3Qu
3Qu личный блог
02 декабря 2024, 23:10

ИИ, нейросети и использование в ТС,

Подобный топик я уже писал пару лет назад — не снискал популярности. Пост уже затерялся в анналах истории СЛ и было бы неплохо его повторить.
Для начала, не думайте, что какие-то ИИ или НС что-нибудь решат за вас. Этого не будет. Это уже даже почти доказано на других сайтах, где уже несколько лет пытаются приспособить машинное обучение (МО) и НС, в частности, для использования в ТС. Пока тишина, насколько я понимаю.
Предлагаемый вариант несколько сложнее, но гарантированно рабочий.
Для начала вам нужен хотя бы предположительно рабочий вариант ТС на обычных индикаторах. Если вариант нерабочий, то никакие МО или НС вам никак не помогут — из нерабочего, рабочий сделать невозможно.
Итак, исходим из того, что такой рабочий вариант на обычных индикаторах у вас есть, или вы предполагаете, что вариант рабочий.
Первым делом определяем параметры индикаторов и прочие параметры, необходимые для ТС. Далее нормируем все эти параметры в соответствии с требованиями к входным сигналам НС, и естественно подаем их на входы НС.
Вторым шагом будет разработка логики выхода из сделок по прибыли или убыткам.
Теперь у нас есть готовая ТС, напрочь лишенная какой то логики.  Формирование такой логики мы и поручим НС, на выходе которой мы будем иметь сигналы на вход в сделки.
Теперь нам остается только обучить НС логике входа в сделки, проверить это на независимом отрезке истории, и ваша ТС готова — можно пробовать на реале. Если не работает, то дело не в НС, а в том, что вы изначально выбрали неправильную концепцию ТС и какая-либо логика здесь бессильна.)
Кстати, вместо НС можно использовать почти любые другие методы МО, сути это не изменит.
26 Комментариев
  • myaucha
    02 декабря 2024, 23:23
    Можно и короче. Берете данные, обучаете на них вашу ТС, торгуете и получаете профит. Все четко и по делу, никакой воды
  • Сергей Сергаев
    02 декабря 2024, 23:27
    А зачем все усложнять если «обычные индикаторы» и так работают?
  • А. Г.
    02 декабря 2024, 23:27
    Да уже много раз писал, но нейросети, на вход которых подаются прошлые цены — нерабочий вариант. А что подавать на вход? Точно это должны быть стационарные последовательности. И весь вопрос только в том, как это сделать. Я не пробовал, так как  в моих моделях цен статистики отсюда  — исчерпывающий вариант.
      • А. Г.
        03 декабря 2024, 00:01
        3Qu, 
        Для НС, в частности, нет требований к стационарности. У классиков это явно написано.

        Эти требования для входов любых самообучающихся алгоритмов математиками доказаны еще в 70-х годах 20 века. Не понимаю, почему незнаек математики Вы называете «классиками».
          • А. Г.
            03 декабря 2024, 00:26
            3Qu, 
            Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)

            В моей ссылке прямо написано, что в разные моменты времени используются индикаторы с разным окном расчета.
            • Антон Б
              03 декабря 2024, 00:28
              А. Г., Вы слишком сужаете задачу, и поток входящих данных тоже.
              данных же чем больше чем лучше, и не надо ограничиваться только свечами… можно вообще без ЦЕН торговать только сантимент.
              • А. Г.
                03 декабря 2024, 00:44
                3Qu, дневки нестационарны даже в течении месяца в 90%+ случаев, а про другие приращения цен ничего сказать не могу.
  • Антон Б
    03 декабря 2024, 00:26
    А вы нейрноки на чем обучаете кроме потока цен.
    Просто поток цен слишком большая неопределенность.

    А вот обучиться как вот тот руками вполне)

    Там же еще нужен поток сделок которые кто-то доходный делал хоть руками.
    и обучить так-же делать сделки.

      • Антон Б
        03 декабря 2024, 01:01
        3Qu, а я думаю что поток сделок это та самая разметка которая должна быть на обучении.
        а авто генерируемые разметки не работают в llm моделях и в диффузионных тоже.
        это уже проверено.

        обученные на авто генерируемых разметках сети качественно хуже, а не лучше.

        как размечали на картинках объекты сотни тысяч объектов.
        потом размечали тексты.

        понимаешь в атогенерируемой разметке НЕТ никакой неэффективности и никакой торговой идеи, и по этому искать там ее нейросетями бесполезно.

        другое дело поток доходных сделок вместе с убыточными! но по тому-же паттерну.
        обучает нейросеть паттерну.

          • Антон Б
            03 декабря 2024, 01:09

            3Qu, таким образом вы просто переобучаете модель и она запоминает фактически весь график... 

            а должна паттерн.
            цель обучения не максимум доходности а повторить похожий на пример паттерн.

            график не такой большой и современные гигабайтные нейросети его тупо запоминают ЦЕЛИКОМ.
            переобучаются.

          • Антон Б
            03 декабря 2024, 01:10
            3Qu, это могут быть сделки с ЛЧИ)
            ЛЧИ такая-же разметка.
            или вон в финаме те кто в плюс торгуют.
      • Антон Б
        03 декабря 2024, 01:06
        3Qu, обучаю именно диффузионные модели, а не классификаторы.
        ну как модели… микро модельки…
          • Антон Б
            03 декабря 2024, 01:28
            3Qu, вы идете от прогноза.
            а современные большие сетки диффузионные могут идти от сделок прогнозируя СДЕЛКИ похожие на sample.

            с следующие 5 минут все отлично кроме того что комиссия спред и проскальзывание все сожрет.
            там все время будет кто-то быстрее вас который арбитражит например тики.
            и железо у него на самой бирже.

            а на большие периоды прогноз резко ухудшается.

            из прогноза цены делать алго это сложно.

  • SergeyJu
    03 декабря 2024, 09:00
    Я на 4 простых индикаторах при оптимизации по 2 параметрам получаю переподгонку. А Вы тут размахнулись, 150 нейронов, несколько слоев… запоминалка-угадайка.   
      • SergeyJu
        03 декабря 2024, 15:56
        3Qu, блажен, кто верует, тепло ему на свете.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн