Serg_V
Serg_V личный блог
08 марта 2013, 09:12

Алгоритм идентификации среднесрочных движений

Здравствуйте!
 
Как я уже приводил ранее пример полуавтомата/автомата для импульсной торговли на основе известной стратегии Александра Резвякова.
Не так давно внес некоторые изменения с целью адаптации под более низкую волатильность.
Алгоритм по прежнему монитороит среднесрочное направленное движение, далее в заданное временное окно идентифицирует краткосрочное направление в сторону движения.
Изменения составили в расчете стоп-лосса отностительно волатильности на участке рынка N баров назад. Идея в том, что стоп выставляется ближе/дальше от низкой/высокой волатильности.
Основная идея состоит в том же — зайти в  среднесрочное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько  раз превышающую размер стопа.
Добавил так же размер накопленной прибыли, при превышении которой переносим через ночь. Перенос в безубыток при накопленной прибыли. Вход осуществляется по маркету. На эквити учтено проскальзыване 100п на круг.

Эквити, примеры сделок ниже
Алгоритм идентификации среднесрочных движений
Алгоритм идентификации среднесрочных движений
Алгоритм идентификации среднесрочных движений
 
Не плохие результаты для простого, логичного алгоритма. Доходность 40% год на 1к. Дохондсть/Макс просадка 6/1. Лонги отработали 12г плоховато, но и динамики рынка была больше падающая.
Алгоритм можно так же торговать в полуавтомате, т.е у кого есть опыт идентификации движения на глаз можно задавать временное окно и размер стопа, так же величину прибыли при которой переносим в БУ. А фиксировать руками, при решении что рынок достаточно вырос что б закрыть позицию.
Реализован на C# под ТСлаб (хороший, надежный терминал, полностью русифицирован, с оперативной техподдержкой).
Возможно кому то будет интересен алгоритм для собственной торговли.
 
Так же свои качественные разработки выкладываю на ресурсе algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
7 Комментариев
  • Революционер
    08 марта 2013, 10:02
    а эквитя сверху из какой проги? ВС-Лаб?
  • ves2010
    08 марта 2013, 14:28
    поторгуй поймешь в чем ошибки
    • ves2010
      08 марта 2013, 14:35
      кстати… запусти бота в баксрубле… имхо там тебе полегчает… но все равно у тебя нет идеи… одна переоптимизация…
    • Shved
      08 марта 2013, 18:05
      2012 год ниочем, покажи эквити 2010-2012 и сразу рас троишься
    • ves2010
      08 марта 2013, 18:59
      Serg_V,
      сэкономлю тебе время:
      1 средняя сделка очень мала…
      2 торговля по стоп лимитникам…
      вообщем попробуй поторговать все сам поймешь…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн