Максимальная просадка в рамках ТС

Кто в теме подскажите, если ТС дает просадку 50% от максимального размера депозита(при этом стартовая сумма меньше не становится), то что можно сказать про такую стратегию? Кривая доходности вверх.

вопрос залу

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

10 Комментариев

Marsel Tazetdinov
09 марта 2013, 15:53
если она делает просадку * 3-4 то пускай торгуется
-1
- roma095
  09 марта 2013, 15:55
  Марсель Тазетдинов, в смысле просадку 3-4? Процента?
  У меня одна из стратегий стабильно зарабатывает, но на бэке имеет соплю максимальной просадки 50% (от заработанного). Че с ней делать
  0
  - siva
    09 марта 2013, 15:58
    roma095, данные посмотри. Может там проблема. Сопли просто так не бывают
    0
  - Антон Денисков (Fry)
    09 марта 2013, 16:11
    roma095, Лот фиксирован или доля от счёта?
    Z-счёт какой?
    Может есть закономерность слив порождает слив(профит порождает профит). Тогда ММ может реально помочь выровнять доходность.
    0
  - Андрей Кучумов
    09 марта 2013, 16:49
    roma095, если момент запуска ТС будет непосредственно
    перед максимальной просадкой, что будет со счётом?
    0
  - Marsel Tazetdinov
    09 марта 2013, 19:05
    roma095, имелся ввиду профит = просадке * 3-4
    0
TT
09 марта 2013, 16:38
Что можно сказать, однажды наступит момент, когда максимальный размер депозита будет равен стартовой сумме. Например, если бы Вы начали торговать эту систему в точке максимума депозита, то стартовая сумма просела бы на 50%. К.О. Т.к. при построении систем мы исходим из предположения, что прошлое поведение системы сохранится на какое-то время в будущем, то вероятность слить половину счета существует.
0
Realist
09 марта 2013, 16:48
Сопли надо подтереть, пропавшее изображение нарисовать. Что касается, просадки, то есть такой показатель эффективности ТС, как Фактор восстановления (RF).
Вычисляется по формуле RF=P/MIDD, где P-итоговая прибыль, т.е. разница между текущей величиной капитала и начальной суммой. MIDD — максимальный нарастающий внутридневной убыток, т.е. самая глубокая «финансовая яма», в которую попадала торговая система за весь период.
МТС считается слабой, если RF<2. В целом МТС надо оценивать комплексно, по всем 4 факторам эффективности.
-1
roma095
09 марта 2013, 21:42
Всем спасибо за информацию
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиционный лифт для МСП: путь от частных инвесторов к публичному рынку

🚀 Входящая в экосистему «МГКЛ» инвестиционная платформа «Ресейл Инвест» — это возможность для малых и средних компаний поэтапно выстраивать доступ к капиталу. На ранних стадиях бизнесу...

МГКЛ

10:09

9 апреля на Московской бирже состоится вебинар «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг»

ДельтаЛизинг приглашает инвесторов, партнеров и представителей делового сообщества принять участие в вебинаре «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг», который состоится 9 апреля 2026 года на площадке...

ДельтаЛизинг

10:00

Идеальные коридоры: три потенциальные возможности заработать

Один из эффективных способов заработка на рынке — торговля теми акциями, которые движутся в ярко выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг подробно разберем в...

БКС Мир инвестиций

09:58

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...