Российский СОТ на 15.07.2011: итоги, ситуация и прогноз...

Продолжаем исследовать российский СОТ (начало здесь...)







возможный профиль позиций юр.лиц (текущий момент, тенденция — сц.1, экспирацию — сц.2)



возможный профиль позиций физ.лиц (текущий момент, тенденция — сц.1, экспирацию — сц.2)




Выводы:
1. большую часть позиций с пред.недели были сданы, в частности юрики смогли получить профит 5000-7000 п. по фьючам и проданным путам, а вот физикам этого в основном (купленные фьючи и коллы) не удалось (вспомните высказывания про пилу и т.п. ). Поэтому удерживали диапазон 185-195.
2. теперь позы по фьючам в целом нейтральны как у физиков, так и юриков.
3. а вот по опционным кокструкциям существенная разница:
— юрики купили опционы — стренгл и/или волу, поставив на тренд;
— а физики продали опционы стренгл и/или волу, поставив на флэт.
В итоге, с большой вероятностью можно ожидать сильного движения, при чём в любую сторону.

4. Интересно, что юрики по-прежнему шорт нефти, лонг доллар  и по основным фишкам (сбер, газпром, лукойл, роснефть, ГМК), а физики — наоборот.
5. Обрашает внимание и то, что большинство участников-юриков по фРТС в шорт поставили.
6. Как сказал alexv1975 есть свободный кеш по фРТС готовый вступить в игру.

Касательно профилей поз, то я применяю принципы концетрации ОИ по страйкам (ранее показывал) и максмизации дохода при выборе поз (юриков прежде всего).


продолжение следует…