Эффективный трейдинг в облигациях.

     Привет!

     Хотите, немного о спекуляциях в облигациях с одновременным удержанием краткосрочных и среднесрочных позиций. Да, пожалуйста)) В 2024 году я сделал порядка 50% годовых на трейдинге в облигациях, а может и больше, не считал, но абсолютную цифру знаю точно. Мне нравятся сейчас облигашки, особенно короткие. Почему? Ну, во-первых облигашками торгуют ссыкуны, и нам трейдерам-спекулянтам тут есть где развернуться. Я когда слышу облигационеров, которые ссутся от просадки в три процента, ну реально, у меня текут слезы умиления, это ж, плять, какая склонность к риску у этих людей? Правильно, никакая — отсутствует от слова совсем. Во-вторых, пока ЦБ задирал КС до 21%, динамика ставки, способствовала тому, чтобы и там поработать, думаю, а почему нет, поторгую облигациями, тем более тут еще и купончики капают. Конечно я не сунулся в 238 и прочую хрень, но облигашки 900 дней до погашения у меня есть. В принципе распределение такое из того, что я выделил на облигашки (около 2млн.руб), 69% до года и 31% до 900 дней (текущая поза). В-третьих, как видите сумма небольшая, поэтому исходя из этого и осуществлялся подбор облигаций. И так, что из себя представляет подбор облигаций:
1. НАДЕЖНОСТЬ, никакой куйни, типа ВДО, длинных корпоратов, пусть даже надежных, длинных ОФЗ. Хрен вы там правильно что-то спрогнозируете на таких отрезках времени, а надо быть готовым сидеть до погашения. В основном работаю на коротком СБере, ВТБ, РСХБ и прочих, мне рисков и в акциях хватает.
2. РАЗРЯЖЕННЫЙ СТАКАН, смотрю, чтобы не было огромных заявок в стакане (отсутствие конкурентов или их минимальное количество), никому не нравится, когда перед твоей заявкой выставляется конкурент. Тоесть, например, на сумму 500тыс.-1млн. стакан можно прошить снизу в вверх, вплоть да +40%.
3.ВСЕГДА СТАВЛЮ ЛИМИТНУЮ ЗАЯВКУ С ХОРОШИМ ОТКЛОНЕНИЕМ от текущей цены, могу поставить в зависимости от ликвидности и конкуренции от +-2% до =+-40%. Чем ниже конкуренция, тем больше отклонение от средней текущей цены и больше времени на обратную сделку. Конечно, когда перекладываюсь в акции, то тогда по текущим ценам.
4. НЕБОЛЬШОЙ КУПОН, который понижает цену номинала облигации, чтобы привести ее к текущей средней доходности, что приводит к повышенной волотильности тела на любой чих.
5.АРБИТРАЖ, здесь свобода действий достаточно большая, помимо первых четырех пунктов, есть банальный срок дюрации, который может как приблизительно совпадать, так и различаться.

 Приведу пример моих последних действий по всем 5 пунктам, что изложил выше (недельная свеча):












я привел один из последних примеров моей торговли в облигациях, а их на протяжении 2024 года уйма)) Почему я это пишу, да потому, чтобы ссыкуны с трехпроцентной толерантностью рынка не расслаблялись, они мне не конкуренты, у меня конкуренты в основном алгоритмы-извращенцы,  из серии, не заипут — так замучают, но и с ними я борюсь успешно))


Удачи))

p.s. С Новым годом, как говорится, новогодний подарок от меня, такого практического опыта вы вряд ли на этом сайте найдете — ДЕЛЮСЬ, пользуйтесь))