Обзор нового релиза Multicharts 7.0 и квик-адаптера

Программа Multicharts создавалась как альтернатива уважаемому графическому пакету Tradestation. При этом основным ее преимуществом было отсутствие привязки к одному брокеру и одному источнику данных.
Со временем Multicharts переросла в полноценную программу технического анализа, разработки и исполнения авторских стратегий трейдера. То есть в настоящую рабочую станцию.
В прошедшую пятницу вышел релиз версии Multicharts 7.0.
Что Вы получаете с этим программным комплексом:
1)      Датацентр Quote Manager, где собираются данные по выбранным Вами инструментам. Как исторические, так и в реальном времени.
2)      Графический пакет Multicharts, позволяющий получать реалтайм данные, торговать как автоматически, так и вручную с графика и через DOM (стакан).
3)      Компилятор и редактор собственных и встроенных стратегий/сигналов/индикаторов Power Language Editor.
4)      Тестер портфельных стратегий Portfolio Backtester.
5)      Программа трехмерной визуализации стратегий 3D Optimization Charts.
6)      Depth Of the Market (DOM) – по-русски «стакан» со встроенными функциями исполнения заявок, как простыми, так и многоуровневыми.
QUOTE MANAGER:
Важной особенностью программы является ее ПОЛНОЦЕННАЯ мультиброкерность. То есть Вы можете ОДНОВРЕМЕННО получать данные от нескольких брокеров и торговать через несколько разных брокеров. Вы также можете получать данные от одного качественного источника данных и торговать сгенерированные сигналы на нескольких разных счетах у разных брокеров. Причем, как в автоматическом, так и в ручном режиме.
 
Список источников данных: ASCII, ASCII Mapping, BArchart.com, CyberTrader, Dukascopy, Free Quotes, Global Server, IQFeed, Interactive Brokers, MB Trading, MarketCast, Metastock, Open E Cry, PFGBEST, Patsystems, QFeed, Quik, Rithmic01, Tenfore, Tradestation, Trading Technologies, Universal DDE, Zen-Fire, eSignal
Каждый из источников данных имеет свои дополнительные настройки, пример для адаптера Quik
 
QM имеет функцию Collect RT data w/o Plotting, которая позволяет собирать рыночные данные по конкретному инструменту в реальном времени без открытия графика. Кроме того, по каждому инструменту Вы можете задать условие программе по сбору реалтайм данных.
 
Данные в базе хранятся в сжатом виде. Общий размер базы данных до 16 Гб. Используется тот же тип базы данных, который применяется, скажем, на бирже ММВБ.
QM позволяет импортировать, экспортировать и бэкапить все содержащиеся в нем данные. Имеется редактор данных:
 
Обращаю Ваше внимание на значение Tick ID – это порядковый номер тика внутри одной секунды в той последовательности, как он пришел от источника данных. Представим себе ситуацию, когда за одну секунду датафид поставил 50 тиков по одному инструменту. Если Вы построите на графике 5 тиковые бары, то получите десять 5-тиковых баров и поймете насколько важен порядок поступления тиков в базу данных программы. Причем Tick ID, это существенно лучшее решение, чем использование мили- или микросекундных временных разрешений, использование микротаймфреймов по существу не имеет глубины (а почему бы не записывать наносекунды?), тогда как пытается решить ту же самую проблему – сохранить последовательность поступления тиков от источника данных.
Уверен, что те, кто использует Cummulative Delta и ряд других видов потикового анализа, где точность превыше всего, по достоинству оценят данный функционал. Это полностью заменяет необходимость в программе MarketDelta и подобным ей решениям.
Продолжение следует.