17 октября 2024, 20:03

Коллеги, подскажите, где нахаляву можно взять историческую волатильность бакса по отношении к рублю (ежедневно за несколько последних лет)?

история котировок алгоритмическая торговля вопрос

Сергей

Нижний Новгород

1 218

с 26 мая 2019

7 Комментариев

Rostislav Kudryashov
17 октября 2024, 22:00
Историческая волатильность (англ. historical volatility) — это величина, равная стандартному отклонению доходности финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
Волатильность — Википедия
0
- Сергей
  17 октября 2024, 22:36
  Rostislav Kudryashov, и все же. Где взять?
  +1
  - Евгений Бакулин
    20 октября 2024, 00:37
    Сергей, исторические данные — на сайте ЦБ, стандартное отклонение — Excell/Google Таблицы посчитать могут
    0
    - Сергей
      20 октября 2024, 10:22
      Евгений Бакулин, да, но там дневные данные. Например, как по информации о ценах 16, 17, 18 октября узнать какая была волатильность 16 октября? С индексом все просто, есть история RVI, а такое же но для бакса или сишки есть где? В перспективе, конечно, и для других инструментов, типа нефть, золото и др. Или все считают сами, взяв/купив историю тиков?
      -1
      - Евгений Бакулин
        20 октября 2024, 10:46
        Сергей, так Вы же всё написали: "… стандартное отклонение за заданный промежуток времени...", — берёте интервал (вероятно, есть какое-то значение по умолчанию, наиболее часто используемое) — например, 20 — считаете стандартное отклонение для 20 значений (за 16 октября + 19 предшествующих)
        И да — у Trading View (соответственно, в графиках на Смартлабе) этот индикатор есть!
        См. для USDRUB_TOM
        
        +1
        Сергей
        20 октября 2024, 11:00
        Евгений Бакулин, мне нужно не за 20 последних значений, а на каждый конкретный день, как индекс RVI, только для других инструментов. График в Trading View уже хорошо, а в таблицах там есть, чтобы на истории свои идеи проверить? И я так понимаю там платно все?
        -1
кАплю на Мичту
20 октября 2024, 11:04
Удавиться предлагаю тебе )
-1

Читайте на SMART-LAB:

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

14:01

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

16:44

ЭсЭфАй остался без (Евро)плана

Инвестхолдинг отчитался по МСФО за 2025 год ЭсЭфАй (SFIN) ➡️ Инфо и показатели Результаты — чистый процентный доход: ₽2,6 млрд (-9,4%) — процентные расходы: ₽55,4 млн...

Market Power

18:43

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...