Система торговли на бирже по Роману Андрееву

Для новичков в блоге

В таблице представлена информация, касающаяся системной среднесрочной трендовой торговли. Прежде всего прочтите первый пост Романа на smart-lab.ru/blog/135947.php и ознакомьтесь с описанием системы ниже, чтобы избежать лишних вопросов. «Стоп» в таблице обозначает заявку на переворот позиции. Если по результатам стопа образовалась прибыль — это тейк-профит, если убыток — это стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, результат по предыдущей позиции указывается в графе P/L%.

Роман также упоминает внутридневные уровни в комментариях. Это расчетные стопы, которые отслеживают крупные игроки, провоцируя рыночные движения. Если решите работать с этими уровнями, стопы обязательны: для РИ — 200 бп, для СИ — 30. В РИ лучше закрывать 500-800 бп и выходить. Когда цена пройдет 200 бп, можно сократить позицию наполовину, чтобы покрыть свои риски.

О системе

В чем суть вашей системы?

Моя система ориентирована на импульсы и работает в рынке от их начала до конца. Она не всегда захватывает самый низ, но, как правило, открывает позиции в самом начале. Основной индикатор — это пробой волатильности, в сочетании с другими, показывающими сильный моментум и отсекающими рыночный шум.

Почему система реверсная?

Переворот позволяет зарабатывать не только на росте, но и на падении рынка. При отсутствии импульса можно просто закрыть позицию, что полезно при «пиле» — когда рынок идет в боковике.

Зачем нужны цели и почему вы не закрываете позиции на уровнях?

Цели иногда озвучиваются, но они — это предположения. С четкой системой входа и выхода цели не нужны, так как они могут ограничивать прибыль. Закрытие на уровнях может сократить доход, особенно при «черных лебедях» или неправильном выборе уровня.

Где выставляете стопы: в терминале или в уме? Как избежать спайков?

У меня формализованная система, работающая через терминал. От внутридневных спайков защиты нет, если только стоп не был пройден и вы не успели его отменить. Иногда с утра спайки проходят мимо, если я не успеваю выставить стопы на открытии рынка.

Почему стопы такие? Почему не ставите за поддержкой или сопротивлением?

Стопы выставляются системой на основе алгоритма, учитывающего волатильность. Если проанализировать статистику, окажется, что наиболее неэффективные стопы — это фрактальные и те, что ставятся за уровнями поддержки или сопротивления.

Почему трейлинг стопы обновляются медленно?

Они обновляются медленно, чтобы не реагировать на локальные колебания, а только на изменение тренда.

Реверс и переворот позиции

Когда лучше переворачивать позицию по стопу?

Стоп считается сработавшим в конце дня. Решение, когда покупать или продавать — индивидуально. Я ориентируюсь на паттерны, указывающие на ложный или импульсный пробой, и действую соответственно. Если прокол был ложным, я корректирую позицию на закрытии.

Как отличить ложный пробой от истинного?

Для этого я использую индикаторы трендовой силы на коротких таймфреймах. Если виден рост объемов и активный набор позиций — вхожу. Если движение без объема — жду первого пробоя или закрытия. Для срабатывания стопа смотрю моментум (4 цикла, таймфрейм 15 минут до дневного), который предсказывает разворот раньше, чем он происходит. Если моментум начал снижаться, несмотря на рост цены, я воздерживаюсь от покупок.

Что делать, если стоп не сработал и открытие дня начинается с большого гэпа?

Если цена проскальзывает через стоп, жду, когда рынок вернется на уровень стопа. Обычно цена возвращается даже при гэпе. Если рынок отскакивает импульсно — пропускаю, но могу выставить стоп-заявку на случай ложного пробоя.

Советы для новичков

Тем, кто только начинает, проще входить на закрытии, когда переворот подтвержден. Это может уменьшить доходность в трендовые дни, но поможет избежать ложных переворотов.

Как вы входите в рынок?

Использую либо стоп-заявку, либо лимитный ордер. С рынка покупаю редко, только если вижу, что ошибся, и цена уходит не в мою сторону.

Разное

Как вы определяете уровни стопов других участников?

Люди склонны «привязываться» к каким-то ориентирам, например, трендовым линиям, уровням Фибоначчи или точкам открытия рынка. Наблюдайте за разворотными свечами и объемами, и вы получите карту стопов.

Вы используете в торговле стакан?

Стакан — это «телевизор», который показывает то, что нужно крупному игроку. Лучше наблюдать за графиком.

Какие индикаторы и паттерны вы используете?

ЭСС 233, моментум, объемы. На фРТС — АО. Дивергенции игнорирую, они работают только в боковиках и то не всегда. Паттерн «дракон» — эффективен в 75% случаев. Входить следует после пробоя и отката вниз. Также работают формации на 8-10 минимумов с вероятностью около 75%.

Как точно определять цели и развороты?

Это связано с «чувствованием» рынка, так называемым раппортом. Важно научиться представлять действия и мотивацию участников рынка.

ТА и ФА

Технический анализ помогает входить по удобной цене и выходить при признаках разворота. Фундаментальный анализ, хотя и полезен, не учитывает перспективы и инсайды крупных игроков. Он особенно эффективен на растущем рынке и в акциях третьего эшелона.

Волновой анализ

Научиться этому можно со временем. Важно регулярно размечать рынок по волнам, даже на мелких таймфреймах, чтобы быстрее освоить метод.

О движении цены

Импульсные покупки и продажи случаются редко, обычно на открытии. Любое устойчивое движение — это результат накопления позиций. Рынок без ретестов слаб, а безоткатный рост сигнализирует о приближении разворота или кульминации тренда.

Безоткатный рост — это либо результат высокоспекулятивного капитала, который не задерживается надолго в одном направлении, либо погоня крупных игроков за стопами. Оба варианта опасны для трейдеров, ориентированных на тренды. Круглые цифры и долгосрочные трендовые границы всегда притягивают рынок. Чтобы оценить силу рынка, посмотрите, добивает ли он до своих уровней поддержки или сопротивления. Сильные рынки почти всегда добивают, а если этого не происходит — значит, у рынка сильная «обратная тяга».

Как отличить ложный пробой?

Ложный пробой обычно выкупается в короткий срок и сопровождается срывом стопов в обе стороны с ростом объемов. Ловя такие моменты, ставьте стопы ближе, а еще лучше входите на возвратном движении, фиксируя стоп ниже минимума.

Что происходит после треугольника?

После треугольной формации обычно происходит либо смена тренда, либо коррекция глубиной, равной самой фигуре. Единственная фигура, которая рождает тренды, — это клин.

Как крупные игроки манипулируют рынком?

Крупные участники могут накапливать объем на часовом графике, создавая видимость разворота. Это приманка для неопытных игроков. Они могут продавить цену чуть ниже минимума, получить от этого выгоду и собрать все стопы над разворотной свечой, после чего рынок может резко пойти вверх.

Почему нельзя полагаться только на объемы?

Объемы — это лишь отражение того, что кто-то продал, а кто-то купил. Важно понимать, кто в этой ситуации оказался сильнее, и это можно определить только анализируя бары или свечи. Дельта, как показатель, часто тоже не дает полной картины.