Использовать ли MAE/MFE

Реальный вопрос — бэктестом можно по каждой сделке алгоритма вычислить за 4 года например максимальный средний убыток и максимальную среднюю прибыль. эти параметры можно в робота зарядить.

Вопрос — какие достоинства и недостатки есть у такого определения лосей и профитов по сравнению с классическим — стопик за лоу(вариации — n баров, n пунктов, n %), с профитом аналогично.

Более плавная эквити?

вопрос залу

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

2 Комментария

roma095
25 марта 2013, 20:18
Система УЖЕ прибыльная. Усреднением параметров я хочу сделать эквити более ровной и выровнять просадку до рассчетных параметров. 4 года отдельного тестирования, тестирование по годам и по месяцам позволяет получить средние параметры
0

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия на II квартал 2026 года. Рынок акций

Алексей Девятов Инвестиционная Стратегия на II квартал 2026 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики Альфа-Инвестиций оценили перспективы ключевых рынков и...

Альфа-Инвестиции

18:46

ПАО «ЭсЭфАй» погасило казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала

Решение о погашении казначейских акций холдинга в размере 1 614 614 штук было принято акционерами на общем собрании 14 декабря 2025 года. С 3 апреля 2026 года количество размещенных акций ПАО...

SFI

18:14

Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб.

Объем выданных россиянам заемных средств оценивается в 45 трлн руб. Почти половина этой суммы (21,7 трлн руб.) — это ипотека, 13,4 трлн — потребкредиты, около 3 трлн — автокредиты. Остальная часть...

Freedom Finance Global

15:43

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...