посмотрел как борется дневной Моментум с моделью MadQuant

дневной Моментум… акций 39, по закрытию дня покупаем шесть самых — самых плюсовых по приращению ...

Вы смотрели бумаги из индекса, причем только 39самых ликвидных видимо. Даже в индексе сейчас 49 бумаг.
А он рассматривал гораздо более широкий индекс, у него из компаний малой капитализации всегда что-то было.

вводим платежи бирже и брокеру и теряем…

И да, на комиссии многие обращали внимание. Например, nnnd всегда подчеркивал, что скриншоты Открытия не учитывают комиссии, а для стратегий с частым совершением сделок это важно. Впрочем, «аналитика ВТБ» это лютый трэш по сравнению с тем, что было в Открытии. Но это уже другой разговор.

За прошлый год отдал 25% от депозита на комиссии… И это на фьючах. Брокер с биржей больше меня заработали в итоге.

Мэдквант, мягко говоря, приукрашивает свои идеи и результаты. Как, впрочем, 99% здешних обитателей.
Примечательно, что под своим реальным именем он ведет ТГ канал и дает там рекламу время от времени;))