01 октября 2024, 21:58
Фандинг и Антифандинг
Сегодня биржа запустила еще 2 вечных фьючерса — на Газпром и Сбербанк.
И великолепная пятерка ВФ ( доллар, евро, юань, золото, индекс Мосбиржи) превратилась в великолепную семерку.
Казалось бы, все нормально и даже хорошо.
Но снова в комментах некоторые чатлане не понимают, а зачем нужны «вечные», там фандинг, который всю прибыль якобы съест, и прочие непонятки.
Про дивидендную поправку, формулы начисления/списания фандинга и преимущества вечных фьючерсов каждый желающий может прочитать на сайте биржи.
Про фандинг и как на нем заработать можно прочесть, например, в блоге Активного Инвестора или найти его ролики в ютубе.
Не реклама, а полезная рекомендация.
Кто понял, как работает алгоритм фандинга, может и сам выбрать наиболее оптимальные способы сделать его своим союзником.
Это дело простой логики и стандартной техники.
Но если вам фандинг не нужен и только мешает, тогда есть очень простой способ, как сделать его нулевым.
Это как двойная рокировка в шахматах.
Представьте, что вы играете и за белых, и за черных.
Для этого надо перед списанием фандинга в конце торгов встать в противоположную позицию на несколько минут ( если он идет не в вашу сторону), а после списания / начисления процентов в начале вечерней сессии закрыть эту позицию.
Таким образом, с одной позиции фандинг спишется, а на другую начислится, и вы ничего не потеряете.
Далее снова выбираете первоначальный ЛОНГ или ШОРТ и продолжаете держать позицию в вечном фьючерсе.
Повторять такие рокировки или в этом нет необходимости вам подскажет онлайн-трансляция фандинга в квике.
Есть и другие варианты, но это уже более сложные придумки и ноу-хау.
Комбинаций много, но нужный результат можно достичь практически всегда.
Ибо на FORTS сегодня есть для этого все необходимые фьючерсы и опционы.
На сайте биржи есть графики фандинга за все периоды.
Можете посмотреть за год по интересующему контракту.
Я придерживаюсь гипотезы, что фандинг в долгосроке нулевой/околонулевой и не обращаю на него особого внимания.
Короче, антифандинг существует, а это значит, что фандинг может быть вашим союзником или нейтралом.
Вечные фьючи приобретают все бОльшую популярность, и их семейство будет расширяться.
Такова стратегия биржи.
Не упускайте возможности использовать их преимущества и не бойтесь фандинга.
Не так страшен зверь, как его малюют ))).
про вечные фьючерсы
www.moex.com/s3581
PS — если пост вам понравился или нет, поделитесь комментами и критикой.
И великолепная пятерка ВФ ( доллар, евро, юань, золото, индекс Мосбиржи) превратилась в великолепную семерку.
Казалось бы, все нормально и даже хорошо.
Но снова в комментах некоторые чатлане не понимают, а зачем нужны «вечные», там фандинг, который всю прибыль якобы съест, и прочие непонятки.
Про дивидендную поправку, формулы начисления/списания фандинга и преимущества вечных фьючерсов каждый желающий может прочитать на сайте биржи.
Про фандинг и как на нем заработать можно прочесть, например, в блоге Активного Инвестора или найти его ролики в ютубе.
Не реклама, а полезная рекомендация.
Кто понял, как работает алгоритм фандинга, может и сам выбрать наиболее оптимальные способы сделать его своим союзником.
Это дело простой логики и стандартной техники.
Но если вам фандинг не нужен и только мешает, тогда есть очень простой способ, как сделать его нулевым.
Это как двойная рокировка в шахматах.
Представьте, что вы играете и за белых, и за черных.
Для этого надо перед списанием фандинга в конце торгов встать в противоположную позицию на несколько минут ( если он идет не в вашу сторону), а после списания / начисления процентов в начале вечерней сессии закрыть эту позицию.
Таким образом, с одной позиции фандинг спишется, а на другую начислится, и вы ничего не потеряете.
Далее снова выбираете первоначальный ЛОНГ или ШОРТ и продолжаете держать позицию в вечном фьючерсе.
Повторять такие рокировки или в этом нет необходимости вам подскажет онлайн-трансляция фандинга в квике.
Есть и другие варианты, но это уже более сложные придумки и ноу-хау.
Комбинаций много, но нужный результат можно достичь практически всегда.
Ибо на FORTS сегодня есть для этого все необходимые фьючерсы и опционы.
На сайте биржи есть графики фандинга за все периоды.
Можете посмотреть за год по интересующему контракту.
Я придерживаюсь гипотезы, что фандинг в долгосроке нулевой/околонулевой и не обращаю на него особого внимания.
Короче, антифандинг существует, а это значит, что фандинг может быть вашим союзником или нейтралом.
Вечные фьючи приобретают все бОльшую популярность, и их семейство будет расширяться.
Такова стратегия биржи.
Не упускайте возможности использовать их преимущества и не бойтесь фандинга.
Не так страшен зверь, как его малюют ))).
про вечные фьючерсы
www.moex.com/s3581
PS — если пост вам понравился или нет, поделитесь комментами и критикой.
Sloikin, да твоих отцов пидорасов выпустили в бой, вот ты и приплетаешь войну в ветке по ВТБ, хохлобот.)
4Give, а он подыскивает персонал для развития других компаний за денежку)))
Moon Ser, важна техника, а интерпретация в прошлом, настоящем или в будущем, меня мало волнует
17 ждем отскок
Что там товарищ Потанин на выходных сказал — на счет дивов Норникеля?
Генерация долга: новые облигации ТГК-14 под 26,5%
ТГК-14 – производитель и поставщик электро- и теплоэнергии в Республике Бурятия и Забайкальском крае, монополист на своих ключевых рынках сбыта (в ...
Sergei, лучше 39,650 и вверх ...😉
Лар Крафт, 50% это гос. компании, чтобы финансировать сами знаете что.
п.с. возможность ловушки вижу что за 30 лет истории современной россии никакая халява долго не продолжалась, каждые 3-4 года...
23:28
Кварк, рынка нет, а вы есть
все, что нужно знать про дивидендную поправку по Газпрому и Сберу
smart-lab.ru/blog/1066177.php
имхо, успешный старт торгов новых ВФ и учет дивидендов это отличная новость для нашей срочки.
на очереди коммодитиз — так по плану биржи.
и тогда будет уже 10-ка «вечников» интересных практически для всех.
предварительно на газ, нефть и серебро.
Возможности различных связок, комбинаций и арбитражей таким образом расширяются.
Или самодельным скриптом в Quik'е.
наверное, но за этот относительно короткий период формула фандинга несколько раз уже менялась.
а так да, это имеет смысл.
кто найдет все его значения за прошедший период.
моя гипотеза основана на визуальном графике и здравом смысле ).
а если серьезно — pivot point analysis in day trading.
вы зрите в корень!
имел в виду двойную рокировку.
то есть перевернуть позу перед клирингом.
с одного счета возможно на форексе и, наверное, крипте.
это называется локирование ( поставить lock — замок).
но у вас может быть 2 счета у одного брокера.
тоже отличный вариант.
обычно брокера разрешают это.
иметь 2-3 субсчета в одном брокере выгодно и для других целей.
кому странно, а кто видит в этом рациональное зерно — для экономии ГО, поддержания ноги в спрэде и т.д.
да, есть и просто любители скальпировать на фандинге.
почему бы и нет?
есть такой инструмент и такие его особенности.
а как его использовать — решайте сами.
вечерние рокировки не единственный способ нейтрализации фандинга.
но раз коллеги держат их в секрете, я тоже не буду «палить контору», как порекомендовал мне один чатланин, очень недовольный обсуждением подобных лайфхаков публично, только в привате, он это требует даже!
вероятно, ваше пожелание лучше адресовать
Rostislav Kudryashov
в теме скриптов я почти абсолютный ноль (((
если нет поставки то это не фьючерс и биржа а форекс кухня…
по комиссиям есть фиксы у адекватных брокеров.
и что-то она в вашем примере слишком велика.
в Твой Брокер, например, 0,10 руб/контракт для всех и без ограничений.
очень комильфо.
и для избранных кошерно).
насчет кухни вы не правы.
фьючи бывают почти на любой БА.
в данном случае на курс акции на споте.
и еще — где вы видели на форексе стакан заявок и возможность встать посредине спрэда лимитками и вообще по своей цене поставить заявку?
по газпрому
2.68 комисс за регистрацию сделки*2 т.к вход и выход / 13500= 0.04% только бирже… а еще брокер тоже кушать хочет
ни разу не дешево… когда была ртс комисс был в 10 раз ниже
ответ простой — если фандинг больше в моменте и выгоднее его обнулить, то это и надо делать.
по комиссиям биржи согласен, РТС, кто помнит, была более лояльна и ближе к трейдерам.
а для Мамбы срочка всегда была пасынком (((.
если все-таки по вашим расчетам и прикидкам вечные фьючи с фандингом слишком затратны - не торгуйте их.
у меня такой проблемы нет — лонг по ВФ держу долго, фандинг нейтрализую разными способами, в спрэдах ВФ выгоднее, чем календарные.
Вот с этого момента, поподробнее, пожалуйста.
поподробнее все изложено в роликах у Активного Инвестора.
посмотрите, почитайте на ус намотайте ).
некоторые свои способы описал в посте.
то, что еще сырое и не обкатано на практике, нет смысла афишировать.
а если получится «грааль», тем более.
пробуйте сами — собственные придумки всегда полезнее.
да, если у вас открыт счет на срочке.
у меня как раз именно ИИС м брокерский в ВТБ.
очень удобно.
можно использовать и для регулирования и оптимизации НДФЛ, но это уже другая тема
да, старый.
в будущем году закрою.
ИИС-З не нужен.
идеального ничего нет.
может еще интернет отрубиться, квик заглючить, свет отключиться...
рыночные и нерыночные риски есть всегда, в любой момент.
а что вы порекомендуете?
из рационального?
Многие нюансы остались без обсуждения.
Будут дополнения и комменты — пишите, критикуйте, предлагайте.
нормально, если цель «чаще его забирать».
и опционы вообще отлично.
но если цель держать одну ногу в виде купленного ВФ в каком-то спрэде, то можно еще нейтрализовать его продажей одиночных супердальних фьючей с учетом контанго.
неттинга тут не будет, но я любитель LEAPS и синтетики.
поэтому для меня это комфортно и даже проще в среднесроке и долгосроке.
а так да — нужно мониторить и по необходимости нейтрализовать.
расторгуются поглубже ПО, можно будет заменять GAZPF опционами.
на сегодня, например, держу коллы С100 на 16.10.24.
тоже, как по мне, отличный вариант.
короче, возможностей рационального трейдинга стало больше.
какой никакой позитив).
Никак не могу найти на ютубе
не знаю, может и его.
Активный Инвестор это Сергей Олейник.
Вот ссылка на один ролик из его блога — в ютубе у него полно и других
smart-lab.ru/blog/1019712.php
можете уточнить у него в личке — наверное, в ютубе он снова поменял ник.