13 марта 2013, 23:52
Математические досуги
Занимательный трактат о роли случайности в работе трейдера с точки зрения математической науки
Как выяснилось на «финансовом супермаркете», хозяин данного заведения очень любит математику. (Правда рассуждает о ней так, как подобает истинному гуманитарию :-) Поэтому думаю, не будет оффтопиком, если я опубликую некоторые результаты своих упражнений в математике. Обещаю изложить всё максимально популярно, доступно, не грузить энтропией, принципом неопределённости, и прочими заумными штучками :-) Только старая добрая теория вероятностей и математика уровня выпускного класса средней школы. Но сразу хочу предупредить, я – старый графоман и букв будет много!На самом деле, надо сказать Тимофею спасибо за саму идею поднять математическую тему. Я, знаете ли, ещё не настолько крут в трейдинге, чтобы писать на извечную тему «куда пойдёт рынок» (хотя у меня такое впечатление, что многие из пишущих знают о рынке даже меньше, чем я ;-). А вот по математике я вроде ещё что-то помню со школьно-институтских времён :-)
Впрочем, хватит шуточек! Если серьёзно, идея небольшого математического исследования действительно появилась у меня на «финансовом супермаркете», но не в сваязи с Тимофеевским выступлением, оно лишь подбросило идею опубликовать здесь результаты. Меня заинтересовал один вопрос, о котором я расскажу далее. Не скажу, что по нему мне удалось получить какие-то выдающиеся результаты. Зато графики, что я нарисовал, на мой взгляд, очень наглядно демонстрируют то, как законы теории вероятностей работают в трейдинге, а также тесно связанные с ней принципы контроля риска. Поэтому, я решил поделиться ими с сообществом. Может быть, кому-то это будет интересно.
К сожалению, статья получилась большой, а редактировать текст здесь оказалось весьма неудобно :-( У меня возникли проблемы со вставкой формул, графиков и таблиц. В общем, я решил, чтобы не мучиться, опубликовать статью у себя на домашней страничке, а здесь ограничиться данным анонсом.
Читайте полную статью здесь: Математические досуги начинающего трейдера.
StockChart.ru, то что он с рынком не дружит это я давно понял)), но так что бы совсем, это прям перебор, раз несет всех кто в Лонгах прям с маркета
Не удивлюсь если дивы отменят и все полетит в ...
Странник,
2286.
Зафиксировал прибыль.
Удалил отложенные ордера.
РоманП., тоже думаю, брал еще по 100 давно, думаю сейчас ± справедливая цена, но прогнозирую 250
На Украине перестали выплачивать пенсии почти 300 тыс. переселенцев
23:37
Марина Самохина, Как знать… Возможно, кукл — тот, кто скрывается под маской этакого дурачка, типа, «ничего не знаю, ничего не понимаю, помогите советом, кто может, а то вот вот солью свой депоз и в...
ну что?
пробили наконец 3000
теперь отдыхать надо
у меня такое впечатление что все роботы биржи сидят на позитиве
Годовой отчет Фосагро:
cdn.phosagro.ru/upload/iblock/da7/skruziq3r5nswakportibl7epja5c31g.pdf
Роман Бабанин,
Все трудности =временные.
Ваши мысли мне напоминают пророчество Бидона по рубль по 200
Возможно, что когда то мы и руль по 1000 к баксу увидим. Но, это не точно
А вот про Аll...
Степан Грозный, подарок мажорам тут можно млрл руб слить по ценику х3 -х5 к справедливой цене
znak, Ты также с отчетам за 4 квартал прокололся. Очевидно после просадки опер. прибыли в отчетах Лукойла и Сургутнефтегаза, у Башнефти тоже будет снижение прибыли
«Частые небольшие выигрыши и редкие, но довольно существенные проигрыши.» — а это настоящие черные лебеди.
Есть небольшое замечание которое немного приблизит эти математические умозаключения к реальности. В варианте «редкие крупные выигрыши» уж больно нереальные цифры. Не знаю, но из известным мне трейдеров очень мало найдется таких, которые захотят использовать стратегию 1 из 10. Ну, 1 из 3, 1 из 5 но ни как не 1 из 10. Понятно, что там цифры подбирались из каких то мат.соображений, но они как то совсем далеко от реалий.
Второе, опять же подавляющее большинство утверждает «давай прибыли течь, и ограничивай убытки» — это как раз и есть вариант «редкие крупные выигрыши».
А в целом подход верен.
Ну давайте ограничим кси тремя сигмами. Результат не изменится.
— Xloss — цена исполнения;
— Xprofit — текущая цена;
— вероятность профита — N(d1);
— вероятность лосса — N(d2).
но для теоретических изысканий подойдет.
Из статьи, как и из прочих математических подходов, можно сделать вывод, что достаточно вывести(списать у Вас) формулы, вычислить/расчищать оптимальные показатели нажать кнопку «профит» и идти выбирать яхту.
Не кажется ли Вам, что вероятность неприменима к торговле на фондовом рынке, по причине того, что конечный результат каждой сделки не только и не столько зависит от случая (иначе это и правда была бы игра) сколько от мастерства, опыта и если хотите интуиции трейдера? где в формуле учитывается взятие например руками небольшого профита намного раньше цели, если трейдер видит, что ситуация разворачивается не по его сценарию, и цена до цели не дойдет?
трейдинг — это наука или искусство?
(чтобы было понятно о чем я: наука, это то что может сделать любой, имея в своем распоряжении тот же инструментарий, что и первый успешный ученый(хим. опыт например, или математические вычисления) Искусство, это то, что повторить нельзя. (даже если дать мне краски и кисточки, я не нарисую как Айвазовский, дайте мне скрипку я не сыграю как Вивальди)
Математический язык позволяет выделить из научного подхода это самое искусство, и уже над ним работать.
тут для каждого своя ниша определяется
но, это мое мнение
«Тем не менеЕ, я не смог выявить нИ одного факта, на основании которого можно было бы однозначно утверждать, что только такие системы могут быть прибыльными, а прочие нет. Впрочем, это, конечно, не означает, что их нет!»
Системы о которых идёт речь (большие просадки и мелкие частые выигрыши) конечно же существуют. По крайней мере они давали неплохую прибыль в прошлом. Но, на таких системах крайне опасно торговать с большим плечом.
smart-lab.ru/blog/91049.php
поиграйтесь лучше в это www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html
загляните, вам понравится.