=1358
ttools.ru/?page_id=1361
ttools.ru/?page_id=1363
ttools.ru/?page_id=1366
+1
Олег Журавлев
22 июля 2011, 21:24
Спасибо, буду изучать
0
bav0303
22 июля 2011, 21:25
Уважаемый конечно познать новое это хорошее стремление но я вам ответственно заявляю что надо идти от простого к сложному поймите рынок насчупайте его пульс заработайте приличное депо тогда переходите к следующему этапу а так у вас будет каша в голове и ничего кроме разочарования вы не получите ну если вы вундеркинд тогда я пас
0
- Олег Журавлев
  22 июля 2011, 21:30
  bav0303, ну Вы мне можете ответить почему такая разница получается на разных сервисах и где правильно?
  0
  - Александр Шадрин
    22 июля 2011, 21:43
    45_region, по своему опыту я свои опционные позы оцениваю на option.ru, всё верно показывает (я еще в Экселе веду учет)…
    option-lab.ru не пользовался, но если судить из картинки, то либо ты как то не так вбил, либо у них косяк…
    0
    - Олег Журавлев
      22 июля 2011, 21:49
      option-systems, вбил правильно. А в экселе сложно сделать такие расчеты? Вы сами делали таблицу расчетов или скачали где-то?
      0
  - bav0303
    22 июля 2011, 23:13
    45_region, не понял в каких сервисах разница если туплю не судите строго
    0
трейдер 2001
22 июля 2011, 21:54
напиши саму позу и цены, так сложно сказать, я проверю в экселе
0
- Олег Журавлев
  22 июля 2011, 22:16
  vladimir_v, см. личку
  0
troll
22 июля 2011, 22:08
если у тебя календарные позы, то может быть такая несостыковка…
0
Олег Журавлев
22 июля 2011, 22:16
Да, календарные (август-сентябрь). Но вот в каком графике правильно — вот в чем вопрос.
0
- Александр Шадрин
  22 июля 2011, 22:22
  45_region, правильно может быть на обоих графиках, только с какой точки зрения смотреть, уж больно много измерений получается, и дельта, и вега, и тетта, и всё это меняется каждый день в зависимости от характера рынка. на календарях так всегда… словами это нельзя объяснить. )
  0
- troll
  22 июля 2011, 22:37
  45_region, option-systems ниже правильно написал… Меня на таких картинках интересуют зоны риска по разным грекам, а потом уже в голове складывается общая картина…
  0
bav0303
22 июля 2011, 23:18
Скольких я людей знаю улыбка волантильности еще ни одним не покорилась а на этой безобидной операции много кэша ушло
0
Александр Шадрин
22 июля 2011, 23:19
и «безубыточных позиций» в опционах не бывает — без риска всё-таки не обойтись, только Вам нужно будет выбрать — покупать или продавать риск…
0
Portgas
22 июля 2011, 23:59
Рекомендую: автор Саймон Вайн — Опционы: полный курс для профессионалов.; опробовать прогу опционный аналитик www.rts.ru/a5921 пользуюсь этой прогой. Опционы предпочитаю именно продовать (опционы РТС).
0