10 ноября 2024, 09:18
Алготрейдинг и математические модели. У кого больше?! :)
Интересно, сколько строчек кода занимают роботы у алготрейдеров?
У меня не алготорговля, решение принимаю сам, но в ТС работают три индикатора по отрисовке мат. моделей, уровней и времени разворота.
Первый индюк — старый добрый зигзаг, написанный по моему ТЗ примерно 13 лет назад. Чуть более 300 строк. Ему по фигу, на каком инструменте чертить волны. Алгоритм работает на любом ТФ. Но в основном затачивался под интрадей. Настраивается один раз для определенного таймфрейма и на всю жизнь!!!!!
Второй — шаблон Ганна 144х144. Чуть более 2.000 строк кода. Настраивается ручками, один-два раза в день по интересующему нас инструменту.
Так же работает на любых активах, на любом тф.
Ну и третий — расчет мат. пропорций. буквально вчера допилил, сделал универсальным для работы на м1 и м5. Переключение режима — изменение одного параметра в настройках. Можно было бы и автомат сделать, но не вижу смысла. Т.к. работаем или на м1, или на м5. Или в крайнем случае открыты 2 графика.
Почти 600 строк. Если подчистить все комментарии, все закомментированные строчки, скорее всего в 400 строк уложимся. Но пока и так сойдет.
Итого — если все сложить, получается в районе 3.000 строк. Да, не полный автомат, зато алгоритм работает на любом рынке. Т.к. правила построения везде одни и те же.
А у вас сколько строк?! )))
У меня не алготорговля, решение принимаю сам, но в ТС работают три индикатора по отрисовке мат. моделей, уровней и времени разворота.
Первый индюк — старый добрый зигзаг, написанный по моему ТЗ примерно 13 лет назад. Чуть более 300 строк. Ему по фигу, на каком инструменте чертить волны. Алгоритм работает на любом ТФ. Но в основном затачивался под интрадей. Настраивается один раз для определенного таймфрейма и на всю жизнь!!!!!
Второй — шаблон Ганна 144х144. Чуть более 2.000 строк кода. Настраивается ручками, один-два раза в день по интересующему нас инструменту.
Так же работает на любых активах, на любом тф.
Ну и третий — расчет мат. пропорций. буквально вчера допилил, сделал универсальным для работы на м1 и м5. Переключение режима — изменение одного параметра в настройках. Можно было бы и автомат сделать, но не вижу смысла. Т.к. работаем или на м1, или на м5. Или в крайнем случае открыты 2 графика.
Почти 600 строк. Если подчистить все комментарии, все закомментированные строчки, скорее всего в 400 строк уложимся. Но пока и так сойдет.
Итого — если все сложить, получается в районе 3.000 строк. Да, не полный автомат, зато алгоритм работает на любом рынке. Т.к. правила построения везде одни и те же.
А у вас сколько строк?! )))
Lora, февраль шортовый месяц? Так хедж в ноль сделает прибыль?
𝒜ꙅ𝓅𝓊, а где те которые также покупали газпром и втб? где их рассказы?
11:02
Когда нормально упадём? Почему так медленно ползем вниз? Готов рассмотреть лонг при РТС 500, индексе Мосбиржи 2000.
Может хватит уже держать индекс манипуляторам и пора его опустить в зону адекватны...
Anton Palyhc, А может быть с текущих или с района 2750 коррект и потом дальше на 2812 и т.д...
Поентому смысла нет гадать — куда и когда повернет или развернет… нужно просто работать по направлен...
10:47
витя витин, в понедельник — вторник я думаю узнаем, напечатают рекомендации
10:46
EvgenyP, в таком случае хеджироваться в втб шортом это такой тонкий лёд. Если они вдруг решат погасить префки в одну секунду х2 в бумагах будет. Тогда деды правы.
DNN, небольшая ремарка… в сентябре когда болтун кричал что даст 8-10 и 15 итоговых он не знал про долги?? Может тогда нужно было сказать что не будет див 3 года…
TRAKTOR, это если по минимуму брать
Мартын Тимофеев, кто ж из него на дне такими объемами выходит? Шортисты? Значит знают что еще ниже поедет
Похоже на ситуацию в 2014 будет рост доллара до 150-160 сбербанк на 170-130 и потом переоценка рынка будет главное не прозевать валюту вовремя выйти и купить акции
Ну а как по другому
Может коне...
1 надо стремиться к обратному — технической простоте… т.е весь алгоритм должен записываться крупными буквами на одной стороне спичечного коробка или почтовой марке...
2 основной вопрос алготрейдинга не как? а что?
а когда понятно что торговать то уже и возникает вопрос как...
3 вообще все проблемы алготрейдинга были решены 80 лет назад...
успехов
Но в век компов, зачем лишний раз мозг расчетами нагружать, если можно всё закодить и за пару секунд получить или нужные уровни по цене и времени, или же нужное построение модели. Каждый индикатор выполняет свою функцию.
Смысл огород городить — пытаясь всё полностью автоматизировать, если оставив часть ручного труда задача решается в разы проще?!
Выше-ниже… Меня это не совсем интересует.
Мой фетиш — это словить математический экстремум разворота внутри дня, а дальше как сложится модель....
Алгоритм построения делался ручками, и проверялся ручками, чтобы отрисовывались нужные хай или лоу. Пусть изредка частит на флете (лишнее отбрасывается глазами), зато на тренде все нужные точки, для построения мат. модели.
Слово «отрисовка» применительно к зигзагу я вообще не понимаю. Может быть у Вас не зигзаг, а что-то совсем другое?
Да в алгоритме куча ifов по текущим позам получается, так что и в алгоритме много команд и строк: ведь правильно, когда на один if 1 строка на каждую из команд в внутри него.
осмелюсь спросить, вам для анализа сделок эксклюзивные девственницы из Эмиратов рукописные прогнозы поставляют ?!
Мля, 25 гигов.... вы там кукушечкой не поехали? Или это разводка для потенциальных инвесторов?
Если реально задрочится, ну максимум гиг на робота… И то можно ужаться поменьше.
вообще пару раз видел 40гигов…
не пойму в чем проблема? счас в комп можно и тетрабайт воткнуть оперативки
Зачем???
Можно потом и под мт5 перевести, или для любого другого терминала. Главное всё оттестить.
P.S. — брали котировки насдака, сиплого, золота, нефти и т.д. в мт4, разницы нет, везде всё работает.
Форекс предпочтительнее круглосуточной торговлей. Никаких гэпов (или мизерное количество), стабильная волатильность внутри дня. Повторяемость моделей. Что еще надо для счастья?
Где вы нашли что тестируется на тестере в МТ4?
Ещё раз — алгоритм поиска моделей, отрисовки зигзага, тестировался ручками! Т.е. прежде чем что-то закодить, всё проверялось ручным построением и расчетами в эксельке. И только после этого воплощалось в финальный код (который уже хрен знает какой раз переписывался)!!!
Вот, у меня сейчас нет автомата — в итоге всего окло 10 сделок за 3,5 месяца — я не сижу у компа постоянно и заглядываю туда иногда даже не каждый день. В итоге, большая часть потенциальных сделок пропускается. Какова, скажем, вероятность, что я заглянул в комп и как раз в этот момент можно совершить сделку? Ответ — практически нулевая.
Итак, индикаторы могут быть любой навороченности, но чтобы постоянно, и большей частью без толку, не пялиться в монитор, нужен бот. Индикаторы, сами по себе, ни о чем.
С ЦЕЛЯМИ В БУДУЩЕЕ!!! Чтобы не дрочить несколько часов пипиську у монитора...
Хоть один алгодрочер сможет заранее на коррекции выдать уровни куда мы можем долететь… Просто уровни по цене, ЗАРАНЕЕ…
Это же мля обычная геометрия и математика!!!!
Вам блин СиПлого уже какой раз на дневках расчерчивают. Кто в теме, цели уже узрел за пол года вперед.
«Никто не может постичь то, к познанию чего он не подготовлен, пускай даже объект находится перед носом. Секрет, который аптекарь, не опасаясь, расскажет плотнику, он никогда не расскажет другому аптекарю». ( Ганн скрывал свой метод от других трейдеров ).
Про Нюанс — вот это будет в тему.
Вопрос в другом - у кого член в жопе!
Ну это так, подискутировать…
Для здравомыслящих людей — снова извечный вопрос. Вам какие девушки нравятся — постройнее или сисястые и жопастые?
ИИ может помочь изменяя график до читабельного.Но ИИ надо научить… дать правила, как в шахматах или ГО. Это замкнутый круг. Мораль — грызем каждый по своему, в меру способностей каждого .
Ну как, осилите вызов? Подробного прогноза не надо, можно просто расчертить углами, волнами и т.д. т.п.
А зрители пусть сами рассудят, у кого пиписька больше, ширше и точнее попадает в женскую промежность!