Индекс жёсткости риторики ЦБ и выводы (ожидания рынка)
Giga-индекс жесткости риторики ЦБ,
Индекс представляет собой баланс жёстких и мягких заявлений в пресс-релизе ЦБ.
При расчёте каждому предложению в пресс-релизе
присваивается один из трёх рейтингов жёсткости (1, -1 или 0)
на основе словаря ключевых слов, составленного с помощью нейронной сети.
Giga-индекс жесткости,
рассчитанный на основе пресс-релиза и пресс-конференции по итогам заседания Банка России 20 декабря,
составил 25,7 п.
Это существенно ниже, чем на заседании регулятора в октябре (54,3 п.), но
выше исторического среднего значения (14 п.).
ВЫВОД.
Мнение участников рынка.
Риск повышения ставки (по мнению присутствующих на пресс конференции)
в ближайшие месяцы заметно снизился, но остается высоким.
ТРЕЙДИНГ — ЭТО УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ !
Но я на 90% уверен… что 21 это пик
да,
сейчас у меня
аналогичные мысли
Вероятность определяется на основе статистики.
Василий Федорович,
теоретически, да
Но бывают трейдеры, которые годами показывают высокий результат, но потом сливают счёт.
Думаю, важно понимать, что может быть при худшем сценарии
(надеяться можно, но важно понимать)
Теоретически - в соответствии с законами и принципами общих основ какой-либо науки.
формула оценивает прошлое.
Простейший пример.
Собрана конструкция опционы + фьючерсы, в которой есть неприкрытый бесконечный риск при определённом значении цены.
Слышали про швейцарский франк к евро (когда Швейцария не выполнила обязательство по удержанию своего франка в коридоре, я про то, что ряд фондов обанкротился при падении на 20% за 5 минут) ?
На срочном рынке есть инфраструктурные риски, ненулевая вероятность сбоев в работе биржи, брокера, временное закрытие биржи.
И т.д.